Расчет проскальзывания

Продублирую тут.
10*2+20*5+20*10 = 20+100+200=320
спред 3.2пп

И правда тема любопытна

Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую

Что с учетом объёма - это 100%. Вопрос больше в методике расчета. Дело в том, что мне один настойчиво утверждают, что вообще будет отрицательное проскальзывание.

Еще вопрос - при котировании проскальзывание считается от первой выставленной цены, те например мы начали котировать покупку от цены 95, а в результате купили по 100 - проскальзывание посчитали как 5 пунктов, но ведь это неправильно. В момент принятия решения на покупку рыночная цена по которой мы могли купить была 105, а мы в результате купили дешевле по 100 - те мы имеем отрицательное проскальзывание

Отрицательное, на мой взгляд - это как раз по моему посту выше, а у вас все правильно

Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когда Вы кидаете заявку на покупку по 120, 100 коней, намереваясь получить 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115, а в итоге получаете 100 по 120.

Не обратил внимание - да если вы хотели по 120, то в данном примере будет отрицательное проскальзывание

120 - это некая цена, которую я выставляю, чтобы купить гарантированно необходимый объем.

А ну тогда положительное)

Получается, цифра в стакане будет та же, а знак зависит от намерения трейдера?[laugh]