English
Register →
← Back

Пока восторг не прошел )

vk37 vk37 · 1 min read · 1,035 views
StockSharp

Здоровская библиотека. За 9 дней сделал свою Гидру для закачки стаканов (та что есть - нестабильно со Смартом работает), стратегию протестировал на истории в 2 дня ), сегодня второй день работает с настоящими деньгами: второй день в плюсе. ~100 сделок. Пока доволен ))) Ухожу на тренировку. Робот будет работать. Наверно не туда запостил )

Comments (10)

Login or Create account, Log in or register to leave a comment

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

vk37: Здоровская библиотека. За 9 дней сделал свою Гидру для закачки стаканов (та что есть - нестабильно со Смартом работает), стратегию протестировал на истории в 2 дня ), сегодня второй день работает с настоящими деньгами: второй день в плюсе. ~100 сделок. Пока доволен ))) Ухожу на тренировку. Робот будет работать. Наверно не туда запостил )

А вот эта трабла починилась? Что касается шага цены, то это не проблема Гидры, а Смарта. Раз он не транслирует информацию правильную, то как Гидре об этом узнать.

vk37
vk37 Author

Я условие поставил при сохранении стакана:

Trader.MarketDepthsChanged += marketDepths => marketDepths.ForEach(d =>
{
    if (d == null || d.Bids == null || d.Asks == null || d.BestAsk == null || d.BestBid == null)
        return;

    if (d.Bids.Length == 0 || d.Asks.Length == 0)
        return;

--> if (d.BestAsk.Price <= d.BestBid.Price)
        return;

    _marketDepths.Enqueue(d.Clone());
});
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

vk37: Я условие поставил при сохранении стакана:

А не смущает, что вообще такое происходит? Тоесть, если есть некий странный стакан, то получается что стаканы, с некой дельтой времени до и после, так же подвергаются сомнению о их целостности и валидности.

vk37
vk37 Author

Mikhail Sukhov:

vk37: Я условие поставил при сохранении стакана:

А не смущает, что вообще такое происходит? Тоесть, если есть некий странный стакан, то получается что стаканы, с некой дельтой времени до и после, так же подвергаются сомнению о их целостности и валидности.

Имеете ввиду return на continue поменять, чтобы последующие валидные стаканы записались, или что?

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

vk37: Имеете ввиду return на continue поменять, чтобы последующие валидные стаканы записались, или что?

Имею ввиду невалидные данные.

vk37
vk37 Author

Ну, в общем смущает. Переходить на плазу - у меня не те объемы для плазы. Разбираться с тех поддержкой айти инвеста? Работать со стаканами в квике - думаю результат будет хуже, чем на смарте. Буду сравнивать результаты торговли SmartTrader и EmulationTrader, т.е. торговлю на реальном счете с торговлей на исторических данных за тот же день. Если разницы принципиальной не будет то наличие такой ошибки для меня, наверное, не принципиально.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Вопрос тут вот в чем. Ошибка может быть одно моментной - тогда это не страшно. Страшно, если ошибка носит накопительный характер. Может так оказаться, что стаканы в течении всей сессии неправильные. А с учетом того, что проблема выявляется в самом интересном месте стакана, лучшие пары, то и матчинг будет не правильный.

Насчет сравнения эмуляции и рилтайма, то в стокшарпе есть встроенная функциональность. OrderTraceItem.

vk37
vk37 Author

Mikhail Sukhov: Вопрос тут вот в чем. Ошибка может быть одно моментной - тогда это не страшно. Страшно, если ошибка носит накопительный характер. Может так оказаться, что стаканы в течении всей сессии неправильные. А с учетом того, что проблема выявляется в самом интересном месте стакана, лучшие пары, то и матчинг будет не правильный.

Насчет сравнения эмуляции и рилтайма, то в стокшарпе есть встроенная функциональность. OrderTraceItem.

Спасибо, посмотрю.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

vk37: Спасибо, посмотрю.

Вы бы лучше с ИТ вопрос решили. Где неправильные стаканы на истории, там неправильные стаканы и на реале. Дешевле и быстрее будет, чем тестировать всю биржевую инфраструктуру.

vk37
vk37 Author

Mikhail Sukhov: Насчет сравнения эмуляции и рилтайма, то в стокшарпе есть встроенная функциональность. OrderTraceItem.

А есть какой-нибудь пример использования? Чего-то тяжело разобраться без примера )