Простейшая стратегия долгосрочного инвестирования.

Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем и...

2012-06-07T21:18:52Z

Попробуем сделать простейшую стратегию для долгосрочного инвестирования. В качестве рабочего будем использовать дневной таймфрейм. Вся суть стратегии будет заключаться в простейшей идее, что падение рынка обычно связано с более высокой волатильностью, чем в среднем. Соответственно, мы будем покупать, когда волатильность ниже среднего, и выходить из лонга, когда она повышается. В качестве меры волатильности будем использовать размах бара High - Low. Остается один вопрос: как измерить долгосрочное среднее волатильности? Можно использовать среднее (то есть скользящую среднюю, взятую за определенный период). Но так как мы имеем дело с распределением с тяжелыми хвостами, среднее будет плохой оценкой центра распределения. Поэтому будем использовать робастную оценку центра распределения - в нашем случае это будет медиана или, более точно, скользящая медиана, взятая с большим окном. Наши рассуждения напрямую транслируются в код на WealthLab:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		private StrategyParameter smaPeriod;
		public MyStrategy()
		{
			smaPeriod = CreateParameter("Range Sma Period", 1, 1, 50, 1);      
			
		}
		
		protected override void Execute()
		{
			DataSeries range = High - Low;
			DataSeries rangeSma = new WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma");
			DataSeries signal = rangeSma -  new WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");
			
			for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)
			{				
				if (IsLastPositionActive)
				{
					//code your exit rules here
					if (signal[bar] > 0)
						SellAtMarket(bar + 1, LastPosition, "sell");
				}
				else
				{
					//code your entry rules here
					if (signal[bar] < 0)
						BuyAtMarket(bar + 1, "buy");
				}
			}
		}
	}
}

Единственный параметр - это длина скользящей средней для сглаживания текущего сигнала High-Low (полный аналог ATR). В дальнейшем мы будем его использовать, лишь чтобы сократить количество входов. Установим сначала smaPeriod = 1, то есть не будем использовать сглаживание сигнала. Получим:

Судя по полученным параметрам бэктеста, идея содержит какое-то статистическое преимущество. Теперь попробудем уменьшить количество сигналов, увеличив период фильтрации High-Low. Сначала проверим робастность этого параметра, то есть убедимся, что параметры стратегии сохраняются на широком диапазоне значений параметра. После этого возьмем его, к примеру, равным 12. И как результат получаем:

Как видно, стратегия bye & hold принесла за рассматриваемый период нулевую доходность, в то время как наша простейшая система показала небольшую, не совсем стабильную, но прибыль.

ibm_i: Подскажите, пожалуйста, схематично, какие шаги нужно сделать, чтобы реализовать данную страте...

2013-04-30T18:04:20Z

ibm_i: Подскажите, пожалуйста, схематично, какие шаги нужно сделать, чтобы реализовать данную стратегию под Альфа Директ? А зачем? Внутри дня и на краткосроке она не работает, а начиная со среднесрока и выше - проще руками...

ibm_i: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, схематично, какие шаги нужно сделать, чтобы реализовать ...

2013-04-30T05:30:23Z

ibm_i: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, схематично, какие шаги нужно сделать, чтобы реализовать данную стратегию под Альфа Директ? Совсем для новичка в этом деле. Спасибо заранее. Добрый день, шаг все один [biggrin]!

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, схематично, какие шаги нужно сделать, чтобы реализовать данную ...

2013-04-29T13:47:04Z

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, схематично, какие шаги нужно сделать, чтобы реализовать данную стратегию под Альфа Директ? Совсем для новичка в этом деле. Спасибо заранее.

Smelov: vlad1024: 3. range это разница High - Low за период, среднее значение волатильности считаем ...

2012-06-10T15:37:11Z

Smelov:

vlad1024: 3. range это разница High - Low за период, среднее значение волатильности считаем через медиану за период, затем сравниваем его со сглаженным значеним High-Low, если оно меньше медианного то входим в лонг.

Где задается период для High - Low? Тот же smaPeriod?

WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma"); WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");

какую роль играет range в этих функциях?

Выходим когда волатильность больше медианного значения?

нигде, период это я не слишком ясно выразился, range = High-Low за все те данные что есть
range это значения по которым эти функции расчитываются, то есть массив данных каждое значение которого = High - Low свечи.
да

vlad1024: 3. range это разница High - Low за период, среднее значение волатильности считаем через ме...

2012-06-10T15:30:20Z

vlad1024: 3. range это разница High - Low за период, среднее значение волатильности считаем через медиану за период, затем сравниваем его со сглаженным значеним High-Low, если оно меньше медианного то входим в лонг.

Где задается период для High - Low? Тот же smaPeriod?
WealthLab.Indicators.SMA(range, smaPeriod.ValueInt, "sma"); WealthLab.Indicators.Median(range, 200, "median");

какую роль играет range в этих функциях?

Выходим когда волатильность больше медианного значения?

Smelov: Ни разу не работал в WL. Скажите пожалуйста, какова стоимость начального портфеля? Не пробов...

2012-06-10T14:13:49Z

Smelov:

Ни разу не работал в WL. Скажите пожалуйста, какова стоимость начального портфеля?

Не пробовали добавлять в систему шорты?

Скажите пожалуйста, как формируется сигнал (согласно вашему коду)? Т.е. текущая волатильность это max - min предыдущего бара. Далее вычисляется СС с заданным периодом. А вот формирование сигнала я почему-то не совсем понял. И зачем переменная range в функциях вычисления СС и медины?

Заранее благодарю за ответ.

Стоимость в пунктах фьючерса одним контрактом.
Можно добавить но они должны быть построены на другой идеи, потому что шорт на повышении волы, плохо работает.
range это разница High - Low за период, среднее значение волатильности считаем через медиану за период, затем сравниваем его со сглаженным значеним High-Low, если оно меньше медианного то входим в лонг.

Ни разу не работал в WL. Скажите пожалуйста, какова стоимость начального портфеля? Не пробовали доба...

2012-06-09T12:42:18Z

Ни разу не работал в WL. Скажите пожалуйста, какова стоимость начального портфеля?
Не пробовали добавлять в систему шорты?
Скажите пожалуйста, как формируется сигнал (согласно вашему коду)? Т.е. текущая волатильность это max - min предыдущего бара. Далее вычисляется СС с заданным периодом. А вот формирование сигнала я почему-то не совсем понял. И зачем переменная range в функциях вычисления СС и медины?

Заранее благодарю за ответ.

VoDA: А подобная стратегия может использоваться внутри дня? или есть какие то требования к волатильн...

2012-06-08T12:30:04Z

VoDA: А подобная стратегия может использоваться внутри дня? или есть какие то требования к волатильности или длительности периода, на которых это может работать?

добавьте еще один параметр medianPeriod, и прооптимизируете на часовиках, посмотрите на поверхность результата, получается не плохо, PF ~ 2, win rate 59% (sma period = 51, median period= 700) . Вопрос в том конечно насколько это переоптимизация, но вроде поверхность выглядит робастной. По крайней мере для трех-строчечной стратегии очень не плохо )

А подобная стратегия может использоваться внутри дня? или есть какие то требования к волатильности и...

2012-06-07T14:53:35Z

А подобная стратегия может использоваться внутри дня? или есть какие то требования к волатильности или длительности периода, на которых это может работать?