Создание WeightedIndexSecurity из исторических данных (получить исторический спред 2-х инструментов)

Аналогична ситуация и с ExpressionIndexSecurity _spreadTestSecurity = new ExpressionIndexSecurity() ...

2018-01-09T20:04:19Z

Дмитрий Антипов

Аналогична ситуация и с
ExpressionIndexSecurity _spreadTestSecurity = new ExpressionIndexSecurity()
{
Id = "Index1",
Expression = "SBER@TQBR-SBERP@TQBR",
Type = SecurityTypes.Stock,
Board = ExchangeBoard.MicexTqbr
};

Для этого необходимо использовать специальные компилятор, зарегистрированный при старте программы:

Code

ConfigManager.RegisterService<ICompilerService>(new RoslynCompilerService());

Добрый день Попробуйте такой код var basketStorage = new IndexSecurityMarketDataStorage(_spreadTestS...

2018-01-09T19:59:12Z

Добрый день

Попробуйте такой код

Code

var basketStorage = new IndexSecurityMarketDataStorage<CandleMessage>(_spreadTestSecurity, tf);

basketStorage.InnerStorages.Add(storageRegistry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), _leg1Security, tf, new LocalMarketDataDrive(path)));
basketStorage.InnerStorages.Add(storageRegistry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), _leg2Security, tf, new LocalMarketDataDrive(path)));

var candles = basketStorage.Load(from, to);

Детальная информация Снимок.PNG Снимок1.PNG Данных не найдено Снимок2.PNG Обращается по пути, которо...

2018-01-09T18:49:43Z

Детальная информация

Данных не найдено

Обращается по пути, которого нет

WeightedIndexSecurity _spreadTestSecurity = new WeightedIndexSecurity()
{
Id = "Index1",
Type= SecurityTypes.Stock,
Board = ExchangeBoard.MicexTqbr
};
_spreadTestSecurity.Weights.Add(_leg1Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(1));
_spreadTestSecurity.Weights.Add(_leg2Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(-1));

Аналогична ситуация и с ExpressionIndexSecurity _spreadTestSecurity = new ExpressionIndexSecurity() ...

2018-01-05T01:21:02Z

_leg1TimeFrameCandles = LoadTimeFrameCandlesFromStorage(_leg1Security, _timeFrame, HistoryPath.Folde...

2018-01-05T01:00:41Z

_leg1TimeFrameCandles = LoadTimeFrameCandlesFromStorage(_leg1Security,
_timeFrame,
HistoryPath.Folder.ToFullPath(),
StorageFormats.Binary,
new DateTimeOffset(from),
new DateTimeOffset(to));

_leg2TimeFrameCandles = LoadTimeFrameCandlesFromStorage(_leg2Security,
_timeFrame,
HistoryPath.Folder.ToFullPath(),
StorageFormats.Binary,
new DateTimeOffset(from),
new DateTimeOffset(to));

WeightedIndexSecurity _spreadTestSecurity = new WeightedIndexSecurity()
{
Id = "Index1",
Type= SecurityTypes.Stock,
Board = ExchangeBoard.MicexTqbr
};
_spreadTestSecurity.Weights.Add(_leg1Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(1));
_spreadTestSecurity.Weights.Add(_leg2Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(-1));

_spreadTestTimeFrameCandles = LoadTimeFrameCandlesFromStorage(_spreadTestSecurity,
_timeFrame,
HistoryPath.Folder.ToFullPath(),
StorageFormats.Binary,
new DateTimeOffset(from),
new DateTimeOffset(to));

private IEnumerable<Candle> LoadTimeFrameCandlesFromStorage(Security security, TimeSpan timeframe, string path, StorageFormats format, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
{
var storageRegistry = new StorageRegistry();
var storage = storageRegistry.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle), security, timeframe, new LocalMarketDataDrive(path), format);

return storage.Load(from, to);
}

C помощью метода LoadTimeFrameCandlesFromStorage загружаю свечи:
_leg1TimeFrameCandles - Ок,
_leg2TimeFrameCandles - Ок,
_spreadTestTimeFrameCandles - не Ок, хотя с индексом работаю как с обычным инструментом. Я что-то путаю?

Хранилище работает с индексом как с обычным инструментом. Отдельно для каждого типа инструмента нет ...

2018-01-04T09:30:08Z

Хранилище работает с индексом как с обычным инструментом. Отдельно для каждого типа инструмента нет документации так как хранилище универсальное.

Спасибо за ссылку. Я перечитал её, и не смог найти информацию по построению спреда напрямую из храня...

2017-12-31T20:25:26Z

Спасибо за ссылку.
Я перечитал её, и не смог найти информацию по построению спреда напрямую из хранящихся у меня данных, но по находящимся там ссылкам нашёл, то что связано со Storage и IndexSecurity.
Это класс IndexSecurityMarketDataStorage<T> http://doc.stocksharp.ru...MarketDataStorage_1.htm
О нём шла речь?

С Наступающим Вас!

http://doc.stocksharp.ru/html/e4a57b52-bd14-4640-a7c7-0979dba1ad0a.htm Индексные инструменты поддерж...

2017-12-31T08:39:33Z

http://doc.stocksharp.ru...0-a7c7-0979dba1ad0a.htm

Индексные инструменты поддерживаются как обычные.

Возможно я что-то просмотрел в документации. Будьте добры, скиньте пожалуйста ссылку на документацию...

