Не правильное значение лучшей цены в стакане

[quote=RomSunZ;33029]Михаил, внятно можете пояснить, было обращение в квик по поводу не верной транс...

2015-03-30T18:40:19Z

[quote=RomSunZ;33029]Михаил, внятно можете пояснить, было обращение в квик по поводу не верной трансляции данных по стакану или нет?[/quote]

http://stocksharp.com/posts/m/32966/

Вообще загадка... luafixserver public override void SendOutMessage(Message message) получает message...

2015-04-29T07:32:37Z

Вообще загадка... luafixserver public override void SendOutMessage(Message message) получает message без ошибок, далее в ней вызывается base.SendOutMessage(message), который как я понимаю находится в messageadapter.cs и вызывает public virtual void SendOutMessage(Message message) для постановки message в очередь на обработку. А там уже ошибка есть... Код в messageadapter.cs: [code=csharp] public virtual void SendOutMessage(Message message) { InitMessageLocalTime(message);

		if (message.Type == MessageTypes.QuoteChange)
		{
			var quoteMsg = (QuoteChangeMessage)message;

			if (quoteMsg.SecurityId.SecurityCode == "SRM5")
			{
				var bask = quoteMsg.GetBestAsk().Price;
				var bbid = quoteMsg.GetBestBid().Price;
				if (bask <= bbid)
				{
					SessionHolder.AddErrorLog("(2)Не верные значения лучших цен в messageAdapter! best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, quoteMsg.SecurityId.SecurityCode);
				}
				else
				{
					SessionHolder.AddErrorLog("(3)Значения лучших цен в messageAdapter: best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, quoteMsg.SecurityId.SecurityCode);
				}
			}
		}

		_outMessageProcessor.EnqueueMessage(message, this, false);

.... } [/code] Лог луа-сервер: [quote] 2015/04/29 13:12:13.622|Error |Quik 2015/04/29 13:12:13.625|Error |Quik 2015/04/29 13:12:13.628|Error |Quik 2015/04/29 13:12:13.896|Error |Quik 2015/04/29 13:12:13.898|Error |Quik 2015/04/29 13:12:13.908|Error |Quik 2015/04/29 13:12:13.978|Error |Quik 2015/04/29 13:12:14.260|Error |Quik 2015/04/29 13:12:14.265|Error |Quik 2015/04/29 13:12:14.745|Error |Quik 2015/04/29 13:12:15.025|Error |Quik 2015/04/29 13:12:15.305|Error |Quik 2015/04/29 13:12:16.110|Error |Quik 2015/04/29 13:12:16.509|Error |Quik 2015/04/29 13:12:17.670|Error |Quik 2015/04/29 13:12:17.767|Error |Quik 2015/04/29 13:12:18.045|Error |Quik 2015/04/29 13:12:18.050|Error |Quik 2015/04/29 13:12:18.325|Error |Quik 2015/04/29 13:12:18.606|Error |Quik 2015/04/29 13:12:18.665|Error |Quik 2015/04/29 13:12:18.947|Error |Quik 2015/04/29 13:12:18.956|Error |Quik [/quote] |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7635 best bid=7633 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7631 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7631 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7631 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7631 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7632 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7634 best bid=7631 sec=SRM5 |(1)Значения лучших цен в message: best ask=7632 best bid=7630 sec=SRM5

И еще похоже на то, что часть message теряется и не проходит в принципе судя по количеству вызовов в луа-сервере и в адаптере... Этот вариант без IncrementalDepthUpdates=false, позже попробую с ней. Подписка на несколько стаканов, просто чтобы было меньше каши в логах сделал выгрузку только по одному.

P.S. включение флага IncrementalDepthUpdates=false не помогает. P.P.S. Для luafixserver SessionHolder пишет лог в файл сервера StockSharp.QuikLua.log, а для messageadapter SessionHolder пишет лог в файл трейдера QuikTrader.txt. И как тогда поймать передачу данных от одного к другому? P.P.P.S. Михаил, может быть для лучшего быстродействия имеет смысл сделать отдельную очередь и отдельные обработчики для сообщений стакана и для прочих сообщений?

[quote=RomSunZ;33180] В момент получения ошибки по стакану в роботе в логе луа ошибок нет, т.е. ошиб...

2015-04-28T20:08:15Z

[quote=RomSunZ;33180] В момент получения ошибки по стакану в роботе в логе луа ошибок нет, т.е. ошибка появляется где-то дальше.[/quote]

Получается, что из Луа приходит нормальные стакана. Видимо порча идет дальше. Выставите в скрипте IncrementalDepthUpdates=false Стакан должен слаться как есть.

Подписка на стаканы идет по одному инструменту или по нескольким?

А в ответ тишина... Использую фикс a5aee499, все, что выше работает не стабильно. Код в LuaFixServer...

2015-04-28T08:56:31Z

А в ответ тишина... Использую фикс a5aee499, все, что выше работает не стабильно.

Код в LuaFixServer функиця public override void SendOutMessage(Message message): [code=csharp] switch (message.Type) { ...... case MessageTypes.QuoteChange: { var quoteMsg = (QuoteChangeMessage)message; SessionHolder.ReplaceSecurityId(quoteMsg.SecurityId, id => quoteMsg.SecurityId = id); quoteMsg.ServerTime = SessionHolder.CurrentTime.Convert(TimeHelper.Moscow);

 				var bask = quoteMsg.GetBestAsk().Price;
 				var bbid = quoteMsg.GetBestBid().Price;
 				if (quoteMsg.SecurityId.SecurityCode == "SRM5")
 				{
 					if (bask <= bbid)
 					{
 						SessionHolder.AddErrorLog("(0)Не верные значения лучших цен в message! best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, quoteMsg.SecurityId.SecurityCode);
 					}
 					else
 					{
 						SessionHolder.AddErrorLog("(1)Значения лучших цен в message: best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, quoteMsg.SecurityId.SecurityCode);
 					}
 				}
 				break;
 			}

..... }

2. Connector_ProcessMessage.cs функция private void ProcessQuotesMessage(Security security, QuoteChangeMessage message) [code=csharp] var md = GetMarketDepth(security); var bask = message.GetBestAsk().Price; var bbid = message.GetBestBid().Price; if (bask <= bbid) { this.AddErrorLog("(0)Не верные значения лучших цен в message! best ask={0} best bid={1} sec={2}", bask, bbid, security.Id); } if (md != null && md.BestAsk != null && md.BestBid != null) { if (md.BestAsk.Price <= md.BestBid.Price || bask <= bbid) { this.AddErrorLog("(1)Не верные значения лучших цен! best ask={0} best bid={1} sec={2} md ask={3} md bid={4}", bask, bbid, security.Id, md.BestAsk.Price, md.BestBid.Price); } } ...... [/code] Лог: [quote] 14:21:59.541|Error |QuikTrader|(0)Не верные значения лучших цен в message! best ask=7503 best bid=7538 sec=SRM5@FORTS 14:21:59.541|Error |QuikTrader|(1)Не верные значения лучших цен! best ask=7503 best bid=7538 sec=SRM5@FORTS md ask=7503 md bid=7538 14:22:00.121|Error |QuikTrader|(0)Не верные значения лучших цен в message! best ask=7504 best bid=7538 sec=SRM5@FORTS 14:22:00.121|Error |QuikTrader|(1)Не верные значения лучших цен! best ask=7504 best bid=7538 sec=SRM5@FORTS md ask=7503 md bid=7538 14:22:00.411|Error |QuikTrader|(0)Не верные значения лучших цен в message! best ask=7504 best bid=7538 sec=SRM5@FORTS 14:22:00.411|Error |QuikTrader|(1)Не верные значения лучших цен! best ask=7504 best bid=7538 sec=SRM5@FORTS md ask=7504 md bid=7538 14:22:00.695|Error |QuikTrader|(0)Не верные значения лучших цен в message! best ask=7504 best bid=7538 sec=SRM5@FORTS 14:22:00.695|Error |QuikTrader|(1)Не верные значения лучших цен! best ask=7504 best bid=7538 sec=SRM5@FORTS md ask=7504 md bid=7538 [/quote] Ошибка есть. От куда вызывается ProcessQuotesMessage и что происходит с message между luaserver и коннектором пока не выяснил. Вызывается из private void MarketDataAdapterOnNewOutMessage(Message message), там message тоже с ошибкой. MarketDataAdapterOnNewOutMessage вызывается по подписке в _marketDataAdapter.NewOutMessage...

Михаил, подскажите где в коде устанавливается флаг message.IsSorted для LUA?

2015-04-24T20:31:18Z

Михаил, подскажите где в коде устанавливается флаг message.IsSorted для LUA?

Добавил такую проверку: [code=csharp] case MessageTypes.QuoteChange: { var quoteMsg = (QuoteChangeMe...

2015-04-24T07:51:03Z

Добавил такую проверку:

[code=csharp] case MessageTypes.QuoteChange: { var quoteMsg = (QuoteChangeMessage)message; _sessionHolder.ReplaceSecurityId(quoteMsg.SecurityId, id => quoteMsg.SecurityId = id); quoteMsg.ServerTime = _sessionHolder.CurrentTime.Convert(TimeHelper.Moscow); var ask = quoteMsg.GetBestAsk().Price; var bid = quoteMsg.GetBestBid().Price; if (ask <= bid) { LogReceiver.AddErrorLog("Не верные значения лучших цен! best ask={0} best bid={1} sec={2}", ask, bid, quoteMsg.SecurityId); } break; } [/code] В момент получения ошибки по стакану в роботе в логе луа ошибок нет, т.е. ошибка появляется где-то дальше. Где еще посмотреть можно?

P.S. Периодически в трейдере получаю такую ошибку на сборке, указанной выше: [quote] 13:54:23.464| |Quik |From server: MarketDataSnapshotFullRefresh 13:54:23.464|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Tags should be BodyLength but received BeginString. в #=qJublOOhstNGuOqciA4pO0IxEbqusgq8AzTUZ$z4_I7QdDamhxix_6xIpo0q08gJs.#=qFSkNH1E6ksrvdnmrGezbbA==(IFixReader #=qyHB14XScGdVE06FHEgMxZQ==, FixTags #=qHKHjSlBEl8dJccjTaFV94Q==) в #=qJublOOhstNGuOqciA4pO0IxEbqusgq8AzTUZ$z4_I7QdDamhxix_6xIpo0q08gJs.#=qYxLyRp9D4RLNmE615p0bhg==(IFixReader #=qjMUDTw7SUe_0KRt5Hr3OIw==, Boolean #=qeHLVtncL2jAcnczVF92hWEFOYnbsI6LNDKA14vzcvxE=, String #=qnp5_Jgq80L$XMFuCxSTvbuW9g7dT2OzNoyyy4yKpxiY=, ILogReceiver #=qLy6FlbS2B0nlLuQVBJrlLA==, String #=qqHxlCuzlbwviGaQ3NdXv5Q==, Func3 #=qByjHri7T4qfIYiyMbykVjQ==, Action1 #=qIoFIKYpJwlJ6XnjSBMM1Mg==) 13:54:23.464|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Tags should be BodyLength but received BeginString. в #=qJublOOhstNGuOqciA4pO0IxEbqusgq8AzTUZ$z4_I7QdDamhxix_6xIpo0q08gJs.#=qFSkNH1E6ksrvdnmrGezbbA==(IFixReader #=qyHB14XScGdVE06FHEgMxZQ==, FixTags #=qHKHjSlBEl8dJccjTaFV94Q==) в #=qJublOOhstNGuOqciA4pO0IxEbqusgq8AzTUZ$z4_I7QdDamhxix_6xIpo0q08gJs.#=qYxLyRp9D4RLNmE615p0bhg==(IFixReader #=qjMUDTw7SUe_0KRt5Hr3OIw==, Boolean #=qeHLVtncL2jAcnczVF92hWEFOYnbsI6LNDKA14vzcvxE=, String #=qnp5_Jgq80L$XMFuCxSTvbuW9g7dT2OzNoyyy4yKpxiY=, ILogReceiver #=qLy6FlbS2B0nlLuQVBJrlLA==, String #=qqHxlCuzlbwviGaQ3NdXv5Q==, Func3 #=qByjHri7T4qfIYiyMbykVjQ==, Action1 #=qIoFIKYpJwlJ6XnjSBMM1Mg==) 13:54:23.464| |QuikTrader|StartExport

[/quote]

[quote=RomSunZ;33177]Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста коннектор ЛУА, т.к. проблема скоре...

2015-04-23T16:16:37Z

[quote=RomSunZ;33177]Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста коннектор ЛУА, т.к. проблема скорее всего в коннекторе.[/quote]

Надо проверку вот сюда воткнуть https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/master/Connectors/Quik/Lua/LuaFixServer.cs#L473 и напишите, что она даст.

Исходники лучше качать ДО https://github.com/StockSharp/StockSharp/commit/9cc21b7d6f3b89e8fd3ad9f495d7b32f43a8cff6 (включительно). Все что позднее сейчас нестабильно.

Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста коннектор ЛУА, т.к. проблема скорее всего в коннекторе....

2015-04-23T08:54:58Z

Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста коннектор ЛУА, т.к. проблема скорее всего в коннекторе. Я подправил скрипт, который в приложении, он экспортирует лучшую цену в файл. Вот что у меня получилось при работе с SRM5@FORTS: лог робота: [quote] 14:35:34.736|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7405, bid=7449, Security best ask=7405, bid=7449, quote[0]=7449, quote[1]=7448, Расчетная цена исполнения 7404 направление Sell 14:35:35.016|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7405, bid=7449, Security best ask=7405, bid=7449, quote[0]=7405, quote[1]=7406, Расчетная цена исполнения 7450 направление Buy 14:35:35.022|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7405, bid=7449, Security best ask=7405, bid=7449, quote[0]=7405, quote[1]=7406, Расчетная цена исполнения 7450 направление Buy 14:35:35.302|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7404, bid=7449, Security best ask=7404, bid=7449, quote[0]=7404, quote[1]=7405, Расчетная цена исполнения 7450 направление Buy 14:35:35.304|Error |BS_SRM5@FORTS_SPBFUT|Рассинхронизация цен (2): MD best ask=7404, bid=7449, Security best ask=7404, bid=7449, quote[0]=7404, quote[1]=7405, Расчетная цена исполнения 7450 направление Buy [/quote]

Лог луа-скрипта, который экспортирует лучшие цены: [quote] DATE TIME BEST ASK BEST BID 23.04.2015 14:35:34.734 7405 7402 23.04.2015 14:35:35.015 7405 7402 23.04.2015 14:35:35.023 7404 7402 23.04.2015 14:35:35.304 7404 7403 23.04.2015 14:35:35.306 7404 7403 [/quote] Как видно в примерно одинаковое время котировки коннектора идут с неправильными бидами/асками, а ЛУА выводит их без ошибок.

[quote=RomSunZ;32940]Они не перепутаны. При формировании стакана в какой-то момент по одной из сторо...

2015-03-30T19:32:57Z

[quote=RomSunZ;32940]Они не перепутаны. При формировании стакана в какой-то момент по одной из сторон стакана "зависает" старая цена, которая остается постоянной, пока не перезагрузишь робота. Если она находится "внутри" своей стороны - мы этого не видим, но как только цены сдвигаются на значительное расстояние, она всплывает как "лучшая". Это баг формирования стакана.

......

Вот сравнение лучших цен (приходится делать, чтобы избежать этого бага): [quote] 13:54:12.986|Error ||Рассинхронизация цен: MD best ask=6731, bid=6750, Security best ask=6731, bid=6729, newPrice=6729, best quote=6750 [/quote] MD - это стакан.[/quote]

Спасибо за информацию. Можно попробовать импорт через DDE. Если это действительно конфликт lua скрипта и Квика, то избавитесь от ошибки. Напишите, пожалуйста, о результате, если проведете такой эксперимент.

Михаил, внятно можете пояснить, было обращение в квик по поводу не верной трансляции данных по стака...

2015-03-30T16:07:29Z

Михаил, внятно можете пояснить, было обращение в квик по поводу не верной трансляции данных по стакану или нет?

Не понял ваш ответ, что имеете в виду под я хотел интерактив? Или это типа троллинг?

2015-03-25T18:28:50Z

Не понял ваш ответ, что имеете в виду под я хотел интерактив? Или это типа троллинг?

Вы же сами хотите интерактив.[biggrin]

2015-03-25T18:14:32Z

Вы же сами хотите интерактив.[biggrin]

[quote=Михаил Сухов;32977][quote=RomSunZ;32975]С чем связана такая секретность?[/quote] Дело не в се...

2015-03-25T17:39:47Z

[quote=Михаил Сухов;32977][quote=RomSunZ;32975]С чем связана такая секретность?[/quote]

Дело не в секретности. Сырцы на Гите. Точка останова и вперед. Или логи.[/quote]

Как сырцы помогут, если, по вашим словам, проблема в квике? Плюс к тому же я не разработчик и не имею доступа к исходникам коннектора. Я привел код, который позволяет поймать этот баг. Будьте добры, как разработчик и знаток платформы, заняться доработкой коннектора LUA (если проблема все же в нем).

[quote=RomSunZ;32975]С чем связана такая секретность?[/quote] Дело не в секретности. Сырцы на Гите. ...

2015-03-25T16:57:52Z

[quote=RomSunZ;32975]С чем связана такая секретность?[/quote]

Дело не в секретности. Сырцы на Гите. Точка останова и вперед. Или логи.

Я как то обновился, с версии S# 4.2.61 на более высокую, именно коннектор обновлял. У меня появились...

2015-03-25T16:50:00Z

Я как то обновился, с версии S# 4.2.61 на более высокую, именно коннектор обновлял. У меня появились проблемы со стаканом, похожие по описанию на ваши. Я сразу откатился назад. Я не утверждаю что проблема в коннекторе, возможно стратегия моя не столь требовательна к стаканам и я просто не замечаю косяки. Но на S# 4.2.61 проблемы не наблюдаю. В общем прорвете на 4.2.61.

С чем связана такая секретность? Это ведь не просто баг, это жопа. Я на этом баге потерял 12% депо, ...

2015-03-25T16:07:00Z

С чем связана такая секретность? Это ведь не просто баг, это жопа. Я на этом баге потерял 12% депо, пока не понял в чем дело. А у вас нигде намека на это нет, хотя вы и в курсе судя по всему. И ведь эталона кроме глаз нету. В Security.BestAsk/BestBid тоакже транслируется неверные значения в момент проявления этого бага...

По этому отчетов перед юзерами не будет

2015-03-24T20:33:35Z

По этому отчетов перед юзерами не будет

А обращение на этот счет было в техподдержку квика?

2015-03-24T15:17:09Z

А обращение на этот счет было в техподдержку квика?

Квик

2015-03-23T17:48:59Z

Квик

Так проблема в квике или в коннекторе ЛУА?

2015-03-23T17:12:58Z

Так проблема в квике или в коннекторе ЛУА?