Проблема с заявками

В новой версии добавил доп. дебаг логиКуда смотреть? Смотреть надо дебаг логи для Lua.

2014-08-26T04:24:42Z

VirKato

esper

В новой версии добавил доп. дебаг логи

Куда смотреть?

Смотреть надо дебаг логи для Lua.

Заявка из Connector.NewOrder приходит с состоянием Pending и у нее должен быть заполнен номер транза...

2014-08-26T04:24:12Z

Заявка из Connector.NewOrder приходит с состоянием Pending и у нее должен быть заполнен номер транзакции. Далее, когда заявка будет зарегистрирована, она придет через Connector.OrdersChanged, у нее должен быть биржевой номер и состояние или Active или Done, это исключая ошибки регистрации. Именно когда она стала Active ее можно снять.

Если в Sample данные по номеру и состоянию приходят быстро, значит API работает, "затык", скорее всего, в вашем коде. Проверяйте время работы ваших обработчиков, все события приходят в одном потоке и ожидание в одном обработчике может тормозить другие.

Сейчас разбираюсь с коннектором QuikLua, заметил, что такую особенность: после постановки заявки соб...

2014-08-25T18:36:59Z

Сейчас разбираюсь с коннектором QuikLua, заметил, что такую особенность: после постановки заявки событие QuikTrader.NewOrders приходит сразу же: при этом Id=0 (биржевой номер заявки). А событие QuikTrader.OrdersChanged, в котором передается присвоенный биржей Id приходит очень долго: где-то через 20-30 секунд после NewOrders (Order.LatencyRegistration 20-30 секунд). Хотя в терминале вижу зарегистрированную биржей заявку почти мгновенно. QUIK 6.14.02.12, StockSharp 4.2.20.0 (но то же самое было и в 4.2.18.0).

Такого раньше не было. Соответственно если попытаться передвинуть заявку в течение этих 20-30 секунд, Quik не поймет какую заявку двигать и напишет ошибку "нельзя снять данную заявку". Если выждать время, то приходит событие QuikTrader.OrdersChanged с присвоенным биржей Id и тогда заявку можно нормально двигать.

Однако в примере Sample из той же версии StockSharp 4.2.20.0 заявка появляется в окне "Заявки..." практически мгновенно после постановки. С обоими заполненными полями TransactionId и Id.

Вероятно в библиотеке происходит какой-то затык при вызове QuikTrader.OrdersChanged.

Прошу обратить внимание на эту проблему. Или же поправить, если неправ :)

В новой версии добавил доп. дебаг логи Куда смотреть? В MonitorWindow - все хорошо. Ошибку возвращае...

2014-08-25T05:04:22Z

esper

В новой версии добавил доп. дебаг логи

Куда смотреть? В MonitorWindow - все хорошо. Ошибку возвращает QUIK, т.к. Lua пытается снять заявку без биржевого id. При этом quik может снять заявку только при указании id биржы, а не trans id (поправьте меня, если я ошибаюсь).
Где в логах посмотреть - почему не обновляется статус заявки?

В новой версии добавил доп. дебаг логи

2014-08-22T13:10:03Z

esper

В новой версии добавил доп. дебаг логи

Похоже, что без Id заявки снять ее не получится. Почему могут не подкачиваться ордера (Не обновляетс...

2014-08-22T11:48:12Z

Похоже, что без Id заявки снять ее не получится. Почему могут не подкачиваться ордера (Не обновляется статус, не приходит id)?
В Sample заявки тоже не подгружаются, хотя подгружаются: Портфели, Инструменты.

На FORTS что с заявками? В новой версии добавил доп. дебаг логи, проверьте на ней. Проверить заявки ...

2014-08-22T09:50:35Z

esper

На FORTS что с заявками? В новой версии добавил доп. дебаг логи, проверьте на ней.

Проверить заявки на Фортсе не смогу.
Полный лог Lua (4.2.19):

Code


2014/08/22 13:15:14.039|Warning|FixServer |Пользователь quik принудительно разлогинен из-за ошибок отправки данных.
2014/08/22 13:16:33.110|       |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:52178) авторизован.
2014/08/22 13:16:33.470|       |FixServer |Отправка Logon клиенту.
2014/08/22 13:16:33.471|       |FixServer |Сессия запущена.
2014/08/22 13:16:33.484|       |FixServer |From client quik: OrderMassStatusRequest
2014/08/22 13:16:33.484|       |FixServer |From client quik: RequestForPositions
2014/08/22 13:16:33.485|       |None      |Lookup (OrderStatus, 47790394, , )
2014/08/22 13:16:33.485|       |None      |GetOrders
2014/08/22 13:16:33.486|       |None      |GetOrders done
2014/08/22 13:16:33.486|       |None      |GetTrades
2014/08/22 13:16:33.486|       |None      |GetTrades done
2014/08/22 13:16:33.486|       |None      |Lookup (PortfolioLookup, 47790395, , )
2014/08/22 13:16:33.486|       |None      |GetPortfolios
2014/08/22 13:16:33.486|       |None      |GetPortfolios done
2014/08/22 13:16:33.486|       |None      |GetPositions
2014/08/22 13:16:33.495|       |None      |GetPositions done
2014/08/22 13:16:33.986|       |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:52179) авторизован.
2014/08/22 13:16:34.345|       |FixServer |Отправка Logon клиенту.
2014/08/22 13:16:34.345|       |FixServer |Сессия запущена.
2014/08/22 13:16:34.348|       |FixServer |From client quik: SecurityListRequest
2014/08/22 13:16:34.349|       |None      |Lookup (SecurityLookup, 47790396, , )
2014/08/22 13:16:34.349|       |None      |GetSecurities
2014/08/22 13:16:34.376|Error  |None      |Пустой код инструмента для класса PSEQ.
2014/08/22 13:16:34.703|Error  |None      |Пустой код инструмента для класса TQBR.
2014/08/22 13:16:34.706|Error  |None      |Пустой код инструмента для класса TQOB.
//пропущено много строк
2014/08/22 13:16:35.466|Error  |None      |Пустой код инструмента для класса PSIF.
2014/08/22 13:16:35.466|Error  |None      |Пустой код класса для getClassesList.
2014/08/22 13:16:35.561|       |None      |GetSecurities done
2014/08/22 13:16:53.036|       |FixServer |From client quik: MarketDataRequest
2014/08/22 13:16:53.037|       |FixServer |From client quik: MarketDataRequest
2014/08/22 13:16:56.873|       |None      |Lookup (QuoteChange, 0, SBER, TQBR)
2014/08/22 13:16:56.873|       |None      |Lookup (Level1Change, 0, SBER, TQBR)
2014/08/22 13:17:06.717|       |FixServer |From client quik: NewOrderSingle
2014/08/22 13:17:06.717|       |None      |SendTransaction: t = {}
t["ACCOUNT"] = "account"
t["CLASSCODE"] = "TQBR"
t["SECCODE"] = "SBER"
t["QUANTITY"] = "5"
t["CLIENT_CODE"] = "client"
t["EXPIRY_DATE"] = "GTC"
t["OPERATION"] = "B"
t["TYPE"] = "L"
t["ACTION"] = "NEW_ORDER"
t["PRICE"] = "76.36"
t["EXECUTION_CONDITION"] = "PUT_IN_QUEUE"
t["TRANS_ID"] = "47790403"
sendTransaction(t)

2014/08/22 13:17:16.829|       |FixServer |From client quik: OrderCancelRequest
2014/08/22 13:17:16.846|       |None      |SendTransaction: t = {}
t["CLASSCODE"] = "TQBR"
t["SECCODE"] = "SBER"
t["ORDER_KEY"] = "0"
t["ACTION"] = "KILL_ORDER"
t["TRANS_ID"] = "47790404"
sendTransaction(t)

В итоге: заявка выставлена и активна в квике. При попытке снятия - ошибка Квика "нельзя снять данную заявку". Построчно сверил с логами на работающем тестовом квике - отличаются только в строке << t["ORDER_KEY"] = "0" >>. В тестовом квике статус заявки обновляется и id присваевается.

На FORTS что с заявками? В новой версии добавил доп. дебаг логи, проверьте на ней.

2014-08-22T07:03:55Z

На FORTS что с заявками? В новой версии добавил доп. дебаг логи, проверьте на ней.

Версия QUIK 6.12.0.31; Перепроверил, что везде используется версия 4.2.18 с датой изменения 19.08 21...

2014-08-21T15:00:09Z

Версия QUIK 6.12.0.31;
Перепроверил, что везде используется версия 4.2.18 с датой изменения 19.08 21:54.

Для FORTS-а это работает? Скрипт точно загружен последней версии? Какой версии сам квик?

2014-08-21T14:46:50Z

Для FORTS-а это работает? Скрипт точно загружен последней версии? Какой версии сам квик?

Security.Type чему равно? После перехода на 4.2.18 type изменился с StockSharp.Messages.SecurityTyp...

2014-08-21T12:44:42Z

esper

Security.Type чему равно?

После перехода на 4.2.18 type изменился с

Code


StockSharp.Messages.SecurityTypes.Index
на null

В коде указал

Code


 ticker.type = StockSharp.Messages.SecurityTypes.Index

Заявки начали проходить, в квике появляются. В роботе статус остается pending и id = null.
При попытках:

Code


this.ReRegisterOrder(newBuy);
или
this.CancelOrder(CurrBuy) ;

Все так же:

Code


2014/08/21 16:42:37.207|       |FixServer |From client quik: OrderCancelRequest
2014/08/21 16:42:37.227|       |None      |SendTransaction: t = {}
t["CLASSCODE"] = "TQBR"
t["SECCODE"] = "SBER"
t["ORDER_KEY"] = "0"
t["ACTION"] = "KILL_ORDER"
t["TRANS_ID"] = "59960745"
sendTransaction(t)

И ошибка снятия заявки. Кстати, а "TRANS_ID" должен совпадать с номером заявки? В деббагере я вижу тот же номер что и в таблице квика, а в Lua эти коды совпадают только при постановке зявки. При снятии там какое то другое значение большее чем то, что я вижу в дебагере в свойстве ордера.

Вообще ошибка 'vy ne mozhete snyat' dannuyu zayavku'.. Это не наша ошибка. Это вообще даже не ошибк...

2014-08-20T14:53:22Z

Михаил Сухов

vsnoopy83

Вообще ошибка 'vy ne mozhete snyat' dannuyu zayavku'..

Это не наша ошибка. Это вообще даже не ошибка.

vsnoopy83

обычно появляется при ReRegister операциях, раньше они применялись только на фортсе, в последних изменениях была фича: Для торговых площадок MICEX изменено значение IsSupportAtomicReRegister на true. не совсем понятно MICEX стал поддерживать ререгистер? может с этим связана ошибка.

С т.з. Квика не знаю, а шлюз ММВБ давно поддерживает.

Такая ошибка может возникнуть, когда мы пытаемся двинуть заявку, которая уже исполнилась, мы шлем транзакцию и в ответ получаем ошибку, вы не можете снять данную заявку в луа версии и не найдена активная заявка для перестановки в dde версии. Или второй вариант, если пытаться снять уже исполненную заявку, такие ошибки обычно при резких движухах рынка бывают. Ну и правда это не ошибка, просто сервер дает ответ, что данную заявку уже не снять, т.к. она исполнена или уже была снята ранее.

Robot_SBER@TQBR_Client 20.08.2014 17:07:58 Error Заявка 61647829 (0x32DEFB3) не была принята по при...

