Estratégia de Rompimento de Inclinação VWAP

A estratégia de Rompimento de Inclinação VWAP observa a taxa de variação do VWAP. Uma inclinação incomumente acentuada sugere que uma nova tendência está se formando.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 133%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

As entradas ocorrem quando a inclinação excede seu nível típico em um múltiplo do desvio padrão, realizando operações na direção da aceleração com um stop protetor.

Atrai traders ativos que buscam exposição antecipada à tendência. As posições são encerradas quando a inclinação retorna às leituras normais. LookbackPeriod padrão = 20.

Detalhes

• Critérios de entrada: O indicador supera a média pelo multiplicador de desvio.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: O indicador reverte para a média.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWAP
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Curto prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio