Wealth <-> S#

Я переместил в отдельную тему обсуждение, так как оно не относится к ГитХаб. Между Велсом и СтокШарп...

2015-07-02T15:30:21Z

Я переместил в отдельную тему обсуждение, так как оно не относится к ГитХаб.

Между Велсом и СтокШарп есть принципиальное отличие в подходе. S# используют события (событийная модель), Велс использует итерационную. Лет 10 назад подход Велса еще оправдывался. Сейчас же практически все архитектуры, с которыми я ознакамливался по мере работы в трейдинге, используют события. И Велс на этом фоне устарел. Данных стало очень много. ТФ для роботов изменились до безобразно минимальных значений, объемы стали мизерными, шумы на трендах и т.д.

TheRoman: Я бы ещё предложил интеграцию с кодом wealth-lab, языки как раз у них одинаковый, можно др...

2015-07-02T09:00:04Z

TheRoman: Я бы ещё предложил интеграцию с кодом wealth-lab, языки как раз у них одинаковый, можно дравину сделать с аналичными функциями wealth-lab-а, что бы просто можно было копировасть код с wealth-lab в #stocksharp и обратно.

Я для этого использую независимую от внешней инфраструктуры библиотеку, которая на вход принимает ghost-bar, а на выходе выдает сигналы для покупки/продажи. Реализация библиотеки по сути является абстрактной системой анализа. Сам торговый алгоритм пишется в терминах этой системы.

Далее эту библиотеку можно легко интегрировать с любой системой анализа или риал-тайм торговли:

Интерфейс сигнальной машины (основной объект абстрактной системы анализа):


public interface IStrategyPackage
    {
        IList<ISignalStrategy> Items { get; }
        void Setup();
        SignalSet Process(TimeFrameCandle ghostCandle);
        StopSet GetStops();
    }

Интеграция с S#:



class StockSharpStrategy {

...

 protected override ProcessResults OnProcess()
        {
            // если наша стратегия в процессе остановки
            if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
            {
                // отменяем активные заявки
                CancelActiveOrders();

                // так как все активные заявки гарантированно были отменены, то возвращаем ProcessResults.Stop
                return ProcessResults.Stop;
            }

            TimeFrameCandle candle = candleManager.GetCurrentTimeFrameCandle(Security, TimeFrame);
            
            if (candle != null)
            {
                lock (locker)
                {
                    ProcessSignals(candle);
                }
            }

            return ProcessResults.Continue;
        }

        private void ProcessSignals(TimeFrameCandle candle)
        {
            var signalSet = signalMachine.Process(candle);

            foreach (var signal in signalSet.Open)
            {
                if (signal.Alarm)
                {
                    var direction = signal.PositionType == SignalPositionType.Long 
                        ? OrderDirections.Buy 
                        : OrderDirections.Sell;
                    RegisterOrder(direction);
                }
            }

            foreach (var signal in signalSet.Close)
            {
                if (signal.Alarm)
                {
                    var direction = signal.PositionType == SignalPositionType.Long 
                        ? OrderDirections.Sell 
                        : OrderDirections.Buy;
                    RegisterOrder(direction);
                }
            }
        }
...
}

Интеграция с Wealth-lab:


 public abstract class WealthStrategy : WealthScript
    {
        protected override void Execute()
        {
            ...

            for (int bar = 1; bar < Bars.Count; bar++)
            {
                TimeFrameCandle candle = Bars.ToCandle(bar);
                var signalSet = signalMachine.Process(candle);

                ProcessSignals(bar, signalSet);

                var stops = signalMachine.GetStops();

                if (bar < Bars.Count - 1)
                {
                    DrawStops(bar, stops);
                }
            }
        }

        protected void ProcessSignals(int bar, SignalSet signalSet)
        {
            foreach (Signal signal in signalSet.Open)
            {
                if (signal.Alarm)
                {
                    OpenPosition(bar, signal);
                }
            }
            foreach (Signal signal in signalSet.Close)
            {
                if (signal.Alarm)
                {
                    ClosePosition(bar, signal);
                }
            }
        }
        private void OpenPosition(int bar, Signal signal)
        {
            if (signal.PositionType == SignalPositionType.Long)
            {
                if (signal.OrderType == SignalOrderType.AtOpen)
                {
                    BuyAtMarket(bar);
                }
                if (signal.OrderType == SignalOrderType.StopLoss)
                {
                    BuyAtStop(bar, signal.Price);
                }
                if (signal.OrderType == SignalOrderType.TakeProfit)
                {
                    BuyAtLimit(bar, signal.Price);
                }
            }
            if (signal.PositionType == SignalPositionType.Short)
            {
                if (signal.OrderType == SignalOrderType.AtOpen)
                {
                    ShortAtMarket(bar);
                }
                if (signal.OrderType == SignalOrderType.StopLoss)
                {
                    ShortAtStop(bar, signal.Price);
                }
                if (signal.OrderType == SignalOrderType.TakeProfit)
                {
                    ShortAtLimit(bar, signal.Price);
                }
            }
        }

Не, не торговые решения, я как раз по функционалу и реализации архитектуры имею введу.

2015-03-04T22:10:43Z

Не, не торговые решения, я как раз по функционалу и реализации архитектуры имею введу.

TheRoman: Я бы ещё предложил интеграцию с кодом wealth-lab, языки как раз у них одинаковый, можно др...

2015-03-04T21:37:17Z

TheRoman: Я бы ещё предложил интеграцию с кодом wealth-lab, языки как раз у них одинаковый, можно дравину сделать с аналичными функциями wealth-lab-а, что бы просто можно было копировасть код с wealth-lab в #stocksharp и обратно.

Здесь описываются задачи непосредственно по StockSharp. Задач, что можно сделать в плане трейдинга - несчетное количество. Не думаю, что имеет смысл их все выписывать.

Я бы ещё предложил интеграцию с кодом wealth-lab, языки как раз у них одинаковый, можно дравину сдел...

2015-03-04T21:20:49Z

Я бы ещё предложил интеграцию с кодом wealth-lab, языки как раз у них одинаковый, можно дравину сделать с аналичными функциями wealth-lab-а, что бы просто можно было копировасть код с wealth-lab в #stocksharp и обратно.