~/topic/3712/kalendarnyi-spred-na-fyuchersy_-torgovaya-ideya-dlya-strategii/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-24T15:39:07Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/26044/ 2013-05-22T10:53:13Z 2013-05-22T10:53:37Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.com/users/201/ info@stocksharp.com Читаю <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/docs/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B%2520(%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5).doc" title="http://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/docs/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B%2520(%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5).doc">доку</a> на новые зверьки. Или я такой тупой, или биржа вводит арбитражную неэффективность.<br /><br />В кратце как я понимаю. 2 ноги из ближнего и дальнего фьюча. Тогруем спредом. Совершаются реальные сделки, оставляя нас дельта нейтральными по отношению к рынку. Цена первой сделки по ближнему фьючерску <b>расчетная</b>, и равна цене в пред клиринг. Цена второй сделки = цена первой + спред.<br /><br />Так вот, слово расчетная здесь ключевое. Получается, достаточно подождать расхождение <b>текущих</b> цен на рынке на ближний и дальний фьюч так, чтобы его дельта расхождения превысила спред перед <b>расчетной ценой</b>, и в моменте совершить сделку как на КС, и обратную операцию уже по обычным фьючерсам.<br /><br />Интересно, как быстро боты убьют эту лазейку. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025