Получение свечных данных из сообщений

Проблема решена по почте.

2018-05-08T12:16:41Z

Проблема решена по почте.

Добрый день. Подписка на данные в эмуляторе не помогла (ранее она была необходима только при биржевы...

2018-05-07T13:15:48Z

Добрый день. Подписка на данные в эмуляторе не помогла (ранее она была необходима только при биржевых подключениях).

Поэтому собрал очень короткий пример иллюстрирующий обсуждаемую проблему, с комментариями. Прикрепляю и очень прошу посмотреть.

Цель: получить на обработку свечку с методе processCandle() внутри стратегии.

Очень надеюсь на помощь.

Логи пока такие:

0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryEmulationConnector|Connect 0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Connecting 'EmulationMessageAdapter'. 0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Connected to 'EmulationMessageAdapter'. 0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Connecting 'История (c 07.05.2018 10:00:00 +03:00 по 09.05.2018 10:00:00 +03:00)'. 0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Connected to 'История (c 07.05.2018 10:00:00 +03:00 по 09.05.2018 10:00:00 +03:00)'. 2018/05/07 10:00:00.000| |HistoryEmulationConnector|Создан новый портфель TestPortfolio. 2018/05/07 13:13:50.521|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Board,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,Code=TQBR,Ex=MOEX 2018/05/07 13:13:50.528|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Security,T(L)=2018.05.07 10:00:00.000,Sec=S#:GASP@TQBR, Native:,Type: 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент GASP@TQBR подписается на Level1. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент GASP@TQBR подписается на Trades. 2018/05/07 13:13:50.669|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Board,T(L)=2018.05.07 10:00:00.000,Code=TQBR,Ex=MOEX 2018/05/07 13:13:50.673|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Board,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,Code=TQBR,Ex=MOEX 2018/05/07 13:13:50.673|Debug |SecurityMarketEmulator| --> Security,T(L)=2018.05.07 10:00:00.000,Sec=S#:LKOH@TQBR, Native:,Type: 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент LKOH@TQBR подписается на Level1. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент LKOH@TQBR подписается на Trades. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |strategy_GASP@TQBR|Переход из состояния Stopped в Started. 2018/05/07 10:00:00.000| |strategy_GASP@TQBR|Стратегия Запущена. [0,-1]. Позиция 0. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент GASP@TQBR подписается на CandleTimeFrame 1.00:00:00. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |strategy_LKOH@TQBR|Переход из состояния Stopped в Started. 2018/05/07 10:00:00.000| |strategy_LKOH@TQBR|Стратегия Запущена. [0,-1]. Позиция 0. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент LKOH@TQBR подписается на CandleTimeFrame 1.00:00:00. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент GASP@TQBR подписан на Level1. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент GASP@TQBR подписан на Trades. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент LKOH@TQBR подписан на Level1. 