Расчет проскальзывания

Продублирую тут. 102+205+20*10 = 20+100+200=320 спред 3.2пп

И правда тема любопытна

Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую

Еще вопрос - при котировании проскальзывание считается от первой выставленной цены, те например мы начали котировать покупку от цены 95, а в результате купили по 100 - проскальзывание посчитали как 5 пунктов, но ведь это неправильно. В момент принятия решения на покупку рыночная цена по которой мы могли купить была 105, а мы в результате купили дешевле по 100 - те мы имеем отрицательное проскальзывание

Отрицательное, на мой взгляд - это как раз по моему посту выше, а у вас все правильно

Mikhail Sukhov: допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115.

какое будет проскальзывание? кто как считает?

Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когда Вы кидаете заявку на покупку по 120, 100 коней, намереваясь получить 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115, а в итоге получаете 100 по 120.

Mikhail Sukhov: допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115.

какое будет проскальзывание? кто как считает?

Не обратил внимание - да если вы хотели по 120, то в данном примере будет отрицательное проскальзывание

А ну тогда положительное)

Или от желания)))

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?

Ну просто, чтобы изначально туда передавалась не цена первой заявки, а цена бида или аска?