~/topic/3711/raschet-tseny-optsiona-esli___/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-16T15:46:35Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/26141/ 2013-05-29T07:45:44Z 2013-05-29T07:45:44Z VassilSanych https://stocksharp.com/users/6491/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">Михаил Сухов <a href="https://stocksharp.com/posts/m/26135/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Коллеги, надо наверное сделать статически формулы. Я сам в свое время не допёр до этого, повелся на ООП. К сожалению, ООП и алготрейдиинг идут не в ногу (громко сказано, но реально это так). Уже и сам не раз натыкался на, скажем, ограниченность существующих классов. Подумаю, как лучше сделать.</div></div><br />ООП многогранен, особенно в C#, где он переплетается с событиями, функциональщиной и декларативностью. <br />(Кстати в StockSharp.Xaml вы смачно WPF изнасиловали. Но это не совсем ваша вина. Там всё очень жёстко. Без поллитры не разберёшься. )<br />Я продолжаю настаивать, что для алго ООП - это самое то, что доктор прописал.<br /><br />Места, где ООП не рулит:<br />- принципиально функциональная логика<br />- хранение данных<br />- аспекты<br />- распределённые транзакции<br />- межпроцессное/межсерверное взаимодействие<br />Последние два случая немного (но не до конца) лечит WCF.<br />Косяки с непролезанием интерфейсов через коллекции уже замечательно вылечили.<br />Дженерики тоже очень хороши (Говорят, они были в движке изначально. Поэтому так всё и ускоряют.) <br /><br />Ограниченность классов - это не проблема ООП, а проблема реализации.<br /><br />Обращаю внимание на <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.com/away/?u=AQAAAAAAAACbXUxBLaEm64D_cvw8PTlb0YsO0mrzt8oahx0Ctv1mcQ" title="http://bltoolkit.net">BLToolkit</a>. Там довольно эффективно решаются вторая и третья проблемы, а также ещё лучше реализуется клонирование, мапинг объектов, работа с коллекциями и устраняются тормоза Reflection.<br /><br />Статика вредна, потому что она к хренам ломает все принципы ООП (препятствует наследованию и т.п.)<br />Кстати о наследовании: было бы замечательно, если бы бОльшая часть private полей в той же Strategy и других основных классах была protected (хотя бы те, которые подразумевают какие-то сущности). Это бы на порядок облегчило жизнь.<br />Если боитесь излишнего их использования, сделайте класс-наследник-фасад (точнее, можно перенести основной функционал в какой-нибудь Base, а старый класс сделать фасадом, как было в старом добром Delphi)<br />Правда в C# с этим не заморачиваются, а просто используют в качестве ограниченных фасадов интерфейсы (к слову о статике, которая этого не позволяет).<br /><br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/26133/ 2013-05-28T18:12:06Z 2013-05-29T03:56:29Z Дюшес https://stocksharp.com/users/6407/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">longtrades <a href="https://stocksharp.com/posts/m/26042/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Если я сделаю такое :<br />не изменит ли это LastTrade.Price самого инструмента БА ?<br /></div></div><br />LastTrade.Price на каждом тике меняется, поэтому, наверное, толку от этого не будет.<br /><br />Может быть так:<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Show spoiler' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_48447fd7d283450389c324836c20bbbc');" title='Show spoiler' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_48447fd7d283450389c324836c20bbbc' style='display:none'><br />MyBlackScholes.cs<br /><div class="code"><strong>Code</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp"> namespace StockSharp.Algo.Derivatives { using System; using Ecng.Common; using StockSharp.BusinessEntities; public class MyBlackScholes : BlackScholes { public MyBlackScholes(Security option) : base(option) { SecurityPriceMode = SecurityMiscPrice; } private static decimal UnderlyingPrice { get; set; } public static readonly Func&lt;Security, decimal&gt; SecurityMiscPrice = s =&gt; UnderlyingPrice; new public decimal Premium(decimal price) { UnderlyingPrice = price; return base.Premium(); } } } </pre> </div></div><br /><br />Вычисляем премию:<br /><div class="code"><strong>Code</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp"> var premium = (new MyBlackScholes(Security)).Premium(141000); </pre> </div></div><br /><br /></div> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/26135/ 2013-05-28T23:12:17Z 2013-05-28T23:12:17Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.com/users/201/ info@stocksharp.com Коллеги, надо наверное сделать статически формулы. Я сам в свое время не допёр до этого, повелся на ООП. К сожалению, ООП и алготрейдиинг идут не в ногу (громко сказано, но реально это так). Уже и сам не раз натыкался на, скажем, ограниченность существующих классов. Подумаю, как лучше сделать. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/26042/ 2013-05-22T08:00:07Z 2013-05-22T08:02:06Z longtrades https://stocksharp.com/users/6094/ info@stocksharp.com Если я сделаю такое :<br /><div class="code"><strong>Code</strong><div class="innercode"><pre class="brush:csharp"> var bs = new BlackScholes(option); bs.UnderlyingAsset.LastTrade.Price = 141000; </pre> </div></div><br /><br />не изменит ли это LastTrade.Price самого инструмента БА ? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/26041/ 2013-05-22T07:39:55Z 2013-05-22T07:44:43Z longtrades https://stocksharp.com/users/6094/ info@stocksharp.com Кто пробовал сделать такое :<br /><br />Расчитать цену опциона елси цена базового актива изменится на 1000 пунктов или скажем будет равна определенному значению.<br /><br />Например сейчас БА стоит 144000, как мне расчитать цену опциона при цене БА 141000 ?<br /><br />Проблема в том как мне подвязать к опциону созданий мною виртуальный БА с ценой 141000 ?<br /><br />Подкиньте идейку реализации такого.<br /><br />Но нужно что б этот расчет никак не повлиял на другие расчеты по даному опциону. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025