[Bug] запаздывание обновления Strategy.MyTrades. StockSharp

[Bug] запаздывание обновления Strategy.MyTrades

8/2/2011

vader

Обнаружил что, MyTrades хоть и является синхоронизированной, но обновляется с опозданием.
у меня стратегия содержит такое правило

Code


this
				.When(StrategyRuleConditionHelper.StrategyNewMyTrades(this) )
				.Do(RegisterNext);

в методе происходит проверка того, что заявка исполнена полностью(т.к. большие заявки исполняются обычно за несколько сделок)

Code


private void RegisterNext()
		{
			if(TraderHelper.IsMatched(this.MyTrades[this.MyTrades.Count-1].Order)){
				_curLotBuySellNow += this.MyTrades[this.MyTrades.Count-1].Order.Volume;

часто происходит так, что он проверяет одну и туже сделку, т.е. остальные ещё не попали в список.
Как с этим быть?

Tags:

StockSharp

Thanks:

President

Date: 8/2/2011

1.
в событие NewMyTrades должны передаваться трейды - у вас же в RegisterNext ничего не передается.
Не знаю как эту конструкцию описать через .When.Do
я делаю по старинке:
в конструкторе стратегии: this.NewMyTrades += new Action<IEnumerable<MyTrade>>(OnNewMyTrades);

void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
foreach (MyTrade myTrade in myTrades)
{
...

2.
вам судя по вашему примеру нужны не сами трейды, а изменение состояния ордера - а тогда вы можете ловить именно это событие
this.OrderChanged += new Action<Order>(OnOrderChanged);
void OnOrderChanged(Order obj)
{
if(obj.IsMatched()) { ....

Thanks:

vader

Date: 8/3/2011

Какой именно ордер передается в void OnOrderChanged(Order obj) ?

Thanks:

President

Date: 8/3/2011

vader

Какой именно ордер передается в void OnOrderChanged(Order obj) ?

тот у которого что-то изменилось

Thanks:

vader

Date: 8/3/2011

Скажите, может ли оредер изменятся, после того, как он был исполнен?
У меня поулчается что метод вызывается для одного исполненного ордера несколько раз.

Code


void OnOrderChanged(Order obj)
		{
			if(obj.IsMatched()) {
				_listOfIdOrders.Add(obj.Id);
			}
		}

Как этого избежать?

Thanks:

MSH

Date: 12/2/2011

У нас такая же проблема - найдено ли решение?

Thanks:

Alexander

Date: 12/2/2011

Такая же - это какая?
Если про несколько раз изменяется после Done - да, такое может быть.

Пример для плазы2:
1) вам приходит событие об исполнении ордера по ответу на транзакцию.
2) Далее - вы получаете событие об изменении вашего ордера по ордер логу.

Как избежать - локально в стратегии.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.