Тестирование робота

Скачал последнюю версию каика с сайта Открытия, оказалась - 5.16. В ней спокойной загрузился файл на...

2010-03-22T13:56:00Z

Скачал последнюю версию каика с сайта Открытия, оказалась - 5.16. В
ней спокойной загрузился файл настроек квика от S# 1.7 и все
заработало нормально. Првада цену закрытия они так и не транслируют,
ну и ладно.

Обращался, говорят у них уже 5.16 давно, но для реала. Поэтому как открою у них счет так и погляжу ч...

2010-03-19T19:04:00Z

Обращался, говорят у них уже 5.16 давно, но для реала. Поэтому как
открою у них счет так и погляжу что и как по настоящему.

А к брокеру обращались? Может все решится одним звонком. Вдруг еще какие детали просветятся.

2010-03-19T18:23:00Z

А к брокеру обращались? Может все решится одним звонком. Вдруг еще
какие детали просветятся.

Не думаю что это особенность 5.15, видимо это особенность конкретной сборки. В списках я включил пол...

2010-03-19T17:56:00Z

Не думаю что это особенность 5.15, видимо это особенность конкретной
сборки. В списках я включил получение всех данных с сервера, и даже
там не было ее. В любом случаи если можно заменить любой другой это
меняет дело.

А почему? Это такая особенность версии, что в 5.15 ее еще не было (как то мало вероятно, но все же)?...

2010-03-19T17:05:00Z

А почему? Это такая особенность версии, что в 5.15 ее еще не было (как
то мало вероятно, но все же)? Может дело в настройках Связь Списки? На
крайний случай, ее можно заменить любой другой колонкой с ценой.
Просто тогда в программы Вы должны это учесть.

В моей версии квика от открытия отсутствовала цена закрытия.

2010-03-19T16:52:00Z

В моей версии квика от открытия отсутствовала цена закрытия.

А почему не удается настроить?

2010-03-19T16:12:00Z

А почему не удается настроить?

Точно так, скорость или роботов на основе стакана на истории не протестировать, здесь или эмулятор и...

2010-03-19T15:56:00Z

Точно так, скорость или роботов на основе стакана на истории не
протестировать, здесь или эмулятор или реальные данные. Но у меня
чисто алгоритмический робот, совершающий несколько сделок в месяц,
поэтому не критично.

Да квик 5.15 с 1.6 работает, но вот в версии 1.7 вы расширили таблицы инструментов для импорта и теп...

2010-03-19T15:51:00Z

Да квик 5.15 с 1.6 работает, но вот в версии 1.7 вы расширили таблицы
инструментов для импорта и теперь не удается его настроить. Кроме того
в новой версии вы изменили объектную модель. Поэтому пока сижу на 1.6.
Она полностью устраивает, за исключением отсутствия MarketTimeOffset.

Честно могу признаться, что точных измерений я не делал. Смотрел в основном на время заявки/сделки и...

2010-03-19T14:12:00Z

Честно могу признаться, что точных измерений я не делал. Смотрел в основном
на время заявки/сделки и время ее появления в QUIK. Например, сделка по моей
заявке прошла в 12:00:01, а у меня появилась только в 12:01:00. Смотрел
глазами и в логи робота. Понятно, что при "спокойном" рынке эта дельта
минимальна, но при сильных движениях она начинает резко расти ( сервер
брокера не справляется?).

С уважением,
Сергей Зуев

Чтобы узнать задержку, что она есть и что она составляет именно столько, нужно взять один продукт (э...

2010-03-19T14:05:00Z

Чтобы узнать задержку, что она есть и что она составляет именно
столько, нужно взять один продукт (эталон) и Квик. Вот я и хочу
узнать, какой Вы брали эталон, чтобы и самому посмотреть.

Не понял вопрос :( С чем я сравнивал что? С уважением, Сергей Зуев

2010-03-19T13:30:00Z

Не понял вопрос :( С чем я сравнивал что?

С уважением,
Сергей Зуев

10-20-30 секунд - это серьезные задержки, даже не для скальпинга. А с чем Вы сравнивали?

2010-03-19T13:28:00Z

10-20-30 секунд - это серьезные задержки, даже не для скальпинга. А с
чем Вы сравнивали?

Я сделал другую стратегию. Для которой не критичны задержки в десятки секунд. QUIK все же частенько ...

2010-03-19T13:24:00Z

Я сделал другую стратегию. Для которой не критичны задержки в десятки
секунд.

QUIK все же частенько притормаживает (Открытие+ADSL канал, но думаю у всех
брокеров так, во всяком случае в БКС аналогично), задерживаются на 10-20-30
секунд котировки, информация о сделках и т.п.

Все это приводит к тому, что роботам, работающим на таймфреймах меньше
минуты, становится не очень хорошо.

Эту проблему можно решить, подключившись напрямую к биржевому шлюзу, минуя
QUIK. Также может помочь размещение сервера в датацентре рядом с биржевыми
серверами. Но это сложный и дорогой путь, новую стратегию сделать проще.

Естественно, все сугубо ИМХО, если кто-то сделает/сделал робота, скальпящего
через QUIK, я буду только рад и с удовольствием об этом узнаю. Но пока я
таких разработок не видел.

С уважением,
Сергей Зуев

И что Вы сделали?

2010-03-19T13:17:00Z

И что Вы сделали?

Я бы хотел в данном случае поделиться собственным опытом. Если торговая стратегия критична к скорост...

2010-03-19T13:02:00Z

Я бы хотел в данном случае поделиться собственным опытом. Если торговая
стратегия критична к скорости исполнения заявки и тестирование на минутном
таймфрейме для нее неприемлемо, то советую присмотреться к задержкам самого
QUIK. Вполне вероятно, что быстродействия серверов брокера может не хватить
для корректной работы такого робота.

С уважением,
Сергей Зуев

Кстати, насчет тестирования. Историческое тестирование на мой взгляд очень критично к алгоритму. Есл...

2010-03-19T12:21:00Z

Кстати, насчет тестирования. Историческое тестирование на мой взгляд
очень критично к алгоритму. Если алгоритм опирается на скорость
выставления заявки - все, история уже не подойдет. Я вот думаю в
сторону real-time тестирования. Когда тестировать нужно на реальных
деньгах, но при этом не выставлять заявки на самом деле. Чем это
лучше. Тем, что есть стакан, по которому с большей или меньшей долей
вероятности можно сказать, выполнится заявка или проскользит. На
истории такое не получить (если конечно не скринить стакан, что так же
бессмысленно).

Судя по тому, что написано здесь -http://quik.ru/user/download/как раз начиная с 5.15 и должен работ...

2010-03-19T12:05:00Z

Судя по тому, что написано здесь -http://quik.ru/user/download/как
раз начиная с 5.15 и должен работать, не ниже. S# главное, чтобы новое
АПИ работало. Если оно не хочет работать с 5.15, то нужно спросить уже
у квиковцев - почему.

Спасибо за программу. Похоже действительно интересное решение. С уважением Дмитрий Капцов

2010-03-19T11:20:00Z

Спасибо за программу. Похоже действительно интересное решение.

С уважением
Дмитрий Капцов

http://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml &lthttp://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml>в...

2010-03-19T11:03:00Z

http://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml

&lthttp://www.autoitscript.com/autoit3/index.shtml>вот эта софтина хорошо
помогает.

Функций QUIK я для этого не нашел

С уважением,
Сергей Зуев