Урок 8. Тестирование

http://stocksharp.com/forum/4346/My-pierieiekhali-v-sots-siet--Vkontaktie/

2014-03-11T12:14:12Z

http://stocksharp.com/forum/4346/My-pierieiekhali-v-sots-siet--Vkontaktie/

Видео-уроки: Тестирование стратегий [vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470538&hash=...

2013-07-23T09:34:35Z

Видео-уроки: Тестирование стратегий

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470538&hash=5489cd9b16a7da27&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Общие понятия о тестировании.
Тестирование на исторических данных.
Тестирование на рыночных данных.

Полезные ссылки: О тестировании Тетирование на историческиз данных Тестирование на рыночных данных Тестирование на случайных данных Настройки тестирования Тестирование торговой системы

Домашнее задание: [Основное] Провести полное тестирование на случайных данных. [Дополнительное] В проекте, приложенному к данному уроку, реализовать возможность выбора режима тестирования на случайных данных.

Вложения: Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект TestingAndTrading Файл MainWindow.cs

Начиная с версии S# 4.1.19.1 статус подключения коннектора вынесен в специальное свойство ExportState, которое может принимать значения: Disconnected - Не активно, Disconnecting - В процессе отключения, Connected - В процессе подключения, Connecting - Подключение активно, Failed - Ошибка подключения

Таким образом, теперь нет свойства IsExportStarted, а статус экспорта данных мы можем получать от свойства ExportState.

Было:


        protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
        {
            if (_trader != null && _trader.IsExportStarted)
                _trader.StopExport();

            _myTradesWindow.Close();
            base.OnClosing(e);
        }

Стало:


        protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
        {
            if (_trader != null && _trader.ExportState == ConnectionStates.Connected)
                _trader.StopExport();

            _myTradesWindow.Close();
            base.OnClosing(e);
        }

В версии S# 4.1.19.1 конструктор класса RealTimeEmulationTrader принимает еще и список портфелей, которыми он будет оперировать, кроме экземпляра коннектора. Мы просто создаем список и в качестве элемента этого списка передаем портфель, который был выбран пользователем.

Было:


        private void ConnectBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!_isRealTimeTesting && !_isHistoricalDataTesting)
                // создаем обычного трейдера
                _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());

            else if (_isRealTimeTesting)
                // создаем RealTimeEmulationTrader для тестирования на рыночных данных
                _trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()));

            else if (_isHistoricalDataTesting)
            {
                // создаем хранилище
                var storage = new StorageRegistry();

                // указываем путь к хранилищу
                ((LocalMarketDataDrive) storage.DefaultDrive).Path = @"C:\HistoryData";
                ((LocalMarketDataDrive) storage.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

                // создаем инструмент для тестирования
                _security = new Security
                    {
                        Id = "RIU3@FORTS",
                        Code = "RIU3",
                        Name = "RTS-9.13",
                        MinStepSize = 10,
                        MinStepPrice = 2,
                        ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts
                    };

                // создаем портфель для тестирования
                _portfolio = new Portfolio {Name = "test account"};

                // создаем EmulationTrader для тестирования на исторических данных
                _trader = new EmulationTrader(new[] {_security}, new[] {_portfolio})
                    {
                        StorageRegistry = storage,                  // передаем хранилище EmulationTrader
                        MarketTimeChangedInterval = _timeFrame,     // указываем интервал прихода события о смене времени
                        UseMarketDepth = true,                      // указываем использовать стаканы для эмуляции
                        UseCandlesTimeFrame = _timeFrame            // загружаем свечи с указаным тайм - фрэймом
                    };

                // если данные по стаканам отсутствуют,
                // генерируем стакан для эмуляции на основании 
                // цен последних сделок или свечек
                var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(_security)
                    {
                        Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),     // время обновления стакана
                        MaxAsksDepth = 1,                       // максимальное количество асков в стакане
                        MaxBidsDepth = 1,                       // максимальное количество бидов в стакане
                        UseTradeVolume = true,                  // использовать обьем последней сделки для генерации обьема лучших котировок
                        MaxSpreadStepCount = 5,                 // максимальный размер спрэда
                        MinSpreadStepCount = 2                  // минимальный размер спрэда
                    };

                // регистрируем стакан
                ((EmulationTrader) _trader).RegisterMarketDepth(mdGenerator);
            }

            _trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() => MySecurities.ItemsSource = securities);

            _trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() => MyPortfolios.ItemsSource = portfolios);

            _trader.NewOrders += orders => this.GuiAsync(() => _myTradesWindow.MyOrders.Orders.AddRange(orders));

            _trader.Connected += _trader.StartExport;

            _trader.Connect();
        }

Стало:


        private void ConnectBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!_isRealTimeTesting && !_isHistoricalDataTesting)
                // создаем обычного трейдера
                _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());

            else if (_isRealTimeTesting)
                // создаем RealTimeEmulationTrader для тестирования на рыночных данных
                _trader = new RealTimeEmulationTrader(new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()), 
                    new List<Portfolio> { (Portfolio)MyPortfolios.SelectedItem });

            else if (_isHistoricalDataTesting)
            {
                // создаем хранилище
                var storage = new StorageRegistry();

                // указываем путь к хранилищу
                ((LocalMarketDataDrive) storage.DefaultDrive).Path = @"C:\HistoryData";
                ((LocalMarketDataDrive) storage.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

                // создаем инструмент для тестирования
                _security = new Security
                    {
                        Id = "RIU3@FORTS",
                        Code = "RIU3",
                        Name = "RTS-9.13",
                        MinStepSize = 10,
                        MinStepPrice = 2,
                        ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts
                    };

                // создаем портфель для тестирования
                _portfolio = new Portfolio {Name = "test account"};

                // создаем EmulationTrader для тестирования на исторических данных
                _trader = new EmulationTrader(new[] {_security}, new[] {_portfolio})
                    {
                        StorageRegistry = storage,                  // передаем хранилище EmulationTrader
                        MarketTimeChangedInterval = _timeFrame,     // указываем интервал прихода события о смене времени
                        UseMarketDepth = true,                      // указываем использовать стаканы для эмуляции
                        UseCandlesTimeFrame = _timeFrame            // загружаем свечи с указаным тайм - фрэймом
                    };

                // если данные по стаканам отсутствуют,
                // генерируем стакан для эмуляции на основании 
                // цен последних сделок или свечек
                var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(_security)
                    {
                        Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),     // время обновления стакана
                        MaxAsksDepth = 1,                       // максимальное количество асков в стакане
                        MaxBidsDepth = 1,                       // максимальное количество бидов в стакане
                        UseTradeVolume = true,                  // использовать обьем последней сделки для генерации обьема лучших котировок
                        MaxSpreadStepCount = 5,                 // максимальный размер спрэда
                        MinSpreadStepCount = 2                  // минимальный размер спрэда
                    };

                // регистрируем стакан
                ((EmulationTrader) _trader).RegisterMarketDepth(mdGenerator);
            }

            _trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() => MySecurities.ItemsSource = securities);

            _trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() => MyPortfolios.ItemsSource = portfolios);

            _trader.NewOrders += orders => this.GuiAsync(() => _myTradesWindow.MyOrders.Orders.AddRange(orders));

            _trader.Connected += _trader.StartExport;

            _trader.Connect();
        }

Версия 4.1.19 требует явного указания размера начальной позиции портфеля, на момент тестирования, иначе, просто не будет хватать средств для выполнения тестирования. Было:


// создаем портфель для тестирования
_portfolio = new Portfolio { Name = "test account"};

Стало:


// создаем портфель для тестирования
_portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000};

Ребята, верните доступ к курсам. Не одно видео не отображается не из S#, не из C#.

2014-03-11T08:34:26Z

Ребята, верните доступ к курсам.

Не одно видео не отображается не из S#, не из C#.

Здравствуйте! Предыдущий вопрос по историческому тестированию снимается. Скачал с сайта версию 4.2.2...

2014-02-20T17:16:11Z

Здравствуйте! Предыдущий вопрос по историческому тестированию снимается. Скачал с сайта версию 4.2.2.15, все заработало.

Здравствуйте! С помощью Гидры скачал сделки и свечи по Сбербанку с сайта Финама за 2013-й и 2014-й г...

2014-02-17T06:18:40Z

Здравствуйте!

С помощью Гидры скачал сделки и свечи по Сбербанку с сайта Финама за 2013-й и 2014-й года. Взял пример SampleHistoryTesting из StockSharp 4.2.2.6, в коде окна MainWindow.xaml.cs поменял инструмент с RIZ2@FORTS на SBER@EQBR.

Поменял даты начала и окончания тестирования на соответствующие загруженной истории. Запустил тестирование на тиках, нет не одной сделки. Такое впечатление, что HistoryEmulationTrader вообще не видит историю.

И еще один момент. Когда Гидра показывает мне список загруженных сделок за дату, направление сделок (Buy/Sell) пустое. Это нормально, особенность Гидры, изменения на стороне Финама?

Кто нибудь сталкивался с подобным? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.

Спасибо!

lebedevsrg: Прошу сообшить как в версии API 4.2.1.7 правильно создать TrendMarketDepthGenerator. _co...

2014-01-25T12:17:20Z

lebedevsrg: Прошу сообшить как в версии API 4.2.1.7 правильно создать TrendMarketDepthGenerator.

_connector.RegisterTrades(new RandomWalkTradeGenerator(_connector.GetSecurityId(security)));
_connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(_connector.GetSecurityId(security)) { GenerateDepthOnEachTrade = false });

В версии API 4.2.1.7 уже не работает конструктов класса TrendMarketDepthGenerator с параметром Secur...

2014-01-25T10:47:32Z

В версии API 4.2.1.7 уже не работает конструктов класса TrendMarketDepthGenerator с параметром Security, как это указано в примере для версии 4.1.19.1:var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(_security)

Согласно описанию конструктор требует объект типа StockSharp.Messages.SecurityId:
public TrendMarketDepthGenerator(StockSharp.Messages.SecurityId securityId)

Но наиболее очевидный вариант создания этого объекта, который вроде не вызывает ошибок с т.зр. VS2012: var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(new SecurityId(_security)); в дальнейшем при попытке зарегистрировать стакан в трейдере через метод RegisterMarketDepth(mdGenerator) дает ошибку {"Значение не может быть неопределенным.\r\nИмя параметра: secCode"}. См. принт-скрин.

Прошу сообшить как в версии API 4.2.1.7 правильно создать TrendMarketDepthGenerator.

Иван, спасибо. Действительно данное изменение помогло.

2013-12-24T06:56:52Z

Иван, спасибо. Действительно данное изменение помогло.

Николай, причина была в том, что на торги не хватало средств в портфеле: // создаем портфель для тес...

2013-12-22T08:05:04Z

Николай, причина была в том, что на торги не хватало средств в портфеле:


// создаем портфель для тестирования
_portfolio = new Portfolio { Name = "test account"};

если изменить:


// создаем портфель для тестирования
_portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000};

Либо по новой закачайте проект с сервера, там он исправлен, либо сами измените так, как показано выше.

Иван, проблема как раз именно в проекте из урока S# номер 8 (08_lesson(Testing)). Я запускаю именно ...

2013-12-20T06:59:41Z

Иван, проблема как раз именно в проекте из урока S# номер 8 (08_lesson(Testing)).

Я запускаю именно проект, скаченные из StockSharp.Edu и меняю лишь путь данных на мой.

Я об этом уже писал чуть выше.

Запустить пример из Samples не получилось, не нашел библиотеку StockSharp.Messages, но посмотрев код она не особо отличается от того что в уроке 8.

Поэтому вопрос остается актуален.

Николай: Может кто подсказать, почему при тестировании стратегии на исторических данных не совершают...

2013-12-19T15:11:10Z

Николай: Может кто подсказать, почему при тестировании стратегии на исторических данных не совершаются сделки?

Более детальный анализ показал, что стратегия срабатывает и выставляет заявки тогда когда нужно, однако после этого в статусе появляется состояние "Ошибка". После чего все повторяется, когда стратегия срабатывает во второй и последующие разы. При этом номер у заявок у всех 0.

Буду благодарен за ответ. Дальше как-то тяжело разбираться, когда пример из урока не отрабатывает.

С уважением, Николай.

Вы пробовали работать с проектами, предложенными в качестве примеров библиотеки S# или проектов из уроков S#? Там такие проблемы есть?

Может кто подсказать, почему при тестировании стратегии на исторических данных не совершаются сделки...

2013-12-19T06:58:58Z

Может кто подсказать, почему при тестировании стратегии на исторических данных не совершаются сделки?

Более детальный анализ показал, что стратегия срабатывает и выставляет заявки тогда когда нужно, однако после этого в статусе появляется состояние "Ошибка". После чего все повторяется, когда стратегия срабатывает во второй и последующие разы. При этом номер у заявок у всех 0.

Буду благодарен за ответ. Дальше как-то тяжело разбираться, когда пример из урока не отрабатывает.

С уважением, Николай.

Добрый день. Я скачал данный урок и запустил на выполнение на тестовых данных (предварительно скачав...

2013-12-16T11:13:03Z

Добрый день.

Я скачал данный урок и запустил на выполнение на тестовых данных (предварительно скачав данные с помощью Hydra за 01.07.2013 по 12.07.2013) и изменил путь в программе на мой.

При отработке программы на графике PnL ничего не отображается. Захожу в MyTrades (Отдельное окно) и вижу, что сделок у меня нет вообще( верхняя половина окошка), а в нижней много информации по заявкам, однако у всех у них статус "Ошибка".

Пример из второго окна MyTradesWindow:

0	54363801	08.07.2013 18:15:00	test account	1	1	126470	Покупка Лимитированная Ошибка  18:15:00

Подскажите в чем может быть дело и почему не происходят сделки?

Для этого достаточно подключиться к tfs через Visual studio и скачать проект shell. Скачал, сам не п...

2013-08-27T03:43:56Z

Для этого достаточно подключиться к tfs через Visual studio и скачать проект shell.

Скачал, сам не понял как но вроде получилось. Есть ли видео урок посвященный использованию Robot 4.0 ?

Информация о статистике доступна на этой странице http://stocksharp.com/do...harp_Algo_Statistics.htm Также вы можете самостоятельно закодировать необходимую вам метрику и сравнить её с нашей что бы убедиться, что всё рассчитывается правильно, если же значения будут сильно расходиться то вы можете использовать свою реализацию.

не смог там найти MFE, MAE и примеров их использования. Вообще примеров очень мало. Было бы великолепно увидеть несколько уроков посвященных построению роботов и поиску оптимальных значений.

Контроль за нахождением оптимально значения для стратегии находится полностью в ваших руках, то есть вы самостоятельно можете реализовать нужный алгоритм поиска оптимального значения.

Очень рад что Ваша вера в меня, столь огромна. Но я только изучаю С# (хотя и программирую роботов очень давно). Писать на С# генетическую оптимизацию даже не мечтаю. Но возможно эта ссылка поможет тем кто может это сделать http://www.mql5.com/ru/articles/55

Для этого достаточно сделать стратегию основанную не на TimeFrameCandle , а на RenkoCandle

А как увидеть эти графики ? Очень интересует RenkoCandle, как он реализован ? последний бар перерисовывается или нет ? как происходит его построение во время ГЭПа ? Есть ли кирпичи с нулевым объемом ? Кирпичи перекрываются, накладываются друг на друга или идут с гэпом ? и т.д.

Как я уже говорил у вас есть полный контроль за нахождение оптимально значения. Соответственно вы можете самостоятельно реализовать любую целевую функцию для нахождения оптимальных параметров.

Жизни не хватит, мне и так уже 48 лет и первую свою программу я написал в 1985 году (28 лет назад :-(().

З.Ы. Я четко знаю что я хочу запрограммировать. могу показать как это реализовано в NinjaTrader (исходные коды + математику, как это я делал в МТ4 и МТ5). Но даже после просмотра всех видео уроков не представляю как это сделать на С#(((

Куда идти и что нажимать, что бы получить указанные вами картинки и их исходные коды http://stocksha...

2013-08-26T10:49:38Z

Куда идти и что нажимать, что бы получить указанные вами картинки и их исходные коды http://stocksharp.com/products/shell/ к сожалению повторить весь код что был приведен на уроке не смог, к тому же он отличается от того что приведен по ссылке (картинки точно другие)

Для этого достаточно подключиться к tfs через Visual studio и скачать проект shell.

Где и как прочитать что выводиться там на картинках? (очень часто встречал что многие параметры разработчики считают по разному) Информация о статистике доступна на этой странице http://stocksharp.com/doc/html/N_StockSharp_Algo_Statistics.htm Также вы можете самостоятельно закодировать необходимую вам метрику и сравнить её с нашей что бы убедиться, что всё рассчитывается правильно, если же значения будут сильно расходиться то вы можете использовать свою реализацию.

Как при тестировании найти оптимальные параметры стратегии ?

Как протестировать стратегию, не на свечках, а к примеру на графике ренко и найти оптимальные параметры стратегии ?

Для этого достаточно сделать стратегию основанную не на TimeFrameCandle , а на RenkoCandle

Как при тестировании и поиске оптимальный параметров указать, свою целевую функцию и искать её максимум (минимум), к примеру max(MAE) и т. д.

Подключился к проекту И что там делать ? Куда идти и что нажимать, что бы получить указанные вами ка...

2013-08-25T18:56:36Z

Подключился к проекту И что там делать ? Куда идти и что нажимать, что бы получить указанные вами картинки и их исходные коды http://stocksharp.com/products/shell/ к сожалению повторить весь код что был приведен на уроке не смог, к тому же он отличается от того что приведен по ссылке (картинки точно другие)

Где и как прочитать что выводиться там на картинках? (очень часто встречал что многие параметры разработчики считают по разному) Как при тестировании найти оптимальные параметры стратегии ? Как протестировать стратегию, не на свечках, а к примеру на графике ренко и найти оптимальные параметры стратегии ? Как при тестировании и поиске оптимальный параметров указать, свою целевую функцию и искать её максимум (минимум), к примеру max(MAE) и т. д.

Господа, похоже были какие-то проблемы у меня в браузере или куках. Проблема пропала когда я разлоги...

2013-07-24T20:20:55Z

Господа, похоже были какие-то проблемы у меня в браузере или куках. Проблема пропала когда я разлогинился и залогинился снова. Прошу прощения за ложную тревогу ))

albion8: Добрый день. нет доступа к вложенному файлу (проект) для моего логина. Проверьте, пожалуйст...

2013-07-24T08:23:57Z

albion8: Добрый день.

нет доступа к вложенному файлу (проект) для моего логина. Проверьте, пожалуйста.

Все права доступа у Вас есть. Очень странно.

Добрый день. нет доступа к вложенному файлу (проект) для моего логина. Проверьте, пожалуйста.

2013-07-23T19:21:51Z

Добрый день.

нет доступа к вложенному файлу (проект) для моего логина. Проверьте, пожалуйста.