Инициализация стратегии в тестировании на истории

Получилось разобраться?

2019-09-08T17:00:31Z

Получилось разобраться?

Дебаггер, рефлектор.деобфускатор? ) Да я про ваш код имел ввиду. Хотя конечно я бы начал с основ - ч...

2012-11-12T21:09:16Z

vk37

Mikhail Sukhov

Дебаггер, рефлектор.

деобфускатор? )

Да я про ваш код имел ввиду. Хотя конечно я бы начал с основ - что такое исключение и что такое стектрейс. Но я так понял вы не из тех, кто любит на всякие разности отвлекаться.[rolleyes]

Дебаггер, рефлектор.деобфускатор? )

2012-11-12T21:05:55Z

Mikhail Sukhov

Дебаггер, рефлектор.

деобфускатор? )

Может неявно как-то вызывается. Могу выслать код стратегии котирования. Для ревью ) Если только Миха...

2012-11-12T20:23:05Z

vk37

Может неявно как-то вызывается. Могу выслать код стратегии котирования. Для ревью )

Если только Михаил заинтересуется[biggrin] Мне и своего кода для ревьирования хватает, спасибо. Надо поднтянуть матчасть связанную с отладкой ошибок. Дебаггер, рефлектор.

System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object. at ...

2012-11-12T20:08:06Z

Mikhail Sukhov

Quote:

System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83

По стек трейсу видно, что напрямую вызывается BaseTrader.ProcessEvents. Зачем?

Даже не знаю что это такое. Строка 83 - инициализация стратегии.
Упрощенный код моей стратегии:

Code

    public sealed class MyStrategy : AbstractStrategy
    {
        private bool _canProcess = true;
        private readonly object _locker = new object();
        public CsvLogManager CsvLogManager { get; set; }
        
        protected override void OnStarted()
        {
            Security
                .WhenMarketDepthChanged()
                .Do(ProcessDepth)
                .Sync(_locker)
                .Apply(this);

            this.WhenNewMyTrades()
                .Do(myTrades =>
                    {
                        foreach (var myTrade in myTrades)
                        {
                            CsvLogManager.WriteLine(new MyTradeLogItem()
                            {
                                Now = DateTime.Now,
                                CurrentTime = CurrentTime,
                                TradeId = myTrade.Trade.Id,
                                TransactionId = myTrade.Order.TransactionId,
                                Time = myTrade.Trade.Time,
                                TradePrice = myTrade.Trade.Price,
                                OrderPrice = myTrade.Order.Price,
                                TradeVolume = myTrade.Trade.Volume,
                                Direction = myTrade.Order.Direction,
                                OrderId = myTrade.Order.Id,
                                Slippage = myTrade.GetSlippage(true),
                                SlippageQuoting = SlippageManager.GetSlippage(myTrade),
                                Comment = comment,
                            });

                            CsvLogManager.WriteLine(new MyTradeWmsLogItem()
                            {
                                Time = myTrade.Trade.Time,
                                SecurityCode = Security.Id == Securities.Instance.RtsF.Id ? "RTS" : Security.Code,
                                Direction = myTrade.Order.Direction,
                                Price = myTrade.Trade.Price,
                                Volume = myTrade.Trade.Volume,
                                Comission = myTrade.Trade.Volume * 2,
                            });
                        } 
                    })
                .Apply(this);

            base.OnStarted();
        }

        protected override void OnStopped()
        {
            base.OnStopped();
            CsvLogManager.Dispose();
        }

        private void ProcessDepth(MarketDepth depth)
        {
            if (!Security.Exchange.IsTradeTime(depth.LastChangeTime))
                return;

            if (CsvLogManager.MarketDepthLogEnabled)
                CsvLogManager.WriteLine(new MarketDepthLogItem()
                    {
                        Now = DateTime.Now,
                        CurrentTime = CurrentTime,
                        MarketDepthTime = depth.LastChangeTime,
                        Ratio = ratio,
                        CanProcess = Convert.ToInt32(_canProcess),
                        CurrentPrice = price,
                        BestAsk = depth.BestAsk == null ? 0 : depth.BestAsk.Price,
                        BestBid = depth.BestBid == null ? 0 : depth.BestBid.Price,
                        PnL = PnL,
                        PortfolioBeginValue = Portfolio.BeginValue,
                        PortfolioCurrentValue = Portfolio.CurrentValue,
                        PortfolioVariationMargin = Portfolio.VariationMargin,
                        PortfolioComission = Portfolio.Commission,
                        PortfolioGetPrice = Portfolio.GetPrice(),
                    });

            if (!_canProcess)
                return;

            var closePosition = ShouldClose();
            var openPosition = ShouldOpen();;

            if (closePosition || openPosition)
            {
                _canProcess = false;
                var volume = 0m;

                if (closePosition)
                    volume += Math.Abs(Position);
                
                if (openPosition)
                   volume += Volume;

                var strategy = new MyQuotingStrategy(orderDirection,
                                                     new Unit(price, UnitTypes.Absolute, Security),
                                                     new Unit(1, UnitTypes.Step, Security),
                                                     comment) { Volume = volume };
                strategy
                    .WhenStopped()
                    .Do(() =>
                    {
                        _canProcess = true;
                    })
                    .Once()
                    .Sync(_locker)
                    .Apply(this);

                ChildStrategies.Add(strategy);
            }
        }
    }

Может неявно как-то вызывается. Могу выслать код стратегии котирования. Для ревью )

System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object. at ...

