Estratégia de Arbitragem Estatística

Esta abordagem de arbitragem estatística opera um par de ativos relacionados com base em seu posicionamento relativo em torno das médias móveis. Ao comparar cada ativo com sua própria média, a estratégia busca explorar deslocamentos de curto prazo que deveriam convergir ao longo do tempo.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 94%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma posição comprada é iniciada quando o primeiro ativo é negociado abaixo de sua média móvel enquanto o segundo ativo é negociado acima de sua própria média. Uma posição vendida ocorre quando o primeiro ativo está acima de sua média e o segundo está abaixo. As posições são fechadas quando o primeiro ativo cruza de volta por sua média móvel, sinalizando que o spread se normalizou.

O método é ideal para traders neutros ao mercado confortáveis em equilibrar a exposição entre dois instrumentos. O stop-loss integrado limita as retrações se o spread se ampliar ainda mais em vez de reverter.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Asset1 < MA1 && Asset2 > MA2
  • Vendido: Asset1 > MA1 && Asset2 < MA2
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando Asset1 fecha acima de sua MA1
  • Vendido: Sair quando Asset1 fecha abaixo de sua MA1
• Stops: Sim, stop-loss percentual sobre o spread.
• Valores padrão:
  • LookbackPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
• Filtros:
  • Categoria: Arbitragem
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Moving Averages
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Sim
  • Nível de risco: Médio