~/topic/4405/backtesting-nestabilnye-rezultaty/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-17T07:38:34Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/29980/ 2014-03-12T16:07:22Z 2014-03-12T16:07:22Z devruss https://stocksharp.com/users/50604/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">esper <a href="https://stocksharp.com/posts/m/29979/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Если у вас один HistoryEmulationConnector, то все стратегии торгуют между собой и нет ничего странного в том, что их результаты отличаются.</div></div><br /><br />это 10 одинаковых копий стратегии, соответственно, они не между собой торгуют, а одновременно и однонаправленно торгуют. Почему в данном случае возникают проблемы непонятно. В реале, когда будет запущено несколько стратегий на одном коннекторе, они тоже между собой будут конфликтовать?<br /><br />- Возможно, мой подход неверен именно с точки зрения реализации S#, тогда скажите как правильно делать.<br />- Возможно ли кэшировать данные в памяти, чтобы 10 коннекторов считывали данные не с диска, а из памяти? Ну либо еще как-нибудь оптимизировать процесс бэктестинга?<br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29979/ 2014-03-12T15:56:00Z 2014-03-12T15:56:00Z esper https://stocksharp.com/users/5990/ info@stocksharp.com Если у вас один HistoryEmulationConnector, то все стратегии торгуют между собой и нет ничего странного в том, что их результаты отличаются. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29973/ 2014-03-12T12:21:08Z 2014-03-12T12:21:08Z devruss https://stocksharp.com/users/50604/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">esper <a href="https://stocksharp.com/posts/m/29958/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Все стратегии запускаются на одном эмуляторе или каждая на отдельном?</div></div><br />все на одном.<br /><br />Процесс оптимизационного бэктестинга нигде не задокументирован, так что приходится делать методом тыка.<br /><br />- Надо на нескольких коннекторах типа StorageRegistry? <br />- Если все равно одни и те же данные, их можно как-нибудь запихнуть в память целиком, чтобы не считывать с диска каждый раз для каждой стратегии? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29958/ 2014-03-11T15:42:29Z 2014-03-11T15:42:29Z esper https://stocksharp.com/users/5990/ info@stocksharp.com Все стратегии запускаются на одном эмуляторе или каждая на отдельном? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29948/ 2014-03-10T21:16:53Z 2014-03-10T21:16:53Z devruss https://stocksharp.com/users/50604/ info@stocksharp.com Итак, результаты тестов на тиковых данных за 2 месяца:<br /><br />1. Тест 1 стратегии занимает 27 минут, десяти - 1ч49мин (в 4 раза больше времени за 10 стратегий)<br />2. # trades: 299 - 301. 2 потерянных трейда (4 сделки) не так страшно, но вопрос почему это происходит<br />3. PnL гуляет на 7% (-7%,0) - это уже намного хуже<br /><br />Короче, либо я что-то не так делаю, либо в S# вскрылась большая проблема. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29947/ 2014-03-10T19:33:48Z 2014-03-10T19:33:48Z devruss https://stocksharp.com/users/50604/ info@stocksharp.com Провел эксперимент:<br /><br />1. Создал 10 идентичных копий стратегии<br />2. Запустил их параллельно<br /><br />Генерация стаканов отключена, тестирование исключительно на тиковых данных<br /><br />Результат: у всех стратегий разный PnL...<br /><br />Задача провести оптимизацию стратегии, но если 10 идентичных копий дают разный результат (== 10 одинаковых входов дают 10 различных выходов), то ни о какой оптимизации речи быть не может....<br /><br />Вопрос, что надо изменить в настройках? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025