← Zurück

Стаканы не соответствуют трейдам

Запускаю стратегию на истории. В 10:00:00 смотрю какое состояние имеет стакан. Запоминаю. Продолжаю останавливаться каждую секунду и вижу что стакан не меняется. Когда время доходит до 10:00:11 вижу что Last Trade Price = 18510 что также соответствует информации из Гидры Однако стакан по прежнему имеет неизменное состояние с первых секунд.

War dieses Thema hilfreich?

Thema teilen

Kommentare (3)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

President: Запускаю стратегию на истории. В 10:00:00 смотрю какое состояние имеет стакан. Запоминаю. Продолжаю останавливаться каждую секунду и вижу что стакан не меняется. Когда время доходит до 10:00:11 вижу что Last Trade Price = 18510 что также соответствует информации из Гидры Однако стакан по прежнему имеет неизменное состояние с первых секунд.

Стакан загружает или генерируется? Настройки генератора можете привести? Сколько инструментов участвует в тестировании?

President
President Autor

Mikhail Sukhov: Стакан загружает или генерируется? Настройки генератора можете привести? Сколько инструментов участвует в тестировании?

стакан генерируется, т.к. я в это время еще не запускал гидру на их запись. но кстати как можно перепроверить генерится он или загружается?

настройки вот:


		var timeFrame = TimeSpan.FromSeconds(1);
		EmulationTrader trader = new EmulationTrader(securities, portfolios)
			{
				StartTime = new DateTime(2011, 7, 29, 10, 00, 00),
				StopTime = new DateTime(2011, 7, 29, 23, 50, 00),
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				Storage = storage,
				WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
			};

				foreach (Security security in newSecurities)
				{
					trader.TradeGenerators[security] = new RandomWalkTradeGenerator(security);
					trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
					{
						Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
						Settings = { GenerateDepthOnEachTrade = false },
					};
				}

инструментов в проверяемой стратегии два, а всего загружается в эмулятор 6.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

President: инструментов в проверяемой стратегии два, а всего загружается в эмулятор 6.

  1. TradeGenerators - это когда сделки не загружают, а так же генерируются из воздуха.
  2. Можете проверить не по одному инструменту, а по всем? С ними со всеми проблема со стаканом или все же у каких то она решена?