Урок 4. Свечи, графики, история

Видео-уроки (основное): Свечи, индикаторы, стратегия, метки, вывод на график [vk]http://vk.com/video...

2013-05-01T05:27:33Z

Видео-уроки (основное): Свечи, индикаторы, стратегия, метки, вывод на график

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470235&hash=5354329b0f44e11a&hd=3[/vk]

Исторические свечи, стратегия, вывод на график

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470340&hash=d4a2baaf8c533bc8&hd=3[/vk]

Видео-уроки (экстра): Создание и работа с кластерными свечками

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470847&hash=05646cb903828f2e&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Свечи (S# документация)

Получение свечей из торгового терминала
Вывод свечного графика Индикаторы (S# документация)
Создание простого собственного индикатора
Вывод графика индикатора Стратегия (S# документация)
Получение заявок и сделок
Вывод меток заявок и сделок на график Работа с графиком (SciChart)
Работа с областями графика
Создание и использование графических элементов Создание модуля для получения исторических данных Создание сборки с получением исторических свечей, отрисовкой графиков и запуском стратегии Выводим свечной график в S#.Studio

Домашнее задание: В проекте с получением и отображением исторических свечей, сделать вывод меток заявок и сделок на график.

Полезные ссылки: Свечи, документация

Вложения: Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект CandlesDownload Файл History.cs и SimpleSecurityStorage.cs

Было:


using StockSharp.Algo.History.Finam;

Стало:


using StockSharp.Algo.History.Russian.Finam;

Файл SimpleSecurityStorage.cs

В версии S# 4.1.19.1 интерфейс ISecurityStorage содержит свойство Securities, поэтому класс SimpleSecurityStorage, его должен реализовать.

Было:


    /// <summary>
    /// Простое хранилище
    /// </summary>
    class SimpleSecurityStorage:ISecurityStorage 
    {
	private readonly SynchronizedDictionary<long, Security> _cacheByFinamId = new 

SynchronizedDictionary<long, Security>();

	public Security LoadBy(string fieldName, object fieldValue)
		{
			return _cacheByFinamId.TryGetValue((long)fieldValue);
		}

        public IEnumerable<Security> Lookup(Security criteria)
                {
                        throw new NotImplementedException();
                }

        public void Save(Security security)
		{
			TryAddToCache(security);
		}

		private void TryAddToCache(Security security)
		{
			if (security == null)
				throw new ArgumentNullException("security");

			var finamId = security.ExtensionInfo.TryGetValue(FinamHistorySource.FinamSecurityIdField);

			if (finamId != null)
				_cacheByFinamId.SafeAdd((long)finamId, key => security);
		}
    }

Стало:


    /// <summary>
    /// Простое хранилище
    /// </summary>
    class SimpleSecurityStorage:ISecurityStorage 
    {
	private readonly SynchronizedDictionary<long, Security> _cacheByFinamId = new 

SynchronizedDictionary<long, Security>();
        private IEnumerable<Security> _securities;

        public Security LoadBy(string fieldName, object fieldValue)
		{
			return _cacheByFinamId.TryGetValue((long)fieldValue);
		}

        public IEnumerable<Security> Lookup(Security criteria)
        	{
            		throw new NotImplementedException();
        	}

        public IEnumerable<Security> Securities
        {
            get { return _securities; }
        }

        public void Save(Security security)
		{
			TryAddToCache(security);
		}

	private void TryAddToCache(Security security)
		{
			if (security == null)
				throw new ArgumentNullException("security");

			var finamId = security.ExtensionInfo.TryGetValue(FinamHistorySource.FinamSecurityIdField);

			if (finamId != null)
				_cacheByFinamId.SafeAdd((long)finamId, key => security);
		}
    }

Проект CandlesDownloadUsing Файл BollingerStrategy.cs

Теперь класс Strategy не имеет свойства PendingOrders, все Pending заявки можно получить из общей коллекции Orders, поэтому избыточность в библиотеке была устранена, и мы в соем проекте теперь используем коллекцию Orders, и в ней, анализируя свойство State каждой заявки, используя Linq выражение.