2014-08-20T14:48:37Z

VirKato

Code


Robot_SBER@TQBR_Client 20.08.2014 17:07:58 Error Заявка 61647829 (0x32DEFB3) не была принята по причине System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в QuickFix.FieldMap.SetField(IField field)
   в QuickFix.FIX44.NewOrderSingle.set_SecurityType(SecurityType value)
   в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.#=qyC$rb1ME$5D8fHjjzLcDQ5sXhsIfDopfy3EzTHl9Oak=(OrderRegisterMessage #=q$sYF1wcBtdkPHN$_4cxULw==)
   в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
   в StockSharp.Messages.MessageAdapter`1.OnInMessageProcessor(Message message, IMessageAdapter adapter).

Security.Type чему равно?

Вообще ошибка 'vy ne mozhete snyat' dannuyu zayavku'.. Это не наша ошибка. Это вообще даже не ошибк...

2014-08-20T14:46:04Z

vsnoopy83

Вообще ошибка 'vy ne mozhete snyat' dannuyu zayavku'..

Это не наша ошибка. Это вообще даже не ошибка.

vsnoopy83

С т.з. Квика не знаю, а шлюз ММВБ давно поддерживает.

Нашел update 4.2.18 который был вчера днем (до перезаливки), там ничего не изменилось все так же не ...

2014-08-20T14:32:39Z

VirKato

Нашел update 4.2.18 который был вчера днем (до перезаливки), там ничего не изменилось все так же не могу снять заявку:

Code


Robot_SBER@TQBR_Client 20.08.2014 17:29:35 Error Заявка 62915876 (0x2EA9DE4) не была принята по причине System.InvalidOperationException: Ошибка снятия заявки 0. Текст 'vy ne mozhete snyat' dannuyu zayavku'..

Code


2014/08/20 17:29:34.998|       |FixServer |From client quik: OrderCancelRequest
2014/08/20 17:29:35.011|       |None      |SendTransaction: t = {}
t["CLASSCODE"] = "TQBR"
t["SECCODE"] = "SBER"
t["ORDER_KEY"] = "0"
t["ACTION"] = "KILL_ORDER"
t["TRANS_ID"] = "62915877"
sendTransaction(t)

Ради интереса попробовал на бумагах (не на фотсе) выставить заявку, у меня ставится и снимается по LUA.

Вообще ошибка 'vy ne mozhete snyat' dannuyu zayavku'.. обычно появляется при ReRegister операциях, раньше они применялись только на фортсе, в последних изменениях была фича: Для торговых площадок MICEX изменено значение IsSupportAtomicReRegister на true. не совсем понятно MICEX стал поддерживать ререгистер? может с этим связана ошибка.

Для вчерашнего дневного обновления заявка в Квике выставляется, статус остается Pending (это на боев...

2014-08-20T14:13:34Z

Для вчерашнего дневного обновления заявка в Квике выставляется, статус остается Pending (это на боевом Квике). На тестовом - статус обновляется до активного и все нормально снимается.
Для вчерашнего вечернего обновления - вылетает error при попытке выставить заявку и в логи Lua эта заявка уже не попадает. В Квик тем паче.
Это был когда то Sample, но я его обновлял. Заявка ставится из стратегии:

Code


strategy = new MyStrat() { Volume = 1, Security = ticker, Portfolio = _portfolio, Connector = this._trader, }; 
var newBuy = this.CreateOrder(StockSharp.Messages.Sides.Buy, ibid, qbuy);
this.RegisterOrder(newBuy);

Спасибо за быстрое реагирование! Что еще я могу проверить?

Заявка ставится, в таблице в квике она есть? Какое состояние у заявки в роботе? Это Sample?

2014-08-20T13:58:22Z

Заявка ставится, в таблице в квике она есть? Какое состояние у заявки в роботе? Это Sample?

Нашел update 4.2.18 который был вчера днем (до перезаливки), там ничего не изменилось все так же не ...

2014-08-20T13:46:49Z

Code


Robot_SBER@TQBR_Client 20.08.2014 17:29:35 Error Заявка 62915876 (0x2EA9DE4) не была принята по причине System.InvalidOperationException: Ошибка снятия заявки 0. Текст 'vy ne mozhete snyat' dannuyu zayavku'..