2018/05/07 10:00:00.000|Debug |HistoryEmulationConnector|Инструмент LKOH@TQBR подписан на Trades. 2018/05/07 10:00:00.000|Error |HistoryBasketMessageAdapter|System.InvalidOperationException: Не найден подходящий адаптер для MarketData,T(L)=2018/05/07 10:00:00.000,Sec=S#:GASP@TQBR, Native:,Type:,Sec=S#:GASP@TQBR, Native:,Type:,Type=CandleTimeFrame,IsSubscribe=True,Arg=1.00:00:00,TransId=11,OrigId=0. в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.GetSubscriptionAdapters(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.ProcessMarketDataRequest(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message) 2018/05/07 10:00:00.000|Error |HistoryEmulationConnector|System.InvalidOperationException: Не найден подходящий адаптер для MarketData,T(L)=2018/05/07 10:00:00.000,Sec=S#:GASP@TQBR, Native:,Type:,Sec=S#:GASP@TQBR, Native:,Type:,Type=CandleTimeFrame,IsSubscribe=True,Arg=1.00:00:00,TransId=11,OrigId=0. в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.GetSubscriptionAdapters(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.ProcessMarketDataRequest(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message) 2018/05/07 10:00:00.000|Error |HistoryBasketMessageAdapter|System.InvalidOperationException: Не найден подходящий адаптер для MarketData,T(L)=2018/05/07 10:00:00.000,Sec=S#:LKOH@TQBR, Native:,Type:,Sec=S#:LKOH@TQBR, Native:,Type:,Type=CandleTimeFrame,IsSubscribe=True,Arg=1.00:00:00,TransId=13,OrigId=0. в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.GetSubscriptionAdapters(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.ProcessMarketDataRequest(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message) 2018/05/07 10:00:00.000|Error |HistoryEmulationConnector|System.InvalidOperationException: Не найден подходящий адаптер для MarketData,T(L)=2018/05/07 10:00:00.000,Sec=S#:LKOH@TQBR, Native:,Type:,Sec=S#:LKOH@TQBR, Native:,Type:,Type=CandleTimeFrame,IsSubscribe=True,Arg=1.00:00:00,TransId=13,OrigId=0. в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.GetSubscriptionAdapters(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.ProcessMarketDataRequest(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message) 2018/05/07 10:00:00.000| |HistoryEmulationConnector|Изменение состояния эмуляции Stopped -> Starting 2018/05/07 10:00:00.000| |HistoryEmulationConnector|Изменение состояния эмуляции Starting -> Started 2018/05/09 07:00:00.000| |HistoryEmulationConnector|Изменение состояния эмуляции Started -> Stopping 2018/05/09 07:00:00.000| |HistoryEmulationConnector|Изменение состояния эмуляции Stopping -> Stopped 2018/05/09 07:00:00.000| |HistoryEmulationConnector|Disconnect 2018/05/09 07:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Disconnecting 'EmulationMessageAdapter'. 2018/05/09 07:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Disconnected from 'EmulationMessageAdapter'. 2018/05/09 07:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Disconnecting 'История (c 07.05.2018 10:00:00 +03:00 по 09.05.2018 10:00:00 +03:00)'. 2018/05/09 07:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Disconnected from 'История (c 07.05.2018 10:00:00 +03:00 по 09.05.2018 10:00:00 +03:00)'.

После регистрации источника необходимо произвести подписку на данные. Подписка производится штатными...

2018-05-05T09:56:54Z

После регистрации источника необходимо произвести подписку на данные. Подписка производится штатными методами класса Connector. В вышеприведённом коде у вас присутствует только регистрация источника.

Добрый вечер. Пример SampleHistoryTesting и github я посмотрел прежде чем писать сообщение выше. Пос...

2018-05-04T21:38:17Z

Добрый вечер. Пример SampleHistoryTesting и github я посмотрел прежде чем писать сообщение выше. После вашего ответа перепроверил еще раз - но каких-либо существенных изменений у вас в примере не нашел, кроме:

Подписка происходит теперь по событию подключения
Подписка происходит для всех инструментов сразу - в метод RegisterHistorySource() первым аргументом вы передаете null.

У меня в коннекторе HistoryEmulationConnector используется не один инструмент (у каждого своя стратегия). Плюс ко всему, каждый инструмент может содержать несколько таймфреймов. Поэтому ранее я метод RegisterHistorySource() вызывал для всех таймфреймов для каждого инструмента. Попробовал подписаться по событию подключения - тщетно. Поэтому непонятно даже, куда копать :( Танцевал с бубном долго.

Псевдокод получается такой:

Для каждого таймфрейма каждого инструмента подгружаю из СУБД свечи в коллекцию таймфрейма

public List<Candle> candles_sourse;

В классе каждого таймфрейма реализован метод getCandles() :

public IEnumerable<Message> getCandles(DateTimeOffset d)
        {
            return candles_sourse.Where(
                c => c.OpenTime.Date == d.Date
            ).Select(t => t.ToMessage());
        }

В HistoryEmulationConnector подписываюсь на события изменения состояния, успешного подключения и получения инструментов:

StateChanged += AHistoryEmulationConnector_StateChanged;
NewSecurity += AHistoryEmulationConnector_NewSecurity;
Connected += AHistoryEmulationConnector_Connected;

Событие успешного подключения AHistoryEmulationConnector_Connected() :

private void AHistoryEmulationConnector_Connected()
        {
            для каждого инструмента security из всех инструментов
            {
                для каждого таймфрейма t из всех таймфремов инструмента
                {
                    RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.CandleTimeFrame, TimeSpan.FromMinutes(t.period), t.getCandles);
                }
            }
        }

Событие получения инструмента AHistoryEmulationConnector_NewSecurity() :


4.1. Создаю стратегию для пришедшего инструмента
4.2. Если пришли все имеющиеся инструменты:
 -> Запускаю все стратегии методом strategy.Start()
 -> Вызываю метод Start() для HistoryEmulationConnector

Вопросы:

Правильная ли логика и порядок действий?
Прежде, чем собирать сжатый пример по данной ситуации (например, их двух инструментов в одном коннекторе), можете, пожалуйста, написать более подробно, что вы поменяли в плане подписок на внешние источники в версии 4.4.7. Попробую сам догадаться, т.к. в примере не совсем ясно, как реализованы методы getCandles() у источников Финам и Яху.

Спасибо!

Добрый день Регистрация внешних источник была изменена в версии 4.4.7. Вы можете посмотреть пример S...

2018-05-04T17:03:25Z

Добрый день

Регистрация внешних источник была изменена в версии 4.4.7. Вы можете посмотреть пример SampleHistoryTesting как работать с внешними источниками. В примере используются сервисы Финам и Яху.

Изменения разработчиков https://github.com/StockSharp/StockSharp/commit/db0dfb39d05140db7565acdb05a771248e4b2202#diff-84a8277382d10d989376c69e0b8c30e5

Добрый день! После обновления с версии 4.4.5.4 до версии 4.4.8 перестали приходить свечи. Проблема, ...

2018-05-03T17:13:02Z

Добрый день! После обновления с версии 4.4.5.4 до версии 4.4.8 перестали приходить свечи. Проблема, судя по всему, в "3) Подписываемся на исторические данные из наших сообщений:".

Фрагмент лога:

0001/01/01 00:00:00.000| |AHistoryEmulationConnector|Connect 0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Connecting 'EmulationMessageAdapter'. 0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Connected to 'EmulationMessageAdapter'. 0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Connecting 'История (c 10.07.2013 3:00:00 +00:00 по 23.03.2018 3:00:00 +00:00)'. 0001/01/01 00:00:00.000| |HistoryBasketMessageAdapter|Connected to 'История (c 10.07.2013 3:00:00 +00:00 по 23.03.2018 3:00:00 +00:00)'. 2013/07/10 03:00:00.000| |AHistoryEmulationConnector|Создан новый портфель TestPortfolio#0. 2013/07/10 03:00:00.000| |Strategy_SBER@TQBR|Стратегия Запущена. [0,-1]. Позиция 0. 2013/07/10 03:00:00.000| |Strategy_GAZP@TQBS|Стратегия Запущена. [0,-1]. Позиция 0. 2013/07/10 03:00:00.000| |Strategy_MICEX10INDEX@MICEX|Стратегия Запущена. [0,-1]. Позиция 0. 2013/07/10 03:00:00.000|Error |HistoryBasketMessageAdapter|System.InvalidOperationException: Не найден подходящий адаптер для MarketData,T(L)=2013/07/10 03:00:00.000,Sec=S#:SBER@TQBR, Native:,Type:,Sec=S#:SBER@TQBR, Native:,Type:,Type=CandleTimeFrame,IsSubscribe=True,Arg=1.00:00:00,TransId=8,OrigId=0. в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.GetSubscriptionAdapters(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.ProcessMarketDataRequest(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)

Не подскажите, как правильно теперь подписываться на свечи из внешнего источника? Спасибо.