Было:



        /// <summary>
        /// Возвращает true если нет активных заявок, а противном случае возвращает false
        /// </summary>
        private bool NoActiveOrders
        {
            get
            {
                return Orders.Count(o => o.State != OrderStates.Done) == 0 && PendingOrders.Count() == 0;
            }
        }

Стало:


        /// <summary>
        /// Возвращает true если нет активных заявок, а противном случае возвращает false
        /// </summary>
        private bool NoActiveOrders
        {
            get
            {
                return Orders.Count(o => o.State != OrderStates.Done) == 0 && Orders.Where(o=>o.State == 

OrderStates.Pending).Count() == 0;
            }
        }

Файл MainWindow.cs

Начиная с версии S# 4.1.19.1 статус подключения коннектора вынесен в специальное свойство ConnectionState, которое может принимать следующие значения: Disconnected - Не активно, Disconnecting - В процессе отключения, Connected - В процессе подключения, Connecting - Подключение активно, Failed - Ошибка подключения

Таким образом, теперь нет свойства IsConnected, а наличие статуса подключения мы можем получать от свойства ConnectionState.

Было:


        /// <summary>
        /// Обработчик события закрытия окна
        /// </summary>
        protected override void OnClosing(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            if (Connection.SafeConnection.Trader != null && Connection.SafeConnection.Trader.IsConnected)
            {
                Connection.SafeConnection.Trader.Dispose();
            }
            Thread.CurrentThread.Abort();
            base.OnClosing(e);
        }

Стало:


        /// <summary>
        /// Обработчик события закрытия окна
        /// </summary>
        protected override void OnClosing(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            if (Connection.SafeConnection.Trader != null && Connection.SafeConnection.Trader.ConnectionState == 

ConnectionStates.Connected)
            {
                Connection.SafeConnection.Trader.Dispose();
            }
            Thread.CurrentThread.Abort();
            base.OnClosing(e);
        }

Николай: Присоединяюсь к MenDel, Надо обновить все библиотеки в проекте (либо в каталоге, откуда под...

2014-02-10T10:44:48Z

Николай: Присоединяюсь к MenDel, Надо обновить все библиотеки в проекте (либо в каталоге, откуда подключали dll файлы, либо в каталоге Debug, в зависимости от того как подключали) и все будет работать.

Иван, ошибка периодически вылезает снова и снова - постоянно удалять и перезагружать библиотеки это не дело.

Можно вас попросить выложить в общий доступ файл "Abt.Controls.SciChart.Wpf.2.2.pdb" который VisualStudio запрашивает при появлении этой ошибки?

IvanB: Возможно баг в коннекторе Transaq, будем разбираться... Еще по поводу транзака: у меня не пол...

2014-01-22T09:23:37Z

IvanB: Возможно баг в коннекторе Transaq, будем разбираться...

Еще по поводу транзака: у меня не получилось воспользоваться свойством ServerTimeDiff (всегда возвращается null), насколько я понял из документации, это разница времени сервера транзак и времени системы.


 if (Trader1.ConnectionState == ConnectionStates.Connected)
            {
                var servTimeDiff = Trader1.ServerTimeDiff;

                TbServerTimeDiff.Text = servTimeDiff.ToString();
                if (servTimeDiff == null)
                {
                    TbServerTimeDiff.Text = "разница ноль!";
                }

            }

Maxim: IvanB: [ Возможно баг в коннекторе Transaq, будем разбираться... Понял, спасибо! А как можно ...

2014-01-22T03:18:07Z

Maxim:

IvanB: [ Возможно баг в коннекторе Transaq, будем разбираться...

Понял, спасибо! А как можно будет узнать, когда исправите? или теперь придется ждать релиза новой версии StockSharp API?

Всего скорее ждать новой версии

IvanB: [ Возможно баг в коннекторе Transaq, будем разбираться... Понял, спасибо! А как можно будет у...

2014-01-21T18:23:35Z

IvanB: [ Возможно баг в коннекторе Transaq, будем разбираться...

Понял, спасибо! А как можно будет узнать, когда исправите? или теперь придется ждать релиза новой версии StockSharp API?

Автор: IvanB Перейти к цитате Автор: Maxim Перейти к цитате В проекте Transaq > Sample тоже не вывод...

2014-01-21T16:31:55Z

Автор: IvanB Перейти к цитате

Автор: Maxim Перейти к цитате В проекте Transaq > Sample тоже не выводится текущая свеча. А вот в проекте Quik > SampleCandles все Ok!

Попробуйте так: Код:

_candleManager.Processing += Draw;

при этом заголовок метода Draw нужно изменить: Код:

private void Draw(CandleSeries series, Candle candle)

Один и тот же код нормально работает при подключении через QuikTrader, a при подключении через TransaqTrader не отображает текущую (последнюю) свечу. Видео подключения по ссылке:

Может, дело в этом: "Для получения обновлений по выбранному инструменту и тиков необходимо воспользоваться методами RegisterSecurity(Security) и RegisterTrades(Security) соответственно" (п. 6 Примеры работы с Transaq документации по StockSharp)???

Я попробовал добавить методы RegisterSecurity и RegisterTrades в тело метода RunProcessGetCandles() - результат тот же, последней свечи нет!(

Возможно баг в коннекторе Transaq, будем разбираться...

Автор: IvanB Перейти к цитате Автор: Maxim Перейти к цитате В проекте Transaq > Sample тоже не вывод...

2014-01-21T16:04:21Z

Автор: IvanB Перейти к цитате

Автор: Maxim Перейти к цитате В проекте Transaq > Sample тоже не выводится текущая свеча. А вот в проекте Quik > SampleCandles все Ok!

Попробуйте так: Код:

_candleManager.Processing += Draw;

при этом заголовок метода Draw нужно изменить: Код:

private void Draw(CandleSeries series, Candle candle)

Один и тот же код нормально работает при подключении через QuikTrader, a при подключении через TransaqTrader не отображает текущую (последнюю) свечу. Видео подключения по ссылке:

IvanB: Maxim: В проекте Transaq > Sample тоже не выводится текущая свеча. А вот в проекте Quik > Sam...

2014-01-17T17:18:19Z

IvanB:

Maxim: В проекте Transaq > Sample тоже не выводится текущая свеча. А вот в проекте Quik > SampleCandles все Ok!

Попробуйте так:

_candleManager.Processing += Draw;

> при этом заголовок метода Draw нужно изменить:
> ```csharp

private void Draw(CandleSeries series, Candle candle)

Один и тот же код нормально работает при подключении через QuikTrader, a при подключении через TransaqTrader не отображает текущую (последнюю) свечу. Видео подключения по ссылке: http://youtu.be/4OH39uUWuRo

Попробуйте так: Код: _candleManager.Processing += Draw; при этом заголовок метода Draw нужно изменит...

2014-01-16T18:26:44Z

Попробуйте так: Код:

_candleManager.Processing += Draw;

при этом заголовок метода Draw нужно изменить: Код:

private void Draw(CandleSeries series, Candle candle)

Один и тот же код нормально работает при подключении через QuikTrader, a при подключении через TransaqTrader не отображает текущую (последнюю) свечу . Возможно, Вы меня не до конца поняли, но график при подключении через Quik изначально нормально выводился, а через Transaq - проблема какая была, такая и осталась... Я какое-то время планирую пользоваться транзаком, поэтому хотелось бы понять, в чем дело.

lebedevsrg: Николай: Присоединяюсь к MenDel, Выдается ошибка (На видео это время 28:50) : An unhandl...

2014-01-16T14:40:37Z

lebedevsrg:

Николай: Присоединяюсь к MenDel,

Выдается ошибка (На видео это время 28:50) :

An unhandled exception of type 'System.ArgumentNullException' occurred in StockSharp.Xaml.dll

Ругается на эту строку: Chart.ProcessCandle(_chartCandleElement, candle)

Присоединяюсь к замечанию Mendel и Николая, уже месяц прошел с даты публикации ошибки , но ошибка все равно не исправлена.

У меня VS2012 более подробную информацию об ошибке - проблема в том что, не найдены символы для библиотеки Abt.Controls.SciChart.Wpf.2.2 (см. детали на скрин-шоте). Надо обновить все библиотеки в проекте (либо в каталоге, откуда подключали dll файлы, либо в каталоге Debug, в зависимости от того как подключали) и все будет работать.

Судя по всему в библиотеке StockSharp.Xaml версии 4.1.2.7 уже нет компонента SciChart, о котором рас...

2014-01-14T18:28:34Z

Судя по всему в библиотеке StockSharp.Xaml версии 4.1.2.7 уже нет компонента SciChart, о котором рассказывается в видео-уроке. Прошу подсказать какой компонент теперь его заменил, и внести эту информацию в раздел "Изменения в проектах".

Разобрался: необходимо подключать библиотеку StockSharp.Xaml.Charting и использовать элемент Chart.

Николай: Присоединяюсь к MenDel, Выдается ошибка (На видео это время 28:50) : An unhandled exception...

2014-01-14T19:22:44Z

Николай: Присоединяюсь к MenDel,

Выдается ошибка (На видео это время 28:50) :

An unhandled exception of type 'System.ArgumentNullException' occurred in StockSharp.Xaml.dll

Ругается на эту строку: Chart.ProcessCandle(_chartCandleElement, candle)

Присоединяюсь к замечанию Mendel и Николая, уже месяц прошел с даты публикации ошибки , но ошибка все равно не исправлена.

У меня VS2012 более подробную информацию об ошибке - проблема в том что, не найдены символы для библиотеки Abt.Controls.SciChart.Wpf.2.2 (см. детали на скрин-шоте).

Maxim: В проекте Transaq > Sample тоже не выводится текущая свеча. А вот в проекте Quik > SampleCand...

2014-01-14T09:39:24Z

Maxim: В проекте Transaq > Sample тоже не выводится текущая свеча. А вот в проекте Quik > SampleCandles все Ok!

Попробуйте так:


_candleManager.Processing += Draw;

при этом заголовок метода Draw нужно изменить:


private void Draw(CandleSeries series, Candle candle)

Могу, если надо, видео с экрана куда-нибудь выложить...

2014-01-13T19:08:49Z

Могу, если надо, видео с экрана куда-нибудь выложить...

В проекте Transaq > Sample тоже не выводится текущая свеча. А вот в проекте Quik > SampleCandles все...

2014-01-13T13:27:09Z

В проекте Transaq > Sample тоже не выводится текущая свеча. А вот в проекте Quik > SampleCandles все Ok!

Тогда попробуйте сделать так: Код: private void Draw(Candle candle) { this.GuiAsync(() => Chart.Proc...

2014-01-13T13:14:24Z

Тогда попробуйте сделать так: Код:
    private void Draw(Candle candle)
    {
        this.GuiAsync(() => Chart.ProcessCandle(_chartCandleElement, candle));
    }
код выводит абсолютно все свечи, если заработает, то проблема с расхождением времени приходящих свечей и вашего ПК.

То же самое...Не отображается

Maxim: IvanB: Попробуйте обновить время через интернет на вашем компьютере Не помогло. Пробовал такж...

2014-01-11T06:24:49Z

Maxim:

IvanB: Попробуйте обновить время через интернет на вашем компьютере

Не помогло. Пробовал также время на пару минут раньше устанавливать. Черная стрелка с ценой последней сделки вообще отсутствует в области графика.

Тогда попробуйте сделать так:


        private void Draw(Candle candle)
        {
            this.GuiAsync(() => Chart.ProcessCandle(_chartCandleElement, candle)); 
        }

код выводит абсолютно все свечи, если заработает, то проблема с расхождением времени приходящих свечей и вашего ПК.

IvanB: Попробуйте обновить время через интернет на вашем компьютере Не помогло. Пробовал также время...

2014-01-10T08:15:31Z

IvanB: Попробуйте обновить время через интернет на вашем компьютере

Не помогло. Пробовал также время на пару минут раньше устанавливать. Черная стрелка с ценой последней сделки вообще отсутствует в области графика.

Попробуйте обновить время через интернет на вашем компьютере

2014-01-09T19:01:42Z

Попробуйте обновить время через интернет на вашем компьютере

Здравствуйте. Не отображается последняя свеча текущего дня и ее изменения (подключение через Transaq...

2014-01-09T14:00:36Z

Здравствуйте. Не отображается последняя свеча текущего дня и ее изменения (подключение через TransaqConnector). Я использую StockSharp API 4.2.1.7. Подскажите, пожалуйста, что делать...

Код:

 
private void RunProcessGetCandles()
        {
            _candleManager = new CandleManager(interFace.SafeConnection.Trader);
            var security = interFace.SelectedSecurity;
            var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
            _candleSeries = new CandleSeries(typeof (TimeFrameCandle), security, timeFrame);
            _candleSeries.ProcessCandle += Draw;
            _candleManager.Start(_candleSeries);
        }

        private void Draw(Candle candle)
        {
            var candleBounds = ((TimeSpan) candle.Arg).GetCandleBounds(_candleSeries.Security);
            if (candle.State == CandleStates.Finished || candle.OpenTime >= candleBounds.Min)
            {
                this.GuiAsync(() => Chart.ProcessCandle(_chartCandleElement, candle));
            }
            
        }

        private void InitChart()
        {
            Chart.IsAutoScroll = true; 
            _chartArea = new ChartArea();
            Chart.Areas.Add(_chartArea);
            _chartCandleElement = new ChartCandleElement();
            _chartArea.Elements.Add(_chartCandleElement);
        }

        private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            InitChart();
        }