Estratégia de Reversão à Média por Correlação

A estratégia de Reversão à Média por Correlação foca em leituras extremas da Correlação para explorar a reversão. Grandes desvios em relação ao nível típico raramente persistem.

As operações são acionadas quando o indicador oscila muito além da sua média e então começa a reverter. Tanto as configurações compradas quanto as vendidas incluem um stop de proteção.

Adequada para traders de swing que esperam oscilações, a estratégia fecha a posição assim que a Correlação retorna ao equilíbrio. Parâmetro inicial CorrelationPeriod = 20.

Detalhes

• Critérios de entrada: O indicador cruza de volta em direção à média.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: O indicador reverte para a média.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • CorrelationPeriod = 20
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Correlation
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Curto prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio