Estratégia RSI Adaptativo com Filtro de Volume

A estratégia Adaptive RSI Volume Filter opera com base em RSI Adaptativo com confirmação de volume.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 106%. Funciona melhor no mercado de ações.

Os sinais são acionados quando os indicadores confirmam entradas filtradas em dados intradiários (5m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como MinRsiPeriod, MaxRsiPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: consulte a implementação para as condições dos indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • MinRsiPeriod = 10
  • MaxRsiPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • VolumeLookback = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Múltiplos indicadores
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio