Estratégia de Contração de Volatilidade Donchian

A estratégia Donchian Volatility Contraction é construída em torno do rompimento do Canal Donchian após uma contração de volatilidade.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 187%. Funciona melhor no mercado de ações.

Os sinais são acionados quando Donchian confirma padrões de contração de volatilidade em dados intradiários (5m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como DonchianPeriod, AtrPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições dos indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stops.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • DonchianPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • VolatilityFactor = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Donchian
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio