Перфоманс тестинга на истории. StockSharp

Перфоманс тестинга на истории

8/22/2011

На этих выходных пофиксил найденные баги в бэктестере. Заодно провел некоторое расследование о причинах медленного тестированию. Раньше самой тормозной частью была загрузка данных. Она была успешно залечена через параллельную подгрузку данных потоками, и теперь стал тормозить поток, который распараллелить невозможно - поток исполнения стратегий.

Я проверял производительность на примере SampleHistoryTesting. Тесты показали (мерил через dotTrace), что основной тормоз - это генерация свечек (48% уходит на CandleManager). Ускорить алго практически невозможно, так как он ускорялся и не раз. Но есть решение - использовать уже готовые свечки. В Гидре начиная с 3.2 версии появилась возможность сжатия свечек. Схема работы для бэктестера не очень удобная, так как за раз не получится загрузить и сжать все свечки (банально не хватит памяти). Поэтому я предлагаю всем заинтересованным пользователям откликнуться на это предложение и помочь в решении проблемы.

Исходники Гидры доступны каждому, они есть в дистрибутиве. Мое предложение такое. Необходимо сделать в Гидре (авто?) компрессор сделок по большому диапазону в отдельном окне. Тоесть, для такого компрессора не нужно будет выбирать и загружать сделки, а достаточно указать дни, с какого по какой нужно сжать сделки в свечки, и дальше он начнет их сжатие, загружая день за днем.

Если откликнутся желающие (а я надеюсь что такие найдутся), то со стороны S# мы сделаем авто загрузку свечек из истории через класс CandleManager. Как итог, ускорим бэктестинг стратегий, которые требуют свечки, причем существенное ускорение.

Других методов пока не придумал, если они вообще существуют. К сожалению, обратная сторона медали точного тестирования - это его производительность.

Tags:

тестирование

Thanks:

<< < 4 5 6 7 >

Mikhail Sukhov

Date: 10/15/2011

bender

Мы, кажется, друг друга не понимаем.)))
У меня последняя версия, код, который я привёл, в ней действительно не существует. Но я про то, что этот код в последней версии не работает, хотя судя по докам http://stocksharp.com/doc/ должен работать, отсюда и возник этот вопрос. А где нибудь можно почитать про новый CandleManager?

Доки пока нет. Изменения вкратце. CandleManager теперь не строит свечки. Он лишь получает их от ICandleSource и передает дальше + сохраняет в контейер. Свечки строит CandleBuilder. Он принимает сделки от свои ITradeSource и через ICandleFactory превращается их в Candle.

Thanks:

bender

Date: 10/17/2011

Добавил окно с возможностью формирования свечек по интервалу дат, пока только таймфрейм, тики и объём, остальные пока не успел. Кнопка авто, автоматически выставляет интервал по всем загруженным сделкам, если свечки в указанный каталог уже сохранялись - то от последней свечи до последней сделки. Т.к. писал это для более ранней версии, сейчас там есть уже не нужные вещи вроде xml файла, постараюсь на неделе доработать. Залил на кодеплекс

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/19/2011

bender

Спасибо. Глянул мельком, замечаний море. Будем улучшать знания в C#. Скажите, когда будет финальный коммит, и можно будет пройтись по пунктам.

Сделайте, пожалуйста, табуляцию табами, а не пробелами. Сейчас иначе весь файл переформатируется студией, если его другие начнут править. Советую поставить R#, он покажет так же часть ошибок в коде.

Thanks:

bender

Date: 10/19/2011

Mikhail Sukhov

Поставил решарпер, в связи с этим несколько вопросов. Он в основном выдает три замечания - убрать this, использовать var и переименовать обработчики событий. Я думал, что var нужен только для анонимных типов, но если надо поменяю. А обработчики событий из, например, StartStop_Click предлагает переименовать в StartStopClick, хотя везде они поименованы через подчёркивание. Может он у меня настроен не так?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/19/2011

bender

Предупреждений по var не увидел. Возможно у нас разные настройки. Обычно я var использую, когда тип переменной слишком большой. Анонимный тип тут не при чем.

bender

А обработчики событий из, например, StartStop_Click предлагает переименовать в StartStopClick, хотя везде они поименованы через подчёркивание. Может он у меня настроен не так?

Да скорее всего.

Мне больше сама структура кода смущает. Например, CandlesCompress уж слишком сложен в поминании. Там явно переизбыток лямбд.

Thanks:

Garic

Date: 12/18/2011

Сломалась генерация свечек (4.0.9)

Я так понимаю в CandlesCompress вместо

Code

candleManager.Sources.Add(new CandleBuilder(new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(trades)));

надо

Code

candleManager.Sources.Add(new CandleBuilder(new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(trades)) { IsSyncRegister = true });

Thanks:

Alexander

Date: 12/19/2011

Garic

Сломалась генерация свечек (4.0.9)

Я так понимаю в CandlesCompress вместо

Code

candleManager.Sources.Add(new CandleBuilder(new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(trades)));

надо

Code

candleManager.Sources.Add(new CandleBuilder(new RawConvertableCandleBuilderSource<Trade>(trades)) { IsSyncRegister = true });

Да, верно.
Залил.

Thanks:

Garic

Date: 12/26/2011

А как тестеру скормить предварительно расчитанные свечи?
Ничего подходящего не нашёл, а без них он работает существенно медленней чем в старых версиях (сравниваю с 3.2.7)

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 12/27/2011

Garic

ICandleSource

Thanks:

Garic

Date: 12/27/2011

Mikhail Sukhov

ICandleSource

Т.е. нужно сделать по типу своего CandleBuilder?
Он должен генерить события CandlesStarted, CandlesChanged, CandlesFinished

Что должно их провоцировать (какое внешнее событие), за какой период должны отдаваться свечки, по сколько штук за один раз?
Не видя внутренности сложно понять.
Я так понимаю, отдаваться должны свечи всех зарегистрированных типов?

Thanks:

<< < 4 5 6 7 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.