TimeFrameStrategy стратегия не видит своих своих сделок. StockSharp

TimeFrameStrategy стратегия не видит своих своих сделок

10/16/2012

Maniac

После перехода на 4.1.5 стратегия TimeFrameStrategy перестала видеть свои сделки.
Итерации идут, в OnProcess заходит. Там регистрируются заявки RegisterOrder, и по ним проходят сделки.
В логах эти сделки идут только от Trader, от Strategy их нет, соответственно, стратегия эти сделки не видит, и позиция не менятся. (в 4.1.4 все работало корректно).
Возможно, что S# 4.1.5: перестало срабатывать правило WhenNewMyTrades() по той же самой причине: стратегия не видит своих сделок.

Tags:

StockSharp

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/16/2012

Тоже эмулятор?

Thanks:

Maniac

Date: 10/16/2012

Нет, не эмулятор, терминал - Quik.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/16/2012

Maniac

Нет, не эмулятор, терминал - Quik.

Там событие не вызывается потому что в эмуляторе ошибка. А почему у вас - не понятно. Надо больше логов.

Thanks:

Maniac

Date: 10/16/2012

Создание стратегии и OnProcess

Code


				_strategy = new ChaosStrategy(_timeFrame)
				{
					Volume = 1,
					Security = _sec,
					Portfolio = _portfolio,
					Trader = _trader,
					CancelOrdersWhenStopping = false,
					Name = "Chaos",
					WaitAllTrades = true
				};

				_logManager.Sources.Add(_strategy);	// добавление логирования

		public ChaosStrategy(TimeSpan timeFrame)
			: base(timeFrame)
		{
			
		}
		
		protected override void OnStarted()
		{
			base.StopOrderRegistered += o => this.AddInfoLog("New StopOrder {3}: Id={0}, Securuty={1}, State={2}", o.Id, o.Security.Code, o.State, o.Type);
			base.StopOrderChanged += o => this.AddInfoLog("Стоп заявка {0}, объём {2}, баланс {3}, TransactionId={4}, Price={5} изменилась на {1} в {7}, Latency={6}",
				o.Id, o.State, o.Volume, o.Balance, o.TransactionId, o.Price, o.LatencyCancellation, o.Time);
			base.NewMyTrades += trades =>
			{
				foreach (var myTrade in trades)
				{
					var trade = myTrade.Trade;
					this.AddInfoLog("ChaosStrategy Trade: Id={0}, {5}, Price={1}, Security={2}, Volume={3}, Date={4}",
						trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time, trade.OrderDirection);
				}

				Thread.Sleep(500);

				if (base.PositionManager.Position != 0)
				{
					// protect current position with stop order
					CreateTakeProfitAndStopLimit();
				}
			};
			base.OnStarted();
		}

		protected override ProcessResults OnProcess()
		{
			if (PositionManager.Position == 0)
			{
			MakeTrade(_direction);
			_direction = _direction.Invert();
			}
			this.AddInfoLog("Очередная итерация. Позиция: {0}", this.Position.ToString());
			return ProcessResults.Continue;
		}

		public void MakeTrade(OrderDirections _direction)
		{
			// создаем заявку
			decimal _price = _direction == OrderDirections.Buy ? 
				Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * 10 : Security.BestAsk.Price - Security.MinStepSize * 10;
			var order = this.CreateOrder(_direction, _price, Volume);

			// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
			RegisterOrder(order);
		}

Логи

Thanks:

Maniac

Date: 10/17/2012

В OnStarted подписался на события OrderRegistering, OrderRegistered, OrderRegisterFailed

Code

			base.OrderRegistering += o => this.AddInfoLog("OrderRegistering {3}: Id={0}, Securuty={1}, State={2}", o.Id, o.Security.Code, o.State, o.Type);
			base.OrderRegistered += o => this.AddInfoLog("OrderRegistered {3}: Id={0}, Securuty={1}, State={2}", o.Id, o.Security.Code, o.State, o.Type);
			base.OrderRegisterFailed += o => this.AddInfoLog("OrderRegisterFailed {3} {4}: Id={0}, Securuty={1}, State={2}", o.Order.Id, o.Order.Security.Code, o.Order.State, o.Order.Type, o.Error.Message);

В логах есть только OrderRegistering, к-рый, видимо так и не выполняется, т.к. при остановке стратегии возникает предупреждение: Стратегия в состоянии Stopping. Регистрация заявки невозможна.

