Как убрать выставление лишних заявок?

Если попробовать выставить заявку через Quik/Sample вручную?

2013-05-28T03:40:48Z

Если попробовать выставить заявку через Quik/Sample вручную?

2013/05/20 12:15:02.888| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: 0, _band.Direction: -1, 2013/05/20 12:15...

2013-05-21T02:16:29Z

Давно это когда? Экспорт по дде работает?

2013-05-20T14:14:29Z

Давно это когда? Экспорт по дде работает?

Что делать если выскакивает сообщение - Заявка в процессе регистрации, при этом она давно исполнилас...

2013-05-20T12:12:08Z

Что делать если выскакивает сообщение - Заявка в процессе регистрации, при этом она давно исполнилась?

но, откуп прошел, но в стокшарпе это не отразилось в изменении позиции, в результате чего была отпра...

2013-05-17T07:52:08Z

Shaly

но, откуп прошел, но в стокшарпе это не отразилось в изменении позиции, в результате чего была отправлена еще одна заявка, потом еще...

Так дождитесь пока он получит эту информацию, зачем отправлять кучу заявок? Выставили заявку и следите за ее статусом с помощью событий или правил. Или не состоянием заявок, а непосредственно позицией стратегии.

Была первая сделка - короткая продажа 2013/05/17 10:02:06.397| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация ...

2013-05-17T07:45:12Z

Была первая сделка - короткая продажа
2013/05/17 10:02:06.397| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x383D5BC) заявки на Sell с ценой 31536 и объемом 1.
2013/05/17 10:02:07.059| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Новая позиция: SPBFUT00svg-SiM3@RTS=-1.
2013/05/17 10:02:07.061| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Заявка 34990590 больше не активна.
2013/05/17 10:02:07.065| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Новая Sell сделка 738025838 по цене 31536 на 1 заявки 34990590.
Через некоторое время сработал стоп и первой сделкой должен был пройти откуп короткой позиции
2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x286AD59) заявки на Buy с ценой 31528 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:05.743| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
но, откуп прошел, но в стокшарпе это не отразилось в изменении позиции, в результате чего была отправлена еще одна заявка, потом еще...

Здесь сообщения нет Тогда еще раз повторю свой вопрос, где вы дожидаетесь изменения позиции в своей ...

2013-05-17T07:24:23Z

Shaly

Здесь сообщения нет

Тогда еще раз повторю свой вопрос, где вы дожидаетесь изменения позиции в своей стратегии? Если сообщения нет, то стратегия и не знает, что ее позиция изменилась.

Чтобы стратегия узнала, что изменилась позиция по инструменту, она должна получить эту информацию из квика. Аналогично и для снятия всех активных заявок, мало вызвать CancelActiveOrders, надо еще дождаться ответа, т.к. некоторые заявки уже могут быть исполнены и по ним будет ошибка отмены.

Изначально речь шла о том, что заявки исполняются, но позиция у стратегии не меняется, судя по логу стратегия не получает информацию по состоянию заявок, может просто не успевает, т.к. вы отправляете слишком много заявок, может у вас какие-то проблемы с экспортом данных. В первом случае:

esper

отправили заявку и ждем пока она исполнится или по ней придет ошибка, либо отправили сигнал на отмену и снова ждем

Во втором: добавьте вывод в лог для всех событий по заявкам и смотрите какая информация приходит из квика, а какая нет.

Здесь сообщения нет, но в квике в результате этого перебор был в 15 раз. В квике сделки проходят, а ...

2013-05-17T07:00:56Z

Здесь сообщения нет, но в квике в результате этого перебор был в 15 раз. В квике сделки проходят, а здесь ничего не меняется, "Снятие всех активных заявок" не происходит.

2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x286AD59) заявки на Buy ...

2013-05-17T06:23:29Z

Quote:

2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x286AD59) заявки на Buy с ценой 31528 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:05.743| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:05.743| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:05.743| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x23C6F39) заявки на Buy с ценой 31542 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:09.123| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:09.123| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.

Здесь видно, что вы выставляете одну заявку, потом следующую и т.д., где вы дожидаетесь изменения позиции? Выводится сообщение, что регистрируется новая заявка и все, нет сообщений об изменении позиции или что заявка была зарегистрирована или снята.
Сообщение об изменении позиции было только один раз здесь:

Quote:

2013/05/17 10:02:06.397| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x383D5BC) заявки на Sell с ценой 31536 и объемом 1.
2013/05/17 10:02:07.059| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Новая позиция: SPBFUT00svg-SiM3@RTS=-1.

2013/05/17 10:02:02.571| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: 0, _band.Direction: 1, 2013/05/17 10:02...

2013-05-17T06:08:39Z

Quote:

2013/05/17 10:02:02.571| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: 0, _band.Direction: 1,
2013/05/17 10:02:06.390| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: 0, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:06.390| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:02:06.397| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x383D5BC) заявки на Sell с ценой 31536 и объемом 1.
2013/05/17 10:02:07.059| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Новая позиция: SPBFUT00svg-SiM3@RTS=-1.
2013/05/17 10:02:07.061| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Заявка 34990590 больше не активна.
2013/05/17 10:02:07.065| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Новая Sell сделка 738025838 по цене 31536 на 1 заявки 34990590.
2013/05/17 10:02:08.563| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:11.568| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:14.728| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:17.686| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:21.082| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:23.601| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:27.005| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:29.630| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:32.914| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:35.752| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:38.923| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:41.655| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:44.960| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:47.561| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:50.852| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:53.630| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:59.310| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:02:59.908| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -1,
2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:03.016| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x286AD59) заявки на Buy с ценой 31528 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:05.743| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:05.743| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:05.743| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x23C6F39) заявки на Buy с ценой 31542 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:09.123| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:09.123| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:09.123| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x23ED608) заявки на Buy с ценой 31543 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:11.972| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:11.972| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:11.972| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x33E7E5C) заявки на Buy с ценой 31543 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:14.596| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:14.596| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:14.596| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x3CD16E0) заявки на Buy с ценой 31541 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:18.311| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:18.311| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:18.311| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x2088684) заявки на Buy с ценой 31542 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:21.376| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:21.376| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:21.376| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x1CE4195) заявки на Buy с ценой 31540 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:24.324| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:24.324| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:24.324| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x299AE8B) заявки на Buy с ценой 31541 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:26.612| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:26.612| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:26.612| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x1480247) заявки на Buy с ценой 31544 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:29.678| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:29.678| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:29.679| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0xEC6E7B) заявки на Buy с ценой 31539 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:35.139| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:35.139| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:35.139| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x206CC08) заявки на Buy с ценой 31537 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:36.232| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:36.232| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:36.232| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x217C60D) заявки на Buy с ценой 31537 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:40.396| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:40.396| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:40.396| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x1E6615C) заявки на Buy с ценой 31538 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:42.026| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:42.026| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:42.026| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x388BF2C) заявки на Buy с ценой 31538 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:44.772| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:44.772| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:44.772| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0xE018B3) заявки на Buy с ценой 31538 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:48.591| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:48.591| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:48.591| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x281DC72) заявки на Buy с ценой 31537 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:52.631| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:52.631| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:52.631| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x360FCF0) заявки на Buy с ценой 31538 и объемом 1.
2013/05/17 10:03:54.495| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Position: -1, _band.Direction: -2,
2013/05/17 10:03:54.495| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Снятие всех активных заявок.
2013/05/17 10:03:54.495| |SS_SiM3@RTS_SPBFUT00svg|Регистрация новой Limit (0x12113A9) заявки на Buy с ценой 31538 и объемом 1.

Тогда давайте лог, в котором видно, что заявка исполнилась, а позиция не изменилась.

2013-05-16T14:25:36Z

Тогда давайте лог, в котором видно, что заявка исполнилась, а позиция не изменилась.

Я делаю вывод интересующих параметров в журнал, в том числе и позицию.

2013-05-16T14:06:48Z

Я делаю вывод интересующих параметров в журнал, в том числе и позицию.

Она исполняется, но позиция не меняется Как вы это определяете?

2013-05-16T13:46:12Z

Shaly

Она исполняется, но позиция не меняется

Как вы это определяете?

Собственно, я и жду когда она исполнится. Она исполняется, но позиция не меняется, но меняется бар, ...

2013-05-16T13:41:58Z

Собственно, я и жду когда она исполнится. Она исполняется, но позиция не меняется, но меняется бар, и на нем тоже выполняются условия для выставления заявки, что стокшарп и делает, ставит еще одну заявку.

Так отправили заявку и ждем пока она исполнится или по ней придет ошибка, либо отправили сигнал на о...

2013-05-16T13:29:50Z

Так отправили заявку и ждем пока она исполнится или по ней придет ошибка, либо отправили сигнал на отмену и снова ждем, зачем отправлять множество заявок и не смотреть за их исполнением?

Просто при тестировании на рабочем квике наблюдала следующую картину при тестировании минимальным об...

2013-05-16T13:24:13Z

Просто при тестировании на рабочем квике наблюдала следующую картину при тестировании минимальным объемом, в квике сделка прошла, система развернулась как положено, а в стокшарпе никаких намеков на сделку и он придолжал ставить как ни в чем не бывало, в результате позиция была перебрана в 7 раз, пока он не заметил. Таймфрейм у системы маленький, но периодичность сделок от 15 секунд до 15 минут, поэтому о чуствительности к задержкам трудно говорить.

Как я понимаю используемый таймфрейм не чувствителен к скорости обмена данными. Таймфрейм влияет на...

2013-05-16T13:17:49Z

Иван З.

Как я понимаю используемый таймфрейм не чувствителен к скорости обмена данными.

Таймфрейм влияет на количество сигналов и вероятность возникновения ситуации с неправильной позицией.
Подозреваю, что в стретегии автора, кроме обработки окончания свечи, есть и другие правила. Иначе поведение с "большим движением" маловероятно даже на RI.

Сможет ли вывод своей таблицы из квика решить эту проблему? То есть, насколько быстро можно получать...

2013-05-16T13:10:52Z

Shaly

Сможет ли вывод своей таблицы из квика решить эту проблему? То есть, насколько быстро можно получать данные о текущей позиции, что бы затем использовать их при работе с заявками.

Все таблицы Квика сильно запаздывают относительно таблицы всех сделок

Выставление заявки в спреде требует обязательной проверки ее исполнения. Исполнение по рынку избавит...

2013-05-16T13:01:52Z

Выставление заявки в спреде требует обязательной проверки ее исполнения. Исполнение по рынку избавит вас от проскальзывания и ошибок исполнения станет значительно меньше, снимать заявки не придется, но проблему скорости не снимет, и это в корне изменит стратегию не в лучшую сторон.
Вывод своей таблицы из квика ни чего не даст. Проблема в скорости обмена от квика до биржи.

VassilSanych

Quote:

Я всё-таки выставляю в спред.

Как я понимаю используемый таймфрейм не чувствителен к скорости обмена данными.

Про скорость можно посмотреть здесь
http://www.stocksharp.com/doc/

на сайте vimeo.com/stocksharp можно посмотреть видео с тестированием скорости

Сможет ли вывод своей таблицы из квика решить эту проблему? То есть, насколько быстро можно получать...

2013-05-16T12:08:31Z