Грааль !!!

[quote=Михаил Сухов;29333]Бага у вас в коде. Это даже видно невооруженным глазом. [/quote] Баги в ко...

2014-01-25T20:57:10Z

[quote=Михаил Сухов;29333]Бага у вас в коде. Это даже видно невооруженным глазом. [/quote]

Баги в коде нет, если б была, вы б на нее указали и диалог можно б было не продолжать.

[quote=Михаил Сухов;29333]Утомили вы меня. Все ваши следующие вопросы будут без ответа.[wink] [/quote]

Ваше право. Я лишь хотел помочь вам улучшить ваше детище, что б на нем и хфт тестировать можно было , если вам не интересно можете не овечать.

[quote=longtrades;29332] А если серйозно, то слишком много багов с каждой новой версией вашей библио...

2014-01-25T19:52:41Z

[quote=longtrades;29332] А если серйозно, то слишком много багов с каждой новой версией вашей библиотеки ... потому и осторожно отношусь уже к ней. [/quote]

Бага у вас в коде. Это даже видно невооруженным глазом.

Утомили вы меня. Все ваши следующие вопросы будут без ответа.[wink]

[quote=Михаил Сухов;29323][quote=Евгений Гович;29322]МАшки рулят)))[/quote] А я о чем? Человеку нужн...

2014-01-25T19:37:36Z

[quote=Михаил Сухов;29323][quote=Евгений Гович;29322]МАшки рулят)))[/quote]

А я о чем? Человеку нужно очередь в банке занимать за кредитом.[lol][/quote]

Не знаю что такое МАшки , а Грааль я дарю вам без притензий на авторское право , так что можете бежать в банк :)

А если серйозно, то слишком много багов с каждой новой версией вашей библиотеки ... потому и осторожно отношусь уже к ней.

[quote=Rebelion;29327]Михаил, а можно ли будет к какой-либо версии новой S#.API в TrendMarketDepthGe...

2014-01-25T14:32:37Z

[quote=Rebelion;29327]Михаил, а можно ли будет к какой-либо версии новой S#.API в TrendMarketDepthGenerator прикрутить контейнер, который бы содержал информацию о текущем стакане и событие[/quote]

Это не требуется в принципе. Генераторы, как и матчер, как и стратегия пользовательская, пропускается через каждое сообщение Message, что загружается из истории (тоесть, вообще вся информация). Поэтому в генераторе нужно или логировать все входящее в него, или как-то накапливать изменения самостоятельно.

Михаил, а можно ли будет к какой-либо версии новой S#.API в TrendMarketDepthGenerator прикрутить кон...

2014-01-25T13:39:12Z

Михаил, а можно ли будет к какой-либо версии новой S#.API в TrendMarketDepthGenerator прикрутить контейнер, который бы содержал информацию о текущем стакане и событие, к которому можно было бы подписаться, чтобы получить обновлённый стакан после генерации оного заново? Это для логирования - и Вам будет полезнее, т.к. мы сможем логи присылать. Или это реализовано уже, а я просто не знаю о подобном функционале генерируемого стакана?

[quote=Евгений Гович;29322]МАшки рулят)))[/quote] А я о чем? Человеку нужно очередь в банке занимать...

2014-01-25T12:21:43Z

[quote=Евгений Гович;29322]МАшки рулят)))[/quote]

А я о чем? Человеку нужно очередь в банке занимать за кредитом.[lol]

МАшки рулят)))

2014-01-25T12:18:29Z

МАшки рулят)))

[quote=longtrades;29319]Встречное предложение , переделать событие МаркетТаймЧендж так что бы оно вы...

2014-01-25T12:15:29Z

[quote=longtrades;29319]Встречное предложение , переделать событие МаркетТаймЧендж так что бы оно выдавало не ТаймСпан , Трейдер.КарентТайм и сделать возможность у ХисториТрейдера получать стакан на Определенное время, тогда точно можно будет избежать заглядывания в будущее.[/quote]

Объясняю еще раз. Стаканы не хранятся. Алгоритм такой. Загрузили стакана. Передали в матчер + стратегию. Удалили стакан. Начало цикла. То, что у вас что-то не так работает, вам нужно смотреть в своем коде. Как смотреть я уже сказал.

Встречное предложение , переделать событие МаркетТаймЧендж так что бы оно выдавало не ТаймСпан , Тре...

2014-01-25T11:47:03Z

Встречное предложение , переделать событие МаркетТаймЧендж так что бы оно выдавало не ТаймСпан , Трейдер.КарентТайм и сделать возможность у ХисториТрейдера получать стакан на Определенное время, тогда точно можно будет избежать заглядывания в будущее.

А причем тут объяснение? Логи и анализ сделок. Под лежачей камень вода не течет.

2014-01-25T11:30:48Z

А причем тут объяснение? Логи и анализ сделок. Под лежачей камень вода не течет.

Других обьяснений такой резко возростающей еквити прочи без просадок у меня нет , причем на такой ел...

2014-01-25T10:35:02Z

Других обьяснений такой резко возростающей еквити прочи без просадок у меня нет , причем на такой елементароной стратегии . Уверен больше чем на 1000% процентов что даная стратегия сольет в реале, даже если ее разместить на М1.

[quote=longtrades;29312] Если есть какие-то конструктивные предложения как сделать что-б тестер не з...

2014-01-25T10:01:35Z

[quote=longtrades;29312] Если есть какие-то конструктивные предложения как сделать что-б тестер не заглядывал в будущее прошу высказывать. [/quote]

А с чего вы взяли, что проблема в тестере?[biggrin] У нас тестер поточный, а не дискретный. Плюс поток обработки поступающих данных и расчетов - один. Тоесть подглядывание в принципе быть не может, потому что будущее состояние еще не загружено в диска.

Попробовал переделать чтобы реагировать не на изменение времени, а на изменение стакана : [code=csha...

2014-01-25T09:58:23Z

Попробовал переделать чтобы реагировать не на изменение времени, а на изменение стакана : [code=csharp] namespace SampleHistoryTesting { using Ecng.Common; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using StockSharp.Algo; using StockSharp.Algo.Candles; using StockSharp.Algo.Indicators; using StockSharp.Algo.Indicators.Trend; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.Algo.Testing; using StockSharp.Logging; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Messages;

class SmaStrategy : Strategy
{
    private readonly CandleSeries _series;
    private bool _isShortLessThenLong;

    public SmaStrategy(CandleSeries series, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma)
    {
        _series = series;

        LongSma = longSma;
        ShortSma = shortSma;
    }

    public SimpleMovingAverage LongSma { get; private set; }
    public SimpleMovingAverage ShortSma { get; private set; }

    protected override void OnStarted()
    {

        Connector.MarketDepthsChanged += items => ProcessDepth(items);

       // this.Connector.MarketTimeChanged += t => ProcessDepth();

        // запоминаем текущее положение относительно друг друга
        _isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();

        base.OnStarted();
    }


    Order buy_order = null;
    Order sell_order = null;

    private void ProcessDepth(IEnumerable<MarketDepth> depths)
    {
        var depth = depths.Last();
        var Volume = 1;
        if (this.Position <= 0)
        {
            if (buy_order != null)
            {
                if (buy_order.State == OrderStates.Done || buy_order.State == OrderStates.Failed)
                {
                    buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, depth.BestBid.Price, Volume);
                    RegisterOrder(buy_order);
                }
                else
                    if (buy_order.Price != Security.BestBid.Price)
                    {
                        this.CancelOrder(buy_order);
                        buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, depth.BestBid.Price, Volume);
                        RegisterOrder(buy_order);
                    }
            }
            else
            {
                buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, depth.BestBid.Price, Volume);
                RegisterOrder(buy_order);
            }
        }
        else
        {
            if (buy_order != null)
            {
                this.CancelOrder(buy_order);
                buy_order = null;
            }
        }

        if (this.Position >= 0)
        {
            if (sell_order != null)
            {
                if (sell_order.State == OrderStates.Done || sell_order.State == OrderStates.Failed)
                {
                    sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, depth.BestAsk.Price, Volume);
                    RegisterOrder(sell_order);
                }
                else
                    if (sell_order.Price != Security.BestAsk.Price)
                    {
                        this.CancelOrder(sell_order);
                        sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, depth.BestAsk.Price, Volume);
                        RegisterOrder(sell_order);
                    }
            }
            else
            {
                sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, depth.BestAsk.Price, Volume);
                RegisterOrder(sell_order);
            }

        }
        else
        {
            if (sell_order != null)
            {
                this.CancelOrder(sell_order);
                sell_order = null;
            }
        }
    }


}

} [/code]

Стратегия делает несколько сделок и останавливается , заявки идут, а сделки нет.

Наконец дошли руки проверить работу 4.2.2.2, Так вот :[size=6][color=red] ГРААЛЬ продолжает показыва...

2014-01-25T09:24:30Z

Наконец дошли руки проверить работу 4.2.2.2, Так вот :[size=6][color=red] ГРААЛЬ продолжает показывать потрясающие результаты на тестировании !!![/color][/size]

Так что доверять тестированию по стаканах с использование [color=red]библиотеки StockSharp пока нельзя !!![/color]

Получается что тестер заглядывает в будущее !!!

Если есть какие-то конструктивные предложения как сделать что-б тестер не заглядывал в будущее прошу высказывать.

[quote=Михаил Сухов;28846] Что подразумевается под словом "положение"? [/quote] Имеется ввиду положе...

2014-01-03T21:59:18Z

[quote=Михаил Сухов;28846] Что подразумевается под словом "положение"? [/quote] Имеется ввиду положение в очереди на даном уровне цены , тоесть если моя заявка пришла 10-той она должна уйти 10-той, не первой и не последней и не когда произойдет прохождение цены сквозь уровень.

Так что для начала нужно сделать хотя бы что бы заявка считалась исполненой когда обьем на даном уловне в стакане равен нулю , ну еще лучше что бы учитывалось положение в очереди заявки на уровне.

Ждем с нетерпением новой версии, Спасибо.

2014-01-03T22:21:20Z

Ждем с нетерпением новой версии,

Спасибо.

[quote=longtrades;28848] Имеется ввиду положение в очереди на даном уровне цены , тоесть если моя за...

2014-01-03T22:16:45Z

[quote=longtrades;28848] Имеется ввиду положение в очереди на даном уровне цены , тоесть если моя заявка пришла 10-той она должна уйти 10-той, не первой и не последней и не когда произойдет прохождение цены сквозь уровень.[/quote]

А, это да. Изначально из-за месседжей не доделали, но после серии багов с эмулятором решили доделать и этот таск. Так что выйдет в новой версии вместе с фиксами на баги. Теперь главное баги отловить быстрее.

[quote=longtrades;28845]В соседней ветке задал Михаилу вопрос как Тестер учитывает стаканы , сам на ...

2014-01-03T21:41:35Z

[quote=longtrades;28845]В соседней ветке задал Михаилу вопрос как Тестер учитывает стаканы , сам на него отвечаю :

[color=red][u][b]Никак!!! Он их видит но не учитывает положение нашего ордера в стакане.[/b][/u][/color] [/quote]

Что подразумевается под словом "положение"? Если имеется ввиду цена заявки относительно цен в стакане, то, конечно же, учитывается. Матчеру вообще не известно, какие заявки пользовательские, а какие из сохраненной истории. Ему просто льется поток и он их матчит между собой.

В соседней ветке задал Михаилу вопрос как Тестер учитывает стаканы , сам на него отвечаю : [color=re...

2014-01-03T21:04:01Z

В соседней ветке задал Михаилу вопрос как Тестер учитывает стаканы , сам на него отвечаю :

[color=red][u][b]Никак!!! Он их видит но не учитывает положение нашего ордера в стакане.[/b][/u][/color]

Вот вам доказательство: берем стандартный пример SampleHistoryTesting в настройка трейдера изменяем :

MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(10);

теперь содержимое SmaStrategy.cs изменяем так что-бы каждые 10мс мы проверяли свои ордера на покупку и продажу и переставляли их на лучший бид и офер + контроль позиции.

[code=csharp] namespace SampleHistoryTesting { using Ecng.Common; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using StockSharp.Algo; using StockSharp.Algo.Candles; using StockSharp.Algo.Indicators; using StockSharp.Algo.Indicators.Trend; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.Algo.Testing; using StockSharp.Logging; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Messages;

class SmaStrategy : Strategy
{
	private readonly CandleSeries _series;
	private bool _isShortLessThenLong;

	public SmaStrategy(CandleSeries series, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma)
	{
		_series = series;

		LongSma = longSma;
		ShortSma = shortSma;
	}

	public SimpleMovingAverage LongSma { get; private set; }
	public SimpleMovingAverage ShortSma { get; private set; }

	protected override void OnStarted()
	{

        this.Security.Trader.NewMyTrades += trades => NewMyTrades(trades);

        this.Trader.MarketTimeChanged += t => ProcessDepth();

		// запоминаем текущее положение относительно друг друга
		_isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();

		base.OnStarted();
	}

    private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)           
    {


        foreach (var tr in trades)
        {
            if (tr.Order.GetTrades().Sum(x => x.Trade.Volume) > tr.Order.Volume)
            {
                var Trtrades = this.Trader.MyTrades;
                var stp = 0;
            }
        }
    }

    Order buy_order = null;
    Order sell_order = null;

    private void ProcessDepth()
    {
        var Volume = 1;
        if (this.Position <= 0)
        {
            if (buy_order != null)
            {
                if (buy_order.State == OrderStates.Done || buy_order.State == OrderStates.Failed)
                {
                    buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                    RegisterOrder(buy_order);
                }
                else
                    if (buy_order.Price != Security.BestBid.Price)
                    {
                        this.CancelOrder(buy_order);
                        buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                        RegisterOrder(buy_order);
                    }
            }
            else
            {
                buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                RegisterOrder(buy_order);
            }
        }
        else
        {
            if (buy_order != null)
            {
                this.CancelOrder(buy_order);
                buy_order = null;
            }
        }

        if (this.Position >= 0)
        {
            if (sell_order != null)
            {
                if (sell_order.State == OrderStates.Done || sell_order.State == OrderStates.Failed)
                {
                    sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                    RegisterOrder(sell_order);
                }
                else
                    if (sell_order.Price != Security.BestAsk.Price)
                    {
                        this.CancelOrder(sell_order);
                        sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                        RegisterOrder(sell_order);
                    }
            }
            else
            {
                sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                RegisterOrder(sell_order);
            }

        }
        else
        {
            if (sell_order != null)
            {
                this.CancelOrder(sell_order);
                sell_order = null;
            }
        }
    }


}

} [/code]

и получаем ГРААЛЬ !!!

[color=red][b]Запускать на реале не советую , слив гарантирован!!![/b][/color]