Code


2014/08/20 17:29:34.998|       |FixServer |From client quik: OrderCancelRequest
2014/08/20 17:29:35.011|       |None      |SendTransaction: t = {}
t["CLASSCODE"] = "TQBR"
t["SECCODE"] = "SBER"
t["ORDER_KEY"] = "0"
t["ACTION"] = "KILL_ORDER"
t["TRANS_ID"] = "62915877"
sendTransaction(t)

t = "0" - собственно, т.к. заявка остается Pending, и id не получает. Попробуйте на 4.2.18 Не мог вч...

2014-08-20T13:37:26Z

VirKato

esper

VirKato

t["ORDER_KEY"] = "0" - собственно, т.к. заявка остается Pending, и id не получает.

Попробуйте на 4.2.18

Не мог вчера проверить, но после последнего update 4.2.18 при попытке выставить заявку получаю следующее:

Code


Robot_SBER@TQBR_Client 20.08.2014 17:07:58 Error Заявка 61647829 (0x32DEFB3) не была принята по причине System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в QuickFix.FieldMap.SetField(IField field)
   в QuickFix.FIX44.NewOrderSingle.set_SecurityType(SecurityType value)
   в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.#=qyC$rb1ME$5D8fHjjzLcDQ5sXhsIfDopfy3EzTHl9Oak=(OrderRegisterMessage #=q$sYF1wcBtdkPHN$_4cxULw==)
   в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
   в StockSharp.Messages.MessageAdapter`1.OnInMessageProcessor(Message message, IMessageAdapter adapter).

И в StockSharp.QuikLua.FatalError:

Code


[20.08.2014 15:36:02] StockSharp.Fix.resources, Version=4.2.18.0, Culture=ru-RU, PublicKeyToken=null: System.IO.FileNotFoundException: Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
   в System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
   в System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
   в CurrentDomain_AssemblyResolve(Object sender, ResolveEventArgs args)

Вторая ошибка в StockSharp.QuikLua.FatalError у меня тоже выскакивает постоянно, но на работу робота не влияет, хоть и Fatal. Я писал о ней в форуме выше.

[20.08.2014 11:36:37] StockSharp.Fix.resources, Version=4.2.18.0, Culture=ru-RU, PublicKeyToken=null: System.IO.FileNotFoundException: Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
в System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
в CurrentDomain_AssemblyResolve(Object sender, ResolveEventArgs args)
[20.08.2014 11:36:37] StockSharp.Fix.resources, Version=4.2.18.0, Culture=ru, PublicKeyToken=null: System.IO.FileNotFoundException: Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
в System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
в CurrentDomain_AssemblyResolve(Object sender, ResolveEventArgs args)

t = "0" - собственно, т.к. заявка остается Pending, и id не получает. Попробуйте на 4.2.18 Не мог вч...

2014-08-20T13:19:37Z

esper

VirKato

t["ORDER_KEY"] = "0" - собственно, т.к. заявка остается Pending, и id не получает.

Попробуйте на 4.2.18

Не мог вчера проверить, но после последнего update 4.2.18 при попытке выставить заявку получаю следующее:

Code


Robot_SBER@TQBR_Client 20.08.2014 17:07:58 Error Заявка 61647829 (0x32DEFB3) не была принята по причине System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в QuickFix.FieldMap.SetField(IField field)
   в QuickFix.FIX44.NewOrderSingle.set_SecurityType(SecurityType value)
   в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.#=qyC$rb1ME$5D8fHjjzLcDQ5sXhsIfDopfy3EzTHl9Oak=(OrderRegisterMessage #=q$sYF1wcBtdkPHN$_4cxULw==)
   в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
   в StockSharp.Messages.MessageAdapter`1.OnInMessageProcessor(Message message, IMessageAdapter adapter).

И в StockSharp.QuikLua.FatalError:

Code


[20.08.2014 15:36:02] StockSharp.Fix.resources, Version=4.2.18.0, Culture=ru-RU, PublicKeyToken=null: System.IO.FileNotFoundException: Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
   в System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
   в System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
   в CurrentDomain_AssemblyResolve(Object sender, ResolveEventArgs args)