2017-12-28T18:32:34Z

Возможно я что-то просмотрел в документации. Будьте добры, скиньте пожалуйста ссылку на документацию или на код.

Вы можете строить спред напрямую из хранящихся у вас данных. Storage API умеет строить сразу для инд...

2017-12-28T18:30:01Z

Вы можете строить спред напрямую из хранящихся у вас данных. Storage API умеет строить сразу для индексов данные их компонентов.

Мне нужно сохранить данные спреда в локальном хранилище?

2017-12-28T18:28:16Z

Мне нужно сохранить данные спреда в локальном хранилище?

Данные Sber и sberp, я загружаю из локального хранилища. Но данных их спреда (разницы) у меня в хран...

2017-12-28T18:27:07Z

Данные Sber и sberp, я загружаю из локального хранилища. Но данных их спреда (разницы) у меня в хранилище нет.

Можно загрузить данные напрямую из хранилища, используя Storage API

2017-12-28T18:11:24Z

Можно загрузить данные напрямую из хранилища, используя Storage API

1) "В конструктор HistoryConnector передаётся список доступных инструментов. Среди них нет необходим...

2017-12-27T16:27:29Z

1) "В конструктор HistoryConnector передаётся список доступных инструментов. Среди них нет необходимого. Поэтому возникает ошибка."
Перепроверил, все инструменты есть.

Исключение

Код _spreadSecurity, _historyEmulationConnector, _spreadCandleSeries, _spreadCandleManager.

2) "Так же вы можете напрямую загрузить свечи по индексу из хранилища."
Вы имеете ввиду передачу загруженных свечей в _historyEmulationConnector, используя _historyEmulationConnector.RegisterHistorySource?

В конструктор HistoryConnector передаётся список доступных инструментов. Среди них нет необходимого....

2017-12-27T14:28:40Z

В конструктор HistoryConnector передаётся список доступных инструментов. Среди них нет необходимого. Поэтому возникает ошибка.

Так же вы можете напрямую загрузить свечи по индексу из хранилища.

Ок. Проблема на строчке _spreadCandleManager.Start(_spreadCandleSeries); (Исключение - System.Invali...

2017-12-26T13:27:54Z

Ок.

Проблема на строчке
_spreadCandleManager.Start(_spreadCandleSeries); (Исключение - System.InvalidOperationException: "Инструмент S#:SBER@TQBR, Native:,Type: не найден.")

1 вопрос. Как убрать исключение?

2 вопрос. Как получить переменную _spreadTimeFrameCandles = _leg1TimeFrameCandles - _leg2TimeFrameCandles ?
(_leg1TimeFrameCandles и _leg2TimeFrameCandles исторические 1-мин свечи, загруженные из локального хранилища.)

Возможно разрешив вопрос 1, вопрос 2 отпадёт.

Добрый день. Могли бы вы конкретизировать ваш вопрос? Если ваш вопрос как создавать индекс, то вы ег...

2017-12-26T12:07:01Z

Добрый день.

Могли бы вы конкретизировать ваш вопрос? Если ваш вопрос как создавать индекс, то вы его задаёте правильно. Ещё можно использовать ExpressionIndexSecurity.

Здравствуйте. Подскажите, как правильно создать WeightedIndexSecurity из исторических данных? Имею: ...

2017-12-21T20:39:37Z

Здравствуйте.

Подскажите, как правильно создать WeightedIndexSecurity из исторических данных?

Имею:
Security _leg1Security = new Security() { Id = "SBER@TQBR" };
Security _leg2Security = new Security() { Id = "SBERP@TQBR" };

DateTime from = new DateTime(2017, 1, 3).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);
DateTime to = new DateTime(2017, 1, 4).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);

private TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);

В переменных _leg1TimeFrameCandles и _leg2TimeFrameCandles исторические 1-мин свечи, загруженные из локального хранилища.

_portfolio = new Portfolio
{
Name = "Test Account",
BeginValue = 1000000,
};

WeightedIndexSecurity _spreadSecurity = new WeightedIndexSecurity() { Id = "Index1", Board = ExchangeBoard.Forts };
_spreadSecurity.Weights.Add(_leg1Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(1));
_spreadSecurity.Weights.Add(_leg2Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(-1));

var securityList = new List<Security> { _spreadSecurity };
var portfolioList = new List<Portfolio> { _portfolio };

_historyEmulationConnector = new HistoryEmulationConnector(securityList, portfolioList);
_spreadCandleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _spreadSecurity, TimeSpan.FromMinutes(1)) { BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build };

ConfigManager.RegisterService<ISecurityProvider>(_historyEmulationConnector);

CandleManager _spreadCandleManager = new CandleManager(_historyEmulationConnector);
_spreadCandleManager.Processing += DrawSpreadCandle;

_spreadCandleManager.Start(_spreadCandleSeries); (Исключение - System.InvalidOperationException: "Инструмент S#:SBER@TQBR, Native:,Type: не найден.")

private void DrawSpreadCandle(CandleSeries series, Candle candle)
{
Debug.WriteLine(string.Format("series= {0}, candle= {1}, candleseries= {2}", series.Security.Id, candle.Security.Id, _spreadCandleSeries.Security.Id));

var data = new ChartDrawData();
data.Group(candle.OpenTime).Add(_spreadChartCandleElement, candle);

try
{
Chart.Draw(data);
}
catch (Exception ex)
{
}
}

Как получить исторический спред этих 2-х инструментов?