Битые данные при построении свечек

SampleSMA: http://gyazo.com/8e0101804b9661ff0aed419046fc610b Данные здесь: http://stocksharp.com/pos...

2014-10-22T11:54:32Z

SampleSMA:
http://gyazo.com/8e0101804b9661ff0aed419046fc610b

Данные здесь: http://stocksharp.com/posts/m/31999/

http://stocksharp.com/posts/m/31997/

2014-10-22T11:47:37Z

http://stocksharp.com/posts/m/31997/

Итак, после обсуждения в чате, оказывается, что никакой работы не идет. Что еще надо предоставить, ч...

2014-10-31T08:48:37Z

Итак, после обсуждения в чате, оказывается, что никакой работы не идет.

Что еще надо предоставить, чтобы проблема наконец была признана?
1. Воспроизводимость - из стандартного дистрибутива SampleHistoryTesting - SampleSMA стратегия показывает точно описанные ошибки
2. Данные - официальные из РТС фтп, но импортированные вручную через импорт данных (все проблемы возникают на данных, импортированных вручную)

Что из приведенного выше не устраивает?

Михаил, было бы круто, если бы ты отписал, что "будет фикс" или "работа идет". Я же не для себя эти ...

2014-10-23T07:47:48Z

Михаил, было бы круто, если бы ты отписал, что "будет фикс" или "работа идет". Я же не для себя эти баг репорты пишу, какой-то минимальный фидбэк все-таки нужен

К вопросу о том, как проверить: вот так вот выглядит график фьюча РТС за 17/03/2014, данные из http:...

2014-10-22T11:45:07Z

К вопросу о том, как проверить:
вот так вот выглядит график фьюча РТС за 17/03/2014, данные из http://ftp.moex.ru/pub/info/stats/history/F/2014/
скачанные вручную (так как Гидра все равно выдает ошибки, что не может к фтп сконнекиться) и имортированные в Гидру

http://gyazo.com/ade2b3099b30c0e8b6c87be9390b2a3d

Теперь вопрос где ошибка:
- Гидра неправильно импортирует csv?
- Гидра импортирует правильно, но S# API неправильно распаковывает?

Данные за 17/03, но записанные Гидрой самостоятельно отображаются правильно. Проблема только с импортированными данными

Я бы проверил напрямую из csv, если подскажете как в S# API напрямую скормить csv файл

Данные + код для воспроизведения.

2014-10-22T11:36:29Z

Данные + код для воспроизведения.

Билд .33 ошибка не исправлена: http://gyazo.com/e5d8a5b56975724856e775f2a8967046 Спайки на месте, та...

2014-10-22T11:26:28Z

Билд .33 ошибка не исправлена:
http://gyazo.com/e5d8a5b56975724856e775f2a8967046

Спайки на месте, так же как и исполнение по ценам сильно вне рынка

Ну и для полноты картины: ТФ 1 сек (т.е. исходные данные) если строить за 2 месяца: http://gyazo.com...

2014-10-20T21:31:17Z

Ну и для полноты картины:
ТФ 1 сек (т.е. исходные данные) если строить за 2 месяца: http://gyazo.com/3b7318ae80f1d010a978be3e644c86fc
ТФ 1 сек, если строить за 2 дня: http://gyazo.com/f16c43f00a6455fb46320c55575f4ac6

А вот исходные данные в районе спайка в 13:34
20140509,13:33:28.000,20140509 13:33:28.000,21.92,21.92,21.92,21.92,48819
20140509,13:33:56.000,20140509 13:33:56.000,21.93,21.93,21.93,21.93,1200
20140509,13:34:06.000,20140509 13:34:06.000,21.93,21.93,21.93,21.93,200
20140509,13:34:10.000,20140509 13:34:10.000,21.93,21.93,21.93,21.93,2100
20140509,13:34:12.000,20140509 13:34:12.000,21.93,21.93,21.93,21.93,5128
20140509,13:34:25.000,20140509 13:34:25.000,21.94,21.94,21.94,21.94,1000
20140509,13:35:00.000,20140509 13:35:00.000,21.95,21.95,21.95,21.95,5340

Как видно, данные нормальные (reuters же, все-таки...)

вот те же данные, но ТФ 15 мин : спайков стало еще больше, помимо открытия добавились выбросы в сере...

2014-10-20T21:15:51Z

вот те же данные, но ТФ 15 мин : спайков стало еще больше, помимо открытия добавились выбросы в середине дня: http://gyazo.com/fe95cb7847a9854c40614393bb5e090f
а вот ТФ в 5 мин: появляются еще и односторонние выбросы http://gyazo.com/c969e482ced6cc67c4d6637ab3036f0c

Решил построить еще раз - опять появились, причем на том же месте и с тем же low. http://gyazo.com/0...

2014-10-20T21:03:32Z

Решил построить еще раз - опять появились, причем на том же месте и с тем же low.
http://gyazo.com/0046f16fd57362fbec11d6cd0c4d33f6

Т.е. результат не совсем случаен - какая-то логика есть, но в любом случае, дорисовывать несуществующие сделки неправильно

Данные с таймфреймом в 1сек из .csv импортируются в Гидру. Потом как обычно, к этим данным обращаемс...

2014-10-20T20:59:20Z

Данные с таймфреймом в 1сек из .csv импортируются в Гидру.
Потом как обычно, к этим данным обращаемся через storageRegistry = new StorageRegistry{DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(...)}

Робот из 1сек свечек в хранилище строит 60мин (30 мин, 1 мин - не так важно, главное, что из одного ТФ строит более крупный ТФ) свечки и по ним торгует. В рандомные моменты времени вознкают следующие проблемы:
http://gyazo.com/204df8ad06f7998e349fff76764be14c

В реальности этих спайков нет, нет ни в исходных данных, ни в 1 сек данных уже в Гидре.
Пруф - посчитал min/max для 05/09 13:30 свечки в исходной csv: http://gyazo.com/47c8e94af6d6986f8f52048683c6959b
Более того, стоим еще раз отдельно этот же участок с тем же таймфреймом - спайки пропали:
http://gyazo.com/309189f68c3f63d97f6cb327d244427a

Появляются эти артефакты когда выводишь большой промежуток, например полгода. Появляются в случайных местах (чаще всего на открытии, т.е. при чтении нового bin файла, хотя и бывают посредине дня).
Такие выбросы ломают все индикаторы и делают бэктестинг тоже случайным.