Estratégia de Divergência de Momentum

A estratégia de Divergência de Momentum compara leituras de momentum com a direção do preço para detectar sinais precoces de uma reversão. Divergências ocorrem quando o preço faz um novo extremo mas o indicador de momentum não confirma, sugerindo um enfraquecimento da força.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 106%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma configuração de alta ocorre quando o preço registra um mínimo mais baixo enquanto o oscilador de momentum imprime um mínimo mais alto. Uma configuração de baixa se forma quando o preço empurra para um máximo mais alto mas o momentum não segue. As posições são fechadas quando o momentum cruza de volta por zero ou a divergência é invalidada.

Esta abordagem atrai traders que buscam antecipar pontos de inflexão em vez de seguir tendências. Os stops são usados para controlar o risco caso o mercado continue a se mover contra o sinal de divergência.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: O preço faz um mínimo mais baixo && O Momentum mostra um mínimo mais alto
  • Vendido: O preço faz um máximo mais alto && O Momentum mostra um máximo mais baixo
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando o momentum cruza abaixo de zero
  • Vendido: Sair quando o momentum cruza acima de zero
• Stops: Sim, stop-loss fixo.
• Valores padrão:
  • MomentumPeriod = 14
  • MaPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Momentum
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Sim
  • Nível de risco: Médio