Estratégia de Rompimento de Volatilidade Implícita com Hull MA

A estratégia Hull MA Implied Volatility Breakout é construída em torno do rompimento de volatilidade implícita com Hull MA.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 121%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Os sinais são acionados quando seus indicadores confirmam oportunidades de rompimento em dados intradiários (15m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como HmaPeriod, IVPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos as direções.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • HmaPeriod = 9
  • IVPeriod = 20
  • IVMultiplier = 2m
  • StopLossAtr = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Múltiplos indicadores
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (15m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio