Estratégia de Reversão à Média com CCI

O Commodity Channel Index (CCI) mede o quanto o preço se afasta de sua média estatística. Esta estratégia entra quando o CCI se desvia de sua própria média por uma grande margem, esperando um retorno rápido assim que o momentum diminui.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 151%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma operação comprada ocorre quando o CCI cai abaixo da média menos DeviationMultiplier vezes o desvio padrão. Uma operação vendida é aberta quando o CCI sobe acima da média mais esse multiplicador. A posição é fechada quando o CCI cruza de volta pelo valor médio.

Este sistema é adequado para traders de curto prazo que preferem configurações contrárias. Um stop-loss baseado em movimento percentual ajuda a limitar o risco se o mercado não conseguir reverter rapidamente.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: CCI < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
  • Vendido: CCI > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando CCI > Avg
  • Vendido: Sair quando CCI < Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • CciPeriod = 20
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: CCI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio