Приходят трейды с пустым направлением сделки (NewTrades.OrderDirection == null)

Возникает такая же проблема. Версия 4.4.16 Проблема возникает при тестировании на истории, используя...

2020-02-04T09:29:23Z

Возникает такая же проблема. Версия 4.4.16
Проблема возникает при тестировании на истории, используя стандартный проект SampleHistoryTesting с добавлением своей стратегии.
Проблема воспроизводится, если выбрать галку "Тики и стаканы".
Если выбирать "Тики", все данные трейдов приходят корректно.
Если выбрать "Тики и стаканы", то чуть меньше половины трейдов приходит со значением OrderDirection = null
Прикрепляю лог первых секунд работы, на миллисекунде 265 точно есть описанный выше некорректный трейд.

Думаю, стоит начать с логов. Лучше коннектора. Проанализировать их. Я бы еще вставил своих логов куд...

2016-11-14T13:30:27Z

Думаю, стоит начать с логов. Лучше коннектора. Проанализировать их. Я бы еще вставил своих логов куда-то дополнительно.

Квик данные дает: таблица всех сделок есть и в самом терминале, и в Гидре на вкладке "Тики" все ок. ...

2016-11-11T23:08:16Z

Квик данные дает: таблица всех сделок есть и в самом терминале, и в Гидре на вкладке "Тики" все ок. часть данных пропадает именно в случае, если подписываюсь на стаканы вызовом метода connector.RegisterMarketDepth(security).

что еще можно сделать, чтобы локализовать проблему?

Возможно ваш Квик не дает эти данные. Попробуйте купить эти данные напрямую у Московской Биржи. Там ...

2016-11-11T13:30:25Z

Возможно ваш Квик не дает эти данные. Попробуйте купить эти данные напрямую у Московской Биржи. Там есть это поле.

Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок. Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на но...

2016-11-10T22:52:56Z

Гидра собирает данные из Квика - вроде все ок.
Потом на бэктесте в случае, если я подписываюсь на новые трейды и новые стаканы, то очень много (до 10%) трейдов приходит в OrderDirection == null
Это непонятая мною фича или баг?
Версии S# 4.3.18 и 4.3.17
Проверял и в своем проекте, и в SampleHistoryTesting.csproj

то есть, например на RIZ6, если
connector.RegisterTrades(security);
и
connector.RegisterMarketDepth(security);
то
private void Connector_NewTrades(IEnumerable<Trade> obj)
{
nullOrderDirectionTradesCount += obj.Count(t => !t.OrderDirection.HasValue);
}
за 1 торговый день дает
nullOrderDirectionTradesCount > 50 000

Видел тут обсуждение похожих тем, но там речь шла о своих сделках, тут же сканируется таблица всех сделок.

Буду очень благодарен за обратную связь.