..

2017-05-24T13:04:30Z

Все заработало. Спасибо! Если кому будет интересно использовать свои свечные данные из своей (или уд...

2017-05-23T11:29:31Z

Все заработало. Спасибо!

Если кому будет интересно использовать свои свечные данные из своей (или удаленной СУБД), то, основываясь на примере от уважаемого суппорта SS, реализовал так:

Получаем свечные данные из БД, формируем свечки, кладем в коллекцию:


    ....
    while (reader.Read())
            {
                candles_list.Add(new TimeFrameCandle()
                {
                    Security = security,
                    TimeFrame = TimeSpan.FromMinutes(period),
                    OpenTime = new DateTimeOffset((DateTime)reader["open_datetime"], ST.timezone_timespan_hours),
                    CloseTime = new DateTimeOffset((DateTime)reader["open_datetime"] + TimeSpan.FromMinutes(period), ST.timezone_timespan_hours),
                    OpenPrice = (decimal)(double)reader["o"],
                    HighPrice = (decimal)(double)reader["h"],
                    LowPrice = (decimal)(double)reader["l"],
                    ClosePrice = (decimal)(double)reader["c"],
                    TotalVolume = (decimal)(double)reader["v"]
                });
            }
            db.closeDbConnection();

Пишем ф-цию, которая превращает свечки из коллекции в сообщения:


public IEnumerable<Message> getCandles(DateTimeOffset d)
{
    return candles_list.Where(с=> ((с.OpenTime.Date == d.Date) && (с.OpenTime.TimeOfDay == d.TimeOfDay))).Select(t => t.ToMessage());
}

Подписываемся на исторические данные из наших сообщений:

...
connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.CandleTimeFrame, typeof(Candle), getCandles);
...

Работаем дальше как из "коробки" - создаем экземпляр класса CandleManager, создаем серию свечек:

...
candle_manager = new CandleManager(connector);
...
candle_serie = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(period));
...
candle_manager.Start(candle_serie);

Подписываемся на событие появления новых свечей и работаем с ними :)

candle_manager .Processing += (series, candle) => 
{
    //TODO
};

Еще раз спасибо!

..

2017-05-17T15:17:23Z

Спасибо, попробую

2017-05-16T19:54:57Z

Спасибо, попробую

Support: Посмотрите пример в атачменте. Там показано как подключить к эмулятору коллекцию сделок... ...

2017-05-16T14:27:12Z

Support: Посмотрите пример в атачменте. Там показано как подключить к эмулятору коллекцию сделок... По идее, то же самое можно сделать с коллекцией свечей...

Посмотрите пример в атачменте. Там показано как подключить к эмулятору коллекцию свечей... По идее, ...

2017-05-16T14:26:29Z

Посмотрите пример в атачменте. Там показано как подключить к эмулятору коллекцию свечей... По идее, то же самое можно сделать с коллекцией свечей...

Добрый день. Храню свечные данные в СУБД MS SQL Server (open/close time, o, h, l, c, V). До сего мом...

2017-05-16T12:43:58Z

Добрый день. Храню свечные данные в СУБД MS SQL Server (open/close time, o, h, l, c, V).

До сего момента использовал данные из файлов (Hydra/<первая буква инструмента>/<инструмент>/candles_TimeFrameCandle_1.00-00-00.bin), примерно так:

var storageRegistry = new StorageRegistry { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(config.history_folder_path) };

Хотел бы, чтобы HistoryEmulationConnector получал данные не из файлов а, например, из сообщений-свечек, полученных после выборки данных из СУБД.

Дайте, по-возможности, совет (лучше пример кода), как реализовать такую логику работы: -> Загрузили из БД свечные данные по инструменту -> Сформировали правильно сообщения-свечки из загруженных данных -> После старта исторического тестирования HistoryEmulationConnector начал получать сообщения-свечки -> Все работает, словно запустили тестирование из коробки

Спасибо!