2012.10.17 09:58:27.117| |Chaos |Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2012.10.17 09:58:56.960| |Chaos |OrderRegistering Limit: Id=0, Securuty=LKOH, State=None
2012.10.17 09:58:56.975| |QuikTrader|RegisterOrder: 35873126/0 Покупка Цена=1934,8 Объем=1 Сост=None Бал=1
2012.10.17 09:58:57.007| |Chaos |Очередная итерация. Позиция: 0
2012.10.17 09:58:57.599| |QuikTrader|New order: 35873127/1922401126 Покупка Цена=1934,8 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2012.10.17 09:58:57.615| |QuikTrader|Order changed: 35873127/1922401126 Покупка Цена=1934,8 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2012.10.17 09:58:57.631| |QuikTrader|QuikTrader Trade : Id=1184599265, Price=1933,8, Security=LKOH, Volume=1, Date=17.10.2012 9:58:56
2012.10.17 09:59:26.974| |Chaos |OrderRegistering Limit: Id=0, Securuty=LKOH, State=None
2012.10.17 09:59:26.974| |QuikTrader|RegisterOrder: 35873128/0 Продажа Цена=1932,8 Объем=1 Сост=None Бал=1
2012.10.17 09:59:26.974| |Chaos |Очередная итерация. Позиция: 0
2012.10.17 09:59:27.551| |QuikTrader|New order: 35873129/1922401509 Продажа Цена=1932,8 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2012.10.17 09:59:27.551| |QuikTrader|Order changed: 35873129/1922401509 Продажа Цена=1932,8 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2012.10.17 09:59:27.551| |QuikTrader|QuikTrader Trade : Id=1184599480, Price=1933,2, Security=LKOH, Volume=1, Date=17.10.2012 9:59:26
2012.10.17 09:59:56.989| |Chaos |OrderRegistering Limit: Id=0, Securuty=LKOH, State=None
2012.10.17 09:59:56.989| |QuikTrader|RegisterOrder: 35873130/0 Покупка Цена=1934,8 Объем=1 Сост=None Бал=1
2012.10.17 09:59:56.989| |Chaos |Очередная итерация. Позиция: 0
2012.10.17 09:59:57.566| |QuikTrader|New order: 35873131/1922401858 Покупка Цена=1934,8 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2012.10.17 09:59:57.566| |QuikTrader|QuikTrader Trade : Id=1184599648, Price=1933,8, Security=LKOH, Volume=1, Date=17.10.2012 9:59:56
2012.10.17 09:59:57.566| |QuikTrader|Order changed: 35873131/1922401858 Покупка Цена=1934,8 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2012.10.17 09:59:59.001| |Logger |Останавливаем работу ...
2012.10.17 10:00:00.764| |Chaos |Стратегия останавливается. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2012.10.17 10:00:00.764|Warning|Chaos |Стратегия в состоянии Stopping. Регистрация заявки невозможна.
2012.10.17 10:00:00.764| |Chaos |Очередная итерация. Позиция: 0

Thanks:

esper

Date: 10/17/2012

Да, это бага. Спасибо за логи.

Thanks:

Ant.On.

Date: 10/17/2012

В теме S# 4.1.5: перестало срабатывать правило WhenNewMyTrades() тоже был не эмулятор (с эмулятором отдельная проблема). Видимо там та же ошибка.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/17/2012

esper

Да, это бага. Спасибо за логи.

Залили на КП. Просьба проверить как можно быстрее, исправлена ли ошибка.

Thanks:

Maniac

Date: 10/17/2012

Да, сделки пошли. Спасибо!

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.