Estratégia RSI com Sobrecompra/Sobrevenda Dinâmica

A estratégia RSI Dynamic Overbought Oversold é construída em torno do RSI com níveis dinâmicos de sobrecompra/sobrevenda.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 178%. Funciona melhor no mercado de ações.

Os sinais são disparados quando a Sobrecompra confirma mudanças de tendência em dados intradiários (5m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops se baseiam em múltiplos de ATR e fatores como RsiPeriod, MovingAvgPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para as condições do indicador.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • RsiPeriod = 14
  • MovingAvgPeriod = 50
  • StdDevMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Overbought, Oversold
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio