namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;
	using System.Collections.Generic;
	using System.Diagnostics;
	using System.IO;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Forms;
	using System.Windows.Media;

	using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

	using Ecng.Common;
	using Ecng.Xaml;
	using Ecng.Collections;

	using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Candles.Compression;
    using StockSharp.Algo.Reporting;
	using StockSharp.Algo.Storages;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Algo.Logging;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.BusinessEntities;
	using StockSharp.Xaml;
	
	public partial class MainWindow
	{
		private Strategy _strategy;

		private ICollection<EquityData> _curveItems;
		private EmulationTrader _trader;

		private readonly LogManager _logManager = new LogManager();

		private DateTime _startEmulationTime;

		public MainWindow()
		{
			InitializeComponent();

			_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
            HistoryPath.Text = "D:\\Program Files\\Hydra\\!Market_Data";
        }

		private void FindPathClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			var dlg = new FolderBrowserDialog();

			if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
				dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

			if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
			{
				HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
			}
		}

		private void StartBtnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// если процесс был запущен, то его останавливаем
			if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;

				_strategy.Stop();
				_trader.Stop();
				_logManager.Sources.Clear();

				return;
			}

			if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
			{
				MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
				return;
			}

			// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
			var security = new Security
			{
				Id = "RIU9@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
				Code = "RIU9",
				Name = "RTS-9.09",
				MinStepSize = 5,
				MinStepPrice = 2,
				Exchange = Exchange.Rts,
			};
            security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;

			// тестовый портфель
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

			// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
			var storageRegistry = new StorageRegistry();

			// изменяем путь, используемый по умолчанию
			((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = HistoryPath.Text;

			var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(15);

			// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
			// хранящихся по пути HistoryPath, 
			var startTime = new DateTime(2009, 6, 1);
			var stopTime = new DateTime(2009, 8, 31);
	
			_trader = new EmulationTrader(
				new[] { security },
				new[] { portfolio })
			{
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				StorageRegistry = storageRegistry,

				// необходимо включать только если есть история стаканов и нужно получить более точное тестирование
				UseMarketDepth = true,
                //TradesKeepTime=new TimeSpan(3,0,0,0),
			};
            // Задаем максимальную задержку принятия выставляемых заявок на бирже
            _trader.MarketEmulator.Settings.Latency = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 100);
            Exchange.Rts.TimeZoneInfo = TimeZoneInfo.Local;

			// история по стакана отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
			// то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок
			_trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(security)
			{
			    // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
			    Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
			});

			// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
			// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
			_trader.Connect();
			_trader.StartExport();

			var candleManager = new CandleManager(_trader);
            var candleManager30 = new CandleManager(_trader);
            candleManager.Sources.RemoveWhere(t => t.GetType() == typeof(TimeFrameCandleBuilder));
            candleManager.Sources.Add(new myTimeFrameCandleBuilder { Sources = { new TradeCandleBuilderSource(_trader) } });
            

			var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
			candleManager.Start(series);

            var series30 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(30));
            candleManager30.Start(series30);

            // создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
			_strategy = new SmaStrategy(series, series30, new SimpleMovingAverage { Length = 80 }, new SimpleMovingAverage { Length = 10 })//
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = security,
				Trader = _trader,
			};

			// копируем параметры на визуальную панель
			ParametersPanel.Parameters.Clear();
			ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.StatisticManager.Parameters);

			if (_curveItems == null)
				_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
			else
				_curveItems.Clear();
            _strategy.PositionChanged += () =>
            {
				var data = new EquityData
				{
					Time = _strategy.GetMarketTime(),
					Value = _strategy.PnL,
				};

				this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
            };
/*			_strategy.PnLChanged += () =>
			{
				var data = new EquityData
				{
					Time = _strategy.GetMarketTime(),
					Value = _strategy.PnL,
				};

				this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
			};
*/
            _logManager.Sources.Add(_strategy);

			// задаем шаг ProgressBar
			var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To<TimeSpan>();
			var nextTime = startTime + progressStep;

			TestingProcess.Maximum = 100;
			TestingProcess.Value = 0;

			// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
			_trader.MarketTimeChanged += diff =>
			{
				if (_trader.CurrentTime >= nextTime || _trader.CurrentTime >= stopTime)
				{
					nextTime += progressStep;
					this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value++);
				}
			};

			_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
			{
				if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
				{
					this.GuiAsync(() =>
					{
						StartBtn.IsEnabled = true;

						if (_trader.IsFinished)
						{
							TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
							MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
						}
						else
							MessageBox.Show("Отменено");
					});
				}
				else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
				{
					// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
					_strategy.Start();
				}
			};

			Report.IsEnabled = true;

			_startEmulationTime = DateTime.Now;

			// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
			_trader.Start(startTime, stopTime);
		}

		private void ReportClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
			// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
			// поэтому Excel отчет может тормозить
			new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();

			// открыть отчет
			Process.Start("sma.xls");
		}
	}
}