Вопрос Новичка.

Имхо, нужно аналогичным образом подписаться на стаканы:

connect.RegisterMarketDepth(security);
connect.MarketDepthsChanged += Trader_MarketDepthsChanged;


private void Trader_MarketDepthsChanged(IEnumerable<MarketDepth> depths)
{
//сюда будут приходить стаканы в виде IEnumerable<MarketDepth>
//дальше просто перечислением обратиться к стаканам и получить, что нужно
foreach (var d in depths)
{
var bestP = d.BestPair;
}
}