РТС Стандарт

Это я Serg ответил. позиция по РТС Стандарту в квике показывается по
одному инструменту в 2-х строках - одна с кодом LKOH, а другая с
LKOH10. И в квике видимо недоработка - когда я на таблицу с позициями
ставлю фильтр - не отображать бумагу LKOH, строка с кодом LKOH
исчезает, а с LKOH10 остается. вот квиковцы мне версию .177 и выслали
- вроде как там эта недоработка исправлена. Вот линк на пост в форуме

http://quik.ru/forum/quik/60148/60148/


это к проблеме того, что в Itrader.Positions нету элементов со
стандартом не имеет отношения видимо. кстати .в конце рабочего дня
(уже перед выходом), ковырял свой менеджер позиций - он у меня в упор
не видел позу по GAZP (обычному). Я в отладку залез - а там в
ITrader.Positions поза по GAZP есть, 100 акций, но в поле
Position.Security.Class стоит RTSST . завтра с утра отпишусь точнее. в
таблице инструментов у меня оба GAZP - как мамбовский с EQNE, так и
фортсовый с RTSST. Вы наверно бумагу подтягиваете в таблицу позиций по
бумага методом First? Я сегодня изза этого весь код робота
претряхивал :) менял sec=>sec.Code == code на sec => sec.Code =
=code && sec.Class = class :)

я тож запутался уже с этими позами. чет они там намудрили. отправьте
плиз .177 на мыло. спасибо

версию обновил... тут та же фигня. непонятно как выяснить текущий
остаток на стандарте по бумаге

Ок, тогда я расписываю логику получения позиции как есть (как надо
пока не знаю). Сейчас, для РТС стандарт инструменты определяются как
Equity и Micex. QuikTrader берет позиции из двух таблиц - бумаг и
деривативов. Для каждой строчки из таблицы бумаг ищется
соответствующий инструмент:

Securities.FirstOrDef(s => s.Code == secCode && s.Type == Equity)

Если инструмент не находится, то выводится ошибка в ProcessDataError.

1. Она выводится?

Для деривативов все точно так же, но уже ищется по критерию s.Type !=
Equity.

2. Я правильно понял, что Квик стандартовские инструменты отображает в
таблице деривативов?

3. Что за инструменты с постфиксом 10?

4. А где инструменту +3, +2, +1? Как по ним выводится поза?

По коду инструмента он ищет

Я уже сделал. Сделал отдельную табличку с позициями по фьючерсам ,
назвал ее "ПОзиции РТС Стандарт", и из нее тяну позы для стандарта. а
чтобы корректно проставляся класс в ITRader.Position для бумаг, в
Таблице интрументов бумагу GAZP поднял наверх, чтобы она была первее
GAZP.RTSST. Настроил фильтры, чтобы в "Позиции по деривативам" не
попадали GAZP и т.д., и чтобы в таблицу "Позиции РТС Стандарт"
попадали ТОЛЬКО GAZP и так далее.

2. Я правильно понял, что Квик стандартовские инструменты отображает
в
таблице деривативов?

Да, имено так и есть.

3. Что за инструменты с постфиксом 10?

Это акция РТС Стандарт с датой поставки Т+4. Кстати если открыть позу
вчера, и перенести ее, то в таблице деривативов будет уже 3 запси

GAZP10 входящая чистая поза -100, текущая 0
GAZP входящая чистая поза -100, текущая -100
GAZP13 входящая чистая поза -0, текущая -100

и за то, что брокер перенс позу с GAZP10 на GAZP13 (поставку с 10
сентября на 13-е), он возьмет 13% годовых. Переносит он потму что
контракт безпоставочный

4. А где инструменту +3, +2, +1? Как по ним выводится поза?

не понял о чем вы. если про инструментыс T+1 и т.д. - то не знаю.
Наверно у нас только Т+4 включен

P.S. А я даже не знаю, как вы будете корректно проставлять код класса
в бумагу в ITrader.Position - в таблицах с позициями только код
бумаги, без класса. Разве что по названию?

пункт 1 не пробовал.

когда писал про обновления имел ввиду квика)
к s# претензий нет... мое мнение что квиковцы должны внести изменения
расчета тек поз по "стандарту"

по вашим пунктам Михаил:
1 не выводиться и не должна так как в таблице деривативов
этот инстр присутствует. но вместе с ним есть еще около 4
0; +1; +2; +3; +4. 0 - эт текущий день строка имеет код
инструмента GAZP.
если сегодня 7е число месяца то +1 будет иметь код
08, например GAZP08, +2 - GAZP09 ... +4 - GAZP13.

2. Да
3. Цифра после кода это день поставки. То есть когда бумага должна
зачислиться
4. По ним она не выводиться так как таких инстр не существует.

опять мое мнение по пункту 1. 0- должна отражать тек состояние
остатка по бумаге, а отражает чтото непонятное

Ок, теперь понятно.

Плохо то, что Квик пишет позицию бумажек в деривативы. То, что
QuikTrader не выдает ошибки через ProcessDataError, на самом деле
плохой признак. Это означает, что банально находится другой
инструмент, но с тем же кодом. И по нему то и расчитывается поза. Если
бы не было такого дериватива, то подобную ситуацию с РТС стандарт
можно было исправить путем принудительного исправления типа
инструмента на дериватив в NewSecurities и SecuritiesChanged. А так,
появятся два инструмента. Один с форца, другой со стандатрам, оба
дериватива и оба имею одинаковый код. Выход пока не вижу. Не было бы
проблем, если Квик добавил класс инструмента. А так исправления от них
ждать не скоро.

Насчет теории инструментов. Я правильно понимают, что нельзя, скажем,
купить 7 и 8 числа GAZP +4? 8-го стакан будет торговаться уже по +3 и
для того, чтобы купить +4, нужно подождать 3 дня? Тогда да, наверное,
это будут одинаковые инструменты. Я сначала подумал, что +4 можно
купить в любой день и отсрочка будет идти с момента покупки.

Насчет +0 - что это текущий день... Может быть наоборот, +0 - это день
выплаты? Собственно, это разве не Мамба?

Tauler>и за то, что брокер перенс позу с GAZP10 на GAZP13 (поставку с
10 сентября на 13-е), он возьмет 13% годовых.

А если делать арбитраж, закрывающий позу к концу сессии, то ничего не
возьмет? Насколько плечо увеличивается по сравнению с мамбой?

Все иснтрумента на РТС Стандарт Т+4 то ест ьсегодня вы покупаете
GAZP13, завтра ваш курленый GAZP13 станет GAZP14 - т.к. он
безпоставочный.

Плохо то, что Квик пишет позицию бумажек в деривативы. То, что
QuikTrader не выдает ошибки через ProcessDataError, на самом деле
плохой признак. Это означает, что банально находится другой
инструмент, но с тем же кодом.

кончено - коды у них совпадают. Можно забиться на "Краткое название" -
на мамбе и на РТС Стандарт названия разные - на мамбе называетя
"ГАЗВПРОМ ао", на РТССТ тупо GAZp. столбез название есть в таблицах
по позициям.

Разве поза ртс стандарта попадает в мамба инструменты? Насколько я
понял из описания поведения, поза попадает в деривативные инструменты.
Те же фьючерсы ФОРЦА... Поза по таблице деривативов попадает в
инструменты с типом, не равный Equity. Так что с мамбой все в порядке
- ее инструменты не могут содержать тип, отличный от Equity.

Поза РТС Стандарта в ITRader.Position икуда не попадает.