Z-Score 出来高フィルター戦略

Z-Score 出来高フィルター戦略は、Z-Scoreをボラティリティフィルターと組み合わせて使用します。指定された条件が揃ったときのみトレードに入ります。

シグナルは、指標がしきい値を超えると同時にボラティリティが事前に定めた基準を満たしたときに発生します。ポジションはロングまたはショートで、組み込みのストップが付いています。

リスク管理を重視するトレーダー向けに設計されており、指標が平均に回帰するかボラティリティが変化した時点でポジションを決済します。初期設定 LookbackPeriod = 20。

詳細

• エントリー条件: 指標が平均に向かって戻るクロス。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 指標が平均に回帰する。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Z-Score
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 短期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中