Rompimento por Delta Acumulativo (Cumulative Delta Breakout)

O Cumulative Delta soma a diferença entre o volume de compra e venda. Esta estratégia monitora o total acumulado e opera quando ele ultrapassa o valor mais alto ou cai abaixo do mais baixo dentro do período de lookback.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 49%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Um rompimento do delta acumulativo frequentemente precede o movimento do preço. A estratégia fecha as operações quando o delta cruza de volta por zero ou atinge um nível de stop-loss.

Detalhes

• Critérios de entrada: O delta acumulativo supera o valor mais alto ou o mais baixo no lookback.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: O delta cruza zero ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • LookbackPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Cumulative Delta
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio