Estratégia de Reversão à Média por Largura de Keltner

A estratégia de Reversão à Média por Largura de Keltner concentra-se em leituras extremas do canal Keltner para explorar a reversão. Grandes desvios do nível normal raramente persistem.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 160%. A estratégia funciona melhor no mercado de câmbio.

As operações são acionadas quando o indicador se afasta muito da sua média e começa a reverter. Tanto as configurações compradas quanto as vendidas incluem um stop protetor.

Adequada para traders de swing que esperam oscilações, a estratégia fecha as posições assim que o canal Keltner retorna ao equilíbrio. Parâmetro inicial EmaPeriod = 20.

Detalhes

• Critérios de entrada: O indicador cruza de volta em direção à média.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: O indicador reverte para a média.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • KeltnerMultiplier = 2.0m
  • WidthLookbackPeriod = 20
  • WidthDeviationMultiplier = 2.0m
  • AtrStopMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Mean Reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Keltner
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Curto prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio