Momentum Ajustado pela Volatilidade

A estratégia de Momentum Ajustado pela Volatilidade monitora a Volatilidade em busca de expansões rápidas. Quando as leituras saltam além do seu intervalo médio, o preço frequentemente inicia um novo movimento.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 130%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma posição é aberta assim que o indicador perfura uma banda derivada de dados recentes e um multiplicador de desvio. Operações compradas e vendidas são possíveis com um stop associado.

Este sistema é adequado para traders de momentum que buscam rompimentos antecipados. As operações são encerradas quando a Volatilidade volta em direção à média. Os valores padrão começam com MomentumPeriod = 14.

Detalhes

• Critérios de entrada: O indicador supera a média pelo multiplicador de desvio.
• Comprado/Vendido: Ambos os sentidos.
• Critérios de saída: O indicador reverte para a média.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MomentumPeriod = 14
  • AtrPeriod = 14
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • StopLoss = new Unit(2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Volatilidade
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Curto prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio