некорректная работа под Windows 8

RtEmu не является создателем шлюза для квика. Поэтому он не может самостоятельно управлять экспортом...

2013-11-28T08:19:13Z

Михаил Сухов

RtEmu не является создателем шлюза для квика. Поэтому он не может самостоятельно управлять экспортом.

Сделал так:

Code

realTimeTradeEmulation.UnderlyingTrader.RegisterSecurity(stock);
realTimeTradeEmulation.UnderlyingTrader.RegisterMarketDepth(stock);
realTimeTradeEmulation.UnderlyingTrader.RegisterTrades(stock);
realTimeTradeEmulation.UnderlyingTrader.RegisterPortfolio(instrument.portfolio);

Добавил

Code

realTimeTradeEmulation.UnderlyingTrader.StartExport();
realTimeTradeEmulation.StartExport();

Стакан начал подцепляться автоматически. Но отрисовка свечек так и не идёт. Видимо, надо как-то пошаманить ещё с CandleManager.
Пытался делать

Code

realtimeCandleManager = new CandleManager(realTimeTradeEmulation.UnderlyingTrader);

вместо

Code

realtimeCandleManager = new CandleManager(realTimeTradeEmulation);

,

но эффекта не было.

RtEmu не является создателем шлюза для квика. Поэтому он не может самостоятельно управлять экспортом...

2013-11-28T02:26:14Z

RtEmu не является создателем шлюза для квика. Поэтому он не может самостоятельно управлять экспортом.

Вот, хотелось бы понять, как именно, т.е. что нужно прописать в коде, чтобы RealTimeEmulationTrader ...

2013-11-27T20:08:18Z

Михаил Сухов

Rebelion

Вот, хотелось бы понять, как именно, т.е. что нужно прописать в коде, чтобы RealTimeEmulationTrader работал как в 4.1.19.1...

Давайте еще раз определимся с вашей проблемой. Вы в своем роботе запускаете экпорт? Потому как если вы этого не делаете, то работать, конечно же, ничего не будет.

Михаил, сделаем проще. Вот мой нубокод, полученный катом SampleSMA кода. Скоро перепишу нормально, по-папски. :-)

Code

namespace HFTBot
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.ComponentModel;
    using System.IO;
    using System.Windows;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Windows.Controls;
    using System.Windows.Media;
    using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

    using Ecng.Collections;
    using Ecng.Common;
    using Ecng.Xaml;

    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.BusinessEntities;
    using StockSharp.Logging;
    using StockSharp.Quik;
    using StockSharp.Xaml.Charting;
    using StockSharp.Algo.Testing;


    using System.Xml;


    public class StrategyParameters : ICloneable
    {
        public double candleSize;
        public double epsEntryBounds;
        public double epsEntryMA;
        public double epsStopLoss;
        public int period;
        public double stdevCount;
        public string name;
        public string exchange;

        public StrategyParameters()
        {
            candleSize = 1.0;
            epsEntryBounds = 100.0;
            epsEntryMA = 100.0;
            epsStopLoss = 100.0;
            period = 10;
            stdevCount = 2.65;
            name = "noname";
            exchange = "Forts";
        }

        public object Clone()
        {
            StrategyParameters result = new StrategyParameters();
            result.candleSize = candleSize;
            result.epsEntryBounds = epsEntryBounds;
            result.epsEntryMA = epsEntryMA;
            result.epsStopLoss = epsStopLoss;
            result.period = period;
            result.stdevCount = stdevCount;
            result.name = name;
            result.exchange = exchange;

            return result;
        }
    }

    public class InstrumentDescription
    {
        public StockBotStrategy strategy;
        public Portfolio portfolio;
        public Security security;
        public StrategyParameters strategyParams;
        public Chart chart;
        public ChartArea area;
        public ChartCandleElement candleElem;

        public ChartTradeElement tradesIndicator;
        public CandleSeries series;
        public bool isFormed = false;
    }

    public partial class MainWindow
    {
        private List<InstrumentDescription> instruments = new List<InstrumentDescription>();

        private RealTimeEmulationTrader realTimeTradeEmulation;
        private CandleManager realtimeCandleManager;

        private DateTime stockBotTimeStarting;

        private List<string> mails = new List<string>();
        //private System.Threading.Timer refresherTimer = new System.Threading.Timer(() => {}
        private void OnLog(LogMessage message)
        {
            if (message.Level != LogLevels.Info && message.Level != LogLevels.Debug)
                this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, message.Message));
        }

        private void CreateStrategyFromInstrument(Security currentSecurity, StrategyParameters currentParams, InstrumentDescription instrument)
        {            
            instrument.portfolio = new Portfolio()
            {
                Name = "TEST  " + instrument.strategyParams.name,
                BeginValue = 500000m,
                CurrentValue = 500000m,
                //ExchangeBoard = ExchangeBoard.GetBoard(instrument.strategyParams.exchange),
            };

            instrument.series = new CandleSeries(typeof(RangeCandle), currentSecurity, new Unit((decimal)instrument.strategyParams.candleSize));
            instrument.strategy = new StockBotStrategy(instrument.series, currentParams)
            {
                Volume = 1,
                Security = currentSecurity,
                Portfolio = instrument.portfolio,
                Trader = realTimeTradeEmulation,
            };

            instrument.strategy.Log += OnLog;

            TabItem addedItem;
            stockCharts.Items.Add(addedItem = new TabItem() { Header = currentParams.name, Content = new Chart() });

            instrument.chart = (Chart)addedItem.Content;

            if (((Chart)addedItem.Content).Areas.IsEmpty())
                ((Chart)addedItem.Content).Areas.Add(new ChartArea());

            instrument.area = ((Chart)addedItem.Content).Areas.Last();
               
            instrument.area.Elements.Add(instrument.candleElem = new ChartCandleElement());

            #region new filters

            instrument.area.Elements.Add(instrument.tradesIndicator = new ChartTradeElement()
                                        {
                                            BuyColor = Colors.Green,
                                            SellColor = Colors.Red,
                                            IsLegend = true,
                                        });

            #endregion

            ((TabItem)(stockCharts.Items.GetItemAt(0))).Focus();

            instrument.strategy.strategyTimeStarting = stockBotTimeStarting;
            instrument.isFormed = true;
        }

        private void GetStrategyParameters()
        {
            XmlDocument config = new XmlDocument();
            config.Load(XmlReader.Create(new FileStream(@"c:\hftConfig.xml", FileMode.Open, FileAccess.Read)));

            XmlNodeList dataNodes = config.GetElementsByTagName("Root").Item(0).ChildNodes;

            foreach (XmlNode elem in dataNodes)
            {
                instruments.Add(new InstrumentDescription()
                {
                    strategyParams = new StrategyParameters()
                    {
                        name = elem.Attributes["Name"].Value,
                        candleSize = double.Parse(elem.Attributes["Price"].Value),
                        epsEntryBounds = double.Parse(elem.Attributes["epsEntryBounds"].Value),
                        epsEntryMA = double.Parse(elem.Attributes["epsEntryMA"].Value),
                        epsStopLoss = double.Parse(elem.Attributes["epsStopLoss"].Value),
                        period = int.Parse(elem.Attributes["period"].Value),
                        stdevCount = double.Parse(elem.Attributes["stdevCount"].Value),
                        //exchange = elem.Attributes["Exchange"].Value,
                    },
                });
            }
        }

        private void OnStrategyPropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
        {
            
            instruments.ForEach((elem) => this.GuiAsync(() =>
            {
                PnL.Content = elem.strategy.PnL;
                Position.Content = elem.strategy.Position;
            }));
            
        }

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            instruments = new List<InstrumentDescription>();
            stockBotTimeStarting = DateTime.Now;

            // попробовать сразу найти месторасположение Quik по запущенному процессу
            Path.Text = QuikTerminal.GetDefaultPath();

            GetStrategyParameters();
        }

        protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
        {
            if (realTimeTradeEmulation != null)
                realTimeTradeEmulation.Dispose();

            base.OnClosing(e);
        }

        private void FindPathClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var dlg = new FolderBrowserDialog();

            if (!Path.Text.IsEmpty())
                dlg.SelectedPath = Path.Text;

            if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
            {
                Path.Text = dlg.SelectedPath;
            }
        }

        private void ConnectClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (Path.Text.IsEmpty())
            {
                MessageBox.Show(this, "Путь к Quik не выбран.");
                return;
            }

            realTimeTradeEmulation = new RealTimeEmulationTrader(new QuikTrader(Path.Text));
            realTimeTradeEmulation.Connected += (() => 
            { 
                realtimeCandleManager = new CandleManager(realTimeTradeEmulation);

                realTimeTradeEmulation.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
                {
                    securities.ForEach(stock =>
                    {
                        var instrument = instruments.FirstOrDefault(x => x.strategyParams.name.CompareTo(stock.Code) == 0);

                        if (instrument != null)
                        {
                            realTimeTradeEmulation.RegisterSecurity(stock);
                            realTimeTradeEmulation.RegisterMarketDepth(stock);
                            realTimeTradeEmulation.RegisterTrades(stock);

                            CreateStrategyFromInstrument(stock, instrument.strategyParams, instrument);

                            realTimeTradeEmulation.RegisterPortfolio(instrument.portfolio);
                        }
                    });                    
                });

                realTimeTradeEmulation.NewPortfolios += myPortfolios => this.GuiAsync(() => _portfolios.Portfolios.AddRange(myPortfolios));
                realTimeTradeEmulation.NewOrders += orders => this.GuiAsync(() =>
                {
                    _orders.Orders.AddRange(orders);
                });
                
                realTimeTradeEmulation.NewMyTrades += trades => 
                {
                    instruments.ForEach(elem =>
                    {
                        if (elem.isFormed)
                        {
                            var currentElemTrades = trades.Where(t => elem.strategy.Orders.Any(o => o == t.Order));
                            this.GuiAsync(() => _trades.Trades.AddRange(currentElemTrades));

                            currentElemTrades.ForEach(strategyTrade =>
                            {
                                var tradeTime = elem.strategy.lastWorkedCandle == null ? strategyTrade.Order.Time : elem.strategy.lastWorkedCandle.OpenTime;
                                this.GuiAsync(() => elem.chart.ProcessValues(tradeTime, new Dictionary<IChartElement, object> { { elem.tradesIndicator, strategyTrade } }));
                            });
                        }
                    });
                };
                
                realtimeCandleManager.Processing += (series, candle) =>
                {
                    if (candle.State == CandleStates.Finished)
                        ProcessCandle(candle);
                };

                realTimeTradeEmulation.StartExport();

                this.GuiAsync(() => { Start.IsEnabled = true; });
            });

            realTimeTradeEmulation.Connect();
        }

        private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            instruments.ForEach(elem =>
            {
                if (elem.isFormed)
                {
                    realtimeCandleManager.Start(elem.series, DateTime.Today + new TimeSpan(10, 0, 0), DateTime.Today + new TimeSpan(23, 50, 00));
                    elem.strategy.Start();
                }
            });


            instruments.ForEach((elem) => elem.strategy.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged);

            Start.Content = "Стоп";
        }

        private void ProcessCandle(Candle candle)
        {
            var currentInstrument = instruments.FirstOrDefault(elem => elem.strategyParams.name.CompareTo(candle.Security.Code) == 0);

            if (currentInstrument != null)
            {
                #region new chart painter

                this.GuiAsync(() =>
                {
                    currentInstrument.chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
                    {
                        { currentInstrument.candleElem, candle },
                    });
                });

                #endregion
            }
        }
    }
}

Собственно, он не пашет - не отрисовываются свечки и т.п., хотя в 4.1.19.1 всё пахало. Что я тут делаю не так? При этом меняем эмуляшку на торговую систему QuikTrader - всё пашет, но на "живую".

Вот, хотелось бы понять, как именно, т.е. что нужно прописать в коде, чтобы RealTimeEmulationTrader ...

2013-11-27T18:50:04Z

Rebelion

Вот, хотелось бы понять, как именно, т.е. что нужно прописать в коде, чтобы RealTimeEmulationTrader работал как в 4.1.19.1...

Давайте по порядку. У вас проблема как у автора топика? Его решение не помогло вашей проблеме? Что и...

2013-11-27T00:18:19Z

Михаил Сухов

Давайте по порядку. У вас проблема как у автора топика? Его решение не помогло вашей проблеме? Что именно у вас за проблема?

Михаил, приветствую!

Да, изначально проблема была схожей - у меня стояла 8-ка, всё работало под 4.1.19.1, под 4.2.1 эмулятор на реальных данных работать отказывался (RealTimeEmulationTrader). При этом замена в коде RealTimeEmulationTrader на QuikTrader давала эффект - графики отображались, стратегии работали. Я изначально грешил на 8-ку и её долбанную оверсекьюрность. Снёс 8-ку, поставил 7-ку, оттвикал по правам админа и т.п. Но для RealTimeEmulationTrader ничего не изменилось. Вы сказали, что теперь он как-то иначе запускает экспорт данных. Вот, хотелось бы понять, как именно, т.е. что нужно прописать в коде, чтобы RealTimeEmulationTrader работал как в 4.1.19.1...

Давайте по порядку. У вас проблема как у автора топика? Его решение не помогло вашей проблеме? Что и...

2013-11-26T23:18:31Z

А проблема вот какого рода: tсли использовать RealTimeEmulationTrader, то ничего не отрисовывается....

2013-11-26T11:22:34Z

Михаил Сухов

Rebelion

Михаил Сухов

Rebelion

А проблема вот какого рода: tсли использовать RealTimeEmulationTrader, то ничего не отрисовывается. Меняем на QuikTrader - всё чудесненько работает. Был ли изменён как-то RealTimeEmulationTrader?

Да, теперь он не запускает сам экспорт данных у внуртеннего шлюза, если он его сам не создал.

Ну, в 4.1.19.1 этого не требовалось. Сорри за нубство. Просто я не понимаю, как теперь сделать, ну хоть убей...

А что вы хотите сделать? Экспорт запускается как и раньше. Я писал что у вас ошибке привелегий.

Я уже снёс 8-ку и поставил 7-ку, перенастроил все права, поставил всюду запуск из-под администратора, оттвикал всё через групповые политики на права рута и т.п. Ваши же слова были "Да, теперь он не запускает сам экспорт данных у внуртеннего шлюза, если он его сам не создал". Это что теперь значит? Запускаю сборку под 4.1.19.1 - всё пашет. С теми же правами запускаю сборку того же кода под 4.2.1 - не пашет. Перезагрузки, запуски всего и вся из-под суперадмина - не помогает... :-(

А проблема вот какого рода: tсли использовать RealTimeEmulationTrader, то ничего не отрисовывается....

2013-11-26T08:13:11Z

Rebelion

Михаил Сухов

Rebelion

Да, теперь он не запускает сам экспорт данных у внуртеннего шлюза, если он его сам не создал.

Ну, в 4.1.19.1 этого не требовалось. Сорри за нубство. Просто я не понимаю, как теперь сделать, ну хоть убей...

А что вы хотите сделать? Экспорт запускается как и раньше. Я писал что у вас ошибке привелегий.

А проблема вот какого рода: tсли использовать RealTimeEmulationTrader, то ничего не отрисовывается....

2013-11-25T14:36:45Z

Михаил Сухов

Rebelion

Да, теперь он не запускает сам экспорт данных у внуртеннего шлюза, если он его сам не создал.

Ну, в 4.1.19.1 этого не требовалось. Сорри за нубство. Просто я не понимаю, как теперь сделать, ну хоть убей...

Михаил, а можно как-либо разжиться примером обновлённого варианта работы с эмуляшкой? Денег просто ...

2013-11-25T14:33:46Z

Rebelion

Михаил, а можно как-либо разжиться примером обновлённого варианта работы с эмуляшкой? Денег просто жалко на тестировании на реальных счетах. :-(

А ничего не изменилось в плане примеров.

А проблема вот какого рода: tсли использовать RealTimeEmulationTrader, то ничего не отрисовывается....

2013-11-25T13:27:19Z

Михаил Сухов

Rebelion

Да, теперь он не запускает сам экспорт данных у внуртеннего шлюза, если он его сам не создал.

А проблема вот какого рода: tсли использовать RealTimeEmulationTrader, то ничего не отрисовывается....

2013-11-25T13:18:09Z

Rebelion

Да, теперь он не запускает сам экспорт данных у внуртеннего шлюза, если он его сам не создал.

Всё, буду писать только тут. Работаю из-под суперадмина, UAC и прочая в 7-ке отключены и оттвиканы. ...

2013-11-25T12:59:52Z

Всё, буду писать только тут.
Работаю из-под суперадмина, UAC и прочая в 7-ке отключены и оттвиканы.

А проблема вот какого рода: tсли использовать RealTimeEmulationTrader, то ничего не отрисовывается. Меняем на QuikTrader - всё чудесненько работает. Был ли изменён как-то RealTimeEmulationTrader?

Я беру обычный info.wnd. Попытался запустить SampleSMA пример - исторические данные отобразились, те...

2013-11-25T12:05:30Z

molasar

Rebelion

Я беру обычный info.wnd. Попытался запустить SampleSMA пример - исторические данные отобразились, текущие свечки - нет. В общем, всё как-то странно. Я уже 8-ку снёс и поставил 7-ку - ноль резалтов.

Сейчас повесил эвент на CandleManager.Processing - не вызывается в принципе. Теряюсь в догадках.

когда я загружаю обычный info.wnd, то у меня почему то не отражаются таблицы, рабочее поле остается пустым...
поэтому я загружаю info_extended.wnd.

попробуйте info_extended.wnd и пример Sample.

Какая у вас версия Quik? У меня 6.8.4.14.

Самая последняя - 6.9.3. На info_extended.wnd вообще ругается даже Verifier. Чисто Sample пашет, но мну нужно свечки формировать.

Я беру обычный info.wnd. Попытался запустить SampleSMA пример - исторические данные отобразились, те...

2013-11-25T11:37:37Z

Rebelion

экспорт таблицы "инструменты" по DDE ругается - пишет, мол, не удалось установить соединение. Либо н...

2013-11-25T11:35:08Z

Rebelion

экспорт таблицы "инструменты" по DDE ругается - пишет, мол, не удалось установить соединение. Либо не запущен "инструменты", либо в него не загружен лист.

Известная проблема. Квик и робот запущены из под разных привилегий. Или отключайте UAC, или давайте программам одинаковые привилегии.

Я беру обычный info.wnd. Попытался запустить SampleSMA пример - исторические данные отобразились, те...

2013-11-25T10:44:04Z

molasar, а какие поля в таблице "инструменты" по 4.2.1 используете? Просто у меня на стандартных нас...

2013-11-25T09:14:23Z

Rebelion

molasar, а какие поля в таблице "инструменты" по 4.2.1 используете? Просто у меня на стандартных настройках, что из wnd файла версии 4.2.1, экспорт таблицы "инструменты" по DDE ругается - пишет, мол, не удалось установить соединение. Либо не запущен "инструменты", либо в него не загружен лист. При этом Verifier никаких ошибок не выдаёт. Поля таблицы "инструменты": бумага, код бумаги, код класса, статус, лот, ша цены, цена последней сделки.

P.S. ни одна таблица не экспортируется. Видимо, проблема либо в "stocksharp", либо в указании какого-либо листа в настройках вывода по DDE.

я загружаю файл настроек info_extended.wnd из папки stocksharp/samples/quik. и ничего не меняю, только название стакана в случае с RIZ3.

molasar, а какие поля в таблице "инструменты" по 4.2.1 используете? Просто у меня на стандартных нас...

2013-11-25T08:56:33Z

т.е. для торговли фРТС нужно откатиться на 4,1,19,1? других проблем с Sample под старой версией у в...

2013-11-22T19:56:04Z

Михаил Сухов

molasar

т.е. для торговли фРТС нужно откатиться на 4,1,19,1?
других проблем с Sample под старой версией у вас не было??

Вы лучше совет Эспера проверьте. По-моему вы тут друг друга запутали. У одного одна проблема. У другого другая. В итоге вы своими советами друг другу только еще хуже делаете.

обозвал квик стакан RIZ@FORTS и Sample стакан наполнился)Спасибо.

Попутно есть такой вопрос. При резком увеличении количества сделок, например, утренний гэп, какой способ лучше выбрать для излечения текущей цены:
1. Стакан с BestAsk и BestBid
2. Последняя сделка, пусть даже 10-20 пунктов разница.

Мне кажется, что стакан все таки будет сильнее тормозить.