Estratégia de Reversão com Hurst Exponent

Esta abordagem usa o Hurst Exponent para detectar quando um mercado está se comportando de maneira de reversão à média. Valores abaixo de 0,5 sugerem que o preço tende a retornar ao seu valor médio, criando oportunidades para operar contra os extremos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 121%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Uma posição comprada é aberta quando o Hurst Exponent está abaixo de 0,5 e o preço fecha abaixo de uma média móvel. Uma posição vendida ocorre quando o valor Hurst está abaixo de 0,5 e o preço fecha acima da média. As posições são encerradas quando o preço retorna à linha de média ou o Hurst Exponent sobe acima do limiar.

A estratégia é adequada para traders que preferem tendências estatísticas a tendências fortes. Um stop-loss de proteção protege contra movimentos prolongados que não conseguem reverter.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Hurst < 0.5 && Close < MA
  • Vendido: Hurst < 0.5 && Close > MA
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando Close >= MA ou Hurst > 0.5
  • Vendido: Sair quando Close <= MA ou Hurst > 0.5
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • HurstPeriod = 100
  • AveragePeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Hurst Exponent, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio