Проблема с GetCandleBounds()

Проверил ситуацию на живых данных - свечки, поступающие из Transaq, GetCandleBounds()отрабатывает пр...

2014-08-14T19:17:20Z

Проверил ситуацию на живых данных - свечки, поступающие из Transaq, GetCandleBounds()отрабатывает правильно... А вот свечки из хранилища Гидры - нет

На SampleHist воспроизводится? 1. В SampleHist нет такого кода... Этот кусок кода был взят из уроков...

2014-08-14T12:23:34Z

devruss

Михаил Сухов

На SampleHist воспроизводится?

1. В SampleHist нет такого кода... Этот кусок кода был взят из уроков и еще каких-то тестовых стратегий
2. Проверить, что GetCandleBounds() дает неверный результат можно из любого примера. Если вставить кусок кода из топика в SampleHist - проблема воспроизведется. Стратегия вообще не сработает ни разу

Как вариант:
1. берем стратегию First Strategy из StockSharp_Edu\03_lesson (Strategy)\Strategy\
2. и добавляем ее в SampleHistoryTesting
3. (убираем упоминания Квика, чтобы она запустилась)

.... и запускаем, предварительно поставив точку остановки в тело стратегии, например на "bool signalBuy = false;"
Бэкстест завершается, при этом тело стратегии ни разу не исполнилось... и все из-за неверного GetCandleBounds()

На SampleHist воспроизводится? 1. В SampleHist нет такого кода... Этот кусок кода был взят из уроков...

2014-08-13T21:04:11Z

Михаил Сухов

На SampleHist воспроизводится?

2014-08-13T20:08:41Z

На SampleHist воспроизводится?

Это реальное подключение или история? История, причем проблемы именно с РФ инструментами (фьючами), ...

2014-08-13T20:04:00Z

Михаил Сухов

Это реальное подключение или история?

История, причем проблемы именно с РФ инструментами (фьючами), фьючи на америку, импортированные в UTC работают ок. Один и тот же код тестера не отрабатывает фьючи на РФ и спокойно отрабатывает на US данных, импортированных в UTC времени

Это реальное подключение или история?

2014-08-13T19:57:08Z

Это реальное подключение или история?

В итоге стратегия вообще не исполняется, так как думает, что ей кормят старые данные 1. candle.Open...

2014-08-13T18:25:34Z

devruss

В итоге стратегия вообще не исполняется, так как думает, что ей кормят старые данные

1. candle.OpenTime < time дает TRUE для ВСЕХ свечек и стратегия не срабатывает
2. Локальное время НЕ отличается от биржевого, так как я и биржа в Москве

Локальное время отличается от биржевого на +4 часа. В чем проблема-то? Работает вроде бы корректно.

2014-08-13T18:13:32Z

Локальное время отличается от биржевого на +4 часа. В чем проблема-то? Работает вроде бы корректно.

Дорогая команда S#, Если ингорировать вопросы пользователей, которые УЖЕ пользуются вашим продуктом,...

2014-08-13T07:29:44Z

Дорогая команда S#,
Если ингорировать вопросы пользователей, которые УЖЕ пользуются вашим продуктом, то НОВЫХ пользователей от этого сильно больше не станет... Особенно когда речь идет о критических баг репортах, из-за которых вообще весь код перестает работать

Возникла проблема с GetCandleBounds() в этом куске кода: var timeFrame = (TimeSpan)candle.Arg; var t...

2014-08-10T15:02:26Z

Возникла проблема с GetCandleBounds() в этом куске кода:

Code


var timeFrame = (TimeSpan)candle.Arg;
            var time = timeFrame.GetCandleBounds(Security).Min - timeFrame;

            if (candle.OpenTime < time                
            {
                return;
            }

Такое ощущение, что внутри S# слетели временные зоны:
для свечки {03/17/2014 12:56:00} выдается timeFrame.GetCandleBounds(Security) {Min:03/17/2014 16:56:00 Max:03/17/2014 16:57:00}
для {03/17/2014 15:29:00} - timeFrame.GetCandleBounds(Security) {Min:03/17/2014 19:29:00 Max:03/17/2014 19:30:00}
Т.е. ровно +4 часа...

В итоге стратегия вообще не исполняется, так как думает, что ей кормят старые данные