Сборка стакана при помощи API

Вторая попытка построить стакан максимальной глубины. Вроде, нормально строит )

2013-11-21T20:26:17Z

Вторая попытка построить стакан максимальной глубины. Вроде, нормально строит )

Если нужно, могу выслать исходники для воспроизведения ситуации.

2013-11-02T12:55:52Z

Если нужно, могу выслать исходники для воспроизведения ситуации.

Предполагаю, что есть ошибка при сохранении стаканов. Ниже графики для стаканов глубиной int.Max, 10...

2013-11-02T10:43:21Z

Предполагаю, что есть ошибка при сохранении стаканов. Ниже графики для стаканов глубиной int.Max, 1000, 100, 70. Чем меньше глубина стакана, тем более корректно он сохраняется. Размер файла quotes.bin с неограниченной глубиной стакана получился меньше, чем с глубиной 70.

Построение, похоже, выполняется правильно, в т.ч. после клиринга. По видимому, ошибка появляется либ...

2013-11-01T19:19:56Z

Построение, похоже, выполняется правильно, в т.ч. после клиринга. По видимому, ошибка появляется либо при сохранении построенных стаканов на диск, либо при последующем чтении стаканов с диска. Сохраняю стаканы максимальной глубины.

vk37: Такая ситуация на большинстве торговых дней RIZ3 после клиринга. Разрывов данных нет. Странно,...

2013-11-01T17:52:33Z

vk37: Такая ситуация на большинстве торговых дней RIZ3 после клиринга. Разрывов данных нет. Странно, что если запустить построение стаканов с момента клиринга в том дне где ценовой уровень поменялся, то, вроде корректно строится. Проблемы при построении стаканов вечерней сессии после дневной. Только вечерняя строится, вроде, нормально.

А что говорит исходник?[smile]

Такая ситуация на большинстве торговых дней RIZ3 после клиринга. Разрывов данных нет. Странно, что е...

2013-11-01T17:49:16Z

Такая ситуация на большинстве торговых дней RIZ3 после клиринга. Разрывов данных нет. Странно, что если запустить построение стаканов с момента клиринга в том дне где ценовой уровень поменялся, то, вроде корректно строится. Проблемы при построении стаканов вечерней сессии после дневной. Только вечерняя строится, вроде, нормально.

А точно нет гэпа в данных и они за один и тот же период? Подозрительно, что после клиринга ценовой у...

2013-11-01T17:23:17Z

А точно нет гэпа в данных и они за один и тот же период? Подозрительно, что после клиринга ценовой уровень изменился.

Попробовал построить стакан по ордер логу. Использовал OrderLogMarketDepthBuilder из версии 4.1.19.1...

2013-11-01T09:47:14Z

Попробовал построить стакан по ордер логу. Использовал OrderLogMarketDepthBuilder из версии 4.1.19.1. Ошибок в процессе преобразования RIZ3 не возникло. Результат преобразования отобразил на графике. Второй график - стакан и сделки полученные обычным образом. Что-то не соответствует одно другому )

vk37: esper: В Гидре есть построение стаканов с ордерлога, можете посмотреть исходники на кодеплексе...

2013-10-22T12:22:26Z

vk37:

esper: В Гидре есть построение стаканов с ордерлога, можете посмотреть исходники на кодеплексе.Если речь идет о задаче по конвертации лога заявок в стакан в Гидре, то можно как-то посмотреть этот код? На кодплексе версия 4.1.9. Там такого функционала не нашел.

Послал по скайпу.

esper: В Гидре есть построение стаканов с ордерлога, можете посмотреть исходники на кодеплексе.Если ...

2013-10-22T10:02:48Z

esper: В Гидре есть построение стаканов с ордерлога, можете посмотреть исходники на кодеплексе.Если речь идет о задаче по конвертации лога заявок в стакан в Гидре, то можно как-то посмотреть этот код? На кодплексе версия 4.1.9. Там такого функционала не нашел.

if (OLItem.Order >= t) { break; } Зачем эта доп. проверка? Просто обрабатывайте все записи последова...

2012-12-17T12:34:55Z

if (OLItem.Order >= t) { break; } Зачем эта доп. проверка? Просто обрабатывайте все записи последовательно, время стакана будет равно времени последней обработанной записи.

Здесь выскакивает ошибка ArgumentOutOfRangeException: Котировка для заданной цены не была найдена. Parameter name: price. Actual value was 146390. Ошибка говорит о том, что пришла запись о снятии заявки с указанной ценой, но такого уровня в стакане не было. Т.е. стакан до этого времени собран не верно. В Гидре есть построение стаканов с ордерлога, можете посмотреть исходники на кодеплексе.

Если я все правильно понял, то делаю следующее: MarketDepth depth = new MarketDepth(security); Order...

2012-12-17T10:41:53Z

Если я все правильно понял, то делаю следующее:

MarketDepth depth = new MarketDepth(security); OrderLogMarketDepthBuilder depthBuilder = new OrderLogMarketDepthBuilder(depth); foreach (OrderLogItem OLitem in reader) { if (OLItem.Order >= t) { break; } depthBuilder.Update(OLItem); //Здесь выскакивает ошибка ArgumentOutOfRangeException: Котировка для заданной цены не была найдена. Parameter name: price. Actual value was 146390. }

OrderLogMarketDepthBuilder

2012-12-17T10:19:20Z

OrderLogMarketDepthBuilder

Извиняюсь, если написал не в ту тему. Я пытаюсь собрать стакан из ордерлога при помощи API, отсюда в...

2012-12-17T10:12:51Z

Извиняюсь, если написал не в ту тему.

Я пытаюсь собрать стакан из ордерлога при помощи API, отсюда возник ряд вопросов.

Во-первых, можно ли узнать время, когда была отменена заявка? Если мы этого не знаем, то я не могу включить в стакан заявки, которые были отменены после того момента, на который я собираю стакан.

Во-вторых, пусть мы рассматриваем только исполненные заявки:

foreach (OrderLogItem OLItem in reader) { if (!OLItem.IsMatched()) { continue; } Order order = OLItem.Order; if (order.Time >= t) { break; } //t - момент времени, на который собирается стакан var tmp_trades = order.GetTrades(); //На этом моменте выскакивает ошибка ArgumentException: Заявка №№№ не имеет информацию о шлюзе. Parameter name: order

Как справиться с этой ошибкой, и какого типа можно делать объект tmp_trades?

Пытался так же сделать и по-другому:

if (!OLItem.IsMatched()) { continue; } Trade trade = OLItem.Trade; if (trade.Time <= t) { continue; } decimal price = order.Price; //Далее идет запись данных в массив, он не так и важна.

Но в этом случае возвращаются пустые массивы, то есть ни одна итерация не прошла условие цикла trade.Time > t

Как мне решить мои проблемы? Возможно, сборка стаканов из ОЛ уже реализована в API, тогда подскажите, в какую часть мануала смотреть.

Заранее благодарен