2012-11-12T19:36:21Z

Quote:

По стек трейсу видно, что напрямую вызывается BaseTrader.ProcessEvents. Зачем?

В упрощенном виде код оптимизации такой: public class Optimizer { private IStorageRegistry _storageR...

2012-11-12T17:16:55Z

В упрощенном виде код оптимизации такой:

Code

    public class Optimizer
    {
        private IStorageRegistry _storageRegistry;
        private LocalMarketDataDrive _defaultDrive;

        public void Optimize()
        {
            var startTime = new DateTime(2012, 9, 10);
            var stopTime = new DateTime(2012, 11, 8);
            _storageRegistry = new StorageRegistry();
            _defaultDrive = (LocalMarketDataDrive)_storageRegistry.DefaultDrive;
            _defaultDrive.Path = @"D:\DBs\HydraData\Smart";
            var security = Securities.Instance.RtsF;
            var periods = MyStrategy.GetParamCombinations();

            Parallel.ForEach(periods, new ParallelOptions { MaxDegreeOfParallelism = 8 }, period =>
                {
                    using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
                    {
                        var rts = security.Clone();
                        var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 100000m };
                        var trader = new EmulationTrader(
                            new[] { rts },
                            new[] { portfolio },
                            _storageRegistry)
                            {
                                UseMarketDepth = true,
                                StorageRegistry = _storageRegistry,
                            };

                        trader.MarketEmulator.Settings.Latency = TimeSpan.FromSeconds(1);
                        trader.RegisterMarketDepth(rts);
                        trader.Connect();
                        trader.StartExport();
                        var strategy = new MyStrategy(period)
                        {
                            Volume = 1,
                            Security = rts,
                            Portfolio = portfolio,
                            Trader = trader,
                            CommissionManager = rts.GetComissionManager(),
                        };

                        trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
                            {
                                if (trader.State == EmulationStates.Started)
                                    strategy.Start();
                                else if (trader.State == EmulationStates.Stopped)
                                {
                                    new ExcelStrategyReport(strategy, path).Generate();
                                    waitHandle.Set();
                                }
                            };

                        trader.Start(startTime, stopTime);
                        waitHandle.WaitOne();
                    }
                });
        }
    }

Вроде EmulationTrader на правильном месте. Не знаю как правильно )

судя по колстаку у вас Parallel.For или что-то в этом духе. Там точно нет ситуации что EmulationTrad...

2012-11-12T16:16:21Z

судя по колстаку у вас Parallel.For или что-то в этом духе. Там точно нет ситуации что EmulationTrader дергается из двух разных потоков? Он вполне может быть не потокобезопасным.

если вам надо сделать оптимизацию гораздо быстрее будет сделать кучу экземпляров стратегии с разными параметрами и всю кучу прогнать в одном эмуляйшн-трейдере.

Ошибка, в общем, возникает при инициализации старетгии. Вне зависимости в каком месте ее инициализир...

2012-11-09T20:27:34Z

Ошибка, в общем, возникает при инициализации старетгии. Вне зависимости в каком месте ее инициализировать. Возникает не при каждом запуске. Одна и та же сборка иногда нормально сработает, а иногда с ошибкой. Может кто сталкивался?

Code

System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Threading.Tasks.Task.Wait()
   at System.Threading.Tasks.Parallel.ForWorker[TLocal](Int32 fromInclusive, Int32 toExclusive, ParallelOptions parallelOptions, Action`1 body, Action`2 bodyWithState, Func`4 bodyWithLocal, Func`1 localInit, Action`1 localFinally)
   at System.Threading.Tasks.Parallel.ForEachWorker[TSource,TLocal](IEnumerable`1 source, ParallelOptions parallelOptions, Action`1 body, Action`2 bodyWithState, Action`3 bodyWithStateAndIndex, Func`4 bodyWithStateAndLocal, Func`5 bodyWithEverything, Func`1 localInit, Action`1 localFinally)
   at System.Threading.Tasks.Parallel.ForEach[TSource](IEnumerable`1 source, ParallelOptions parallelOptions, Action`1 body)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.Optimize() in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 129
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Program.Main() in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Program.cs:line 29
---> (Inner Exception #0) System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)<---

---> (Inner Exception #1) System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)<---

---> (Inner Exception #2) System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)<---

---> (Inner Exception #3) System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)<---

---> (Inner Exception #4) System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)<---

---> (Inner Exception #5) System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)<---

---> (Inner Exception #6) System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)<---

---> (Inner Exception #7) System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
   at StockSharp.Algo.BaseTrader.ProcessEvents(Action handler)
   at AlgoTrading.HistoryTesting.Optimizer.<>c__DisplayClassb.<Optimize>b__5(ParamsDto period) in c:\ActiveProjects\AlgoTrading3\trunk\SourceCode\HistoryTesting\Optimizer.cs:line 83
   at System.Threading.Tasks.Parallel.<>c__DisplayClassf`1.<ForWorker>b__c()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvokeWithArg(Task childTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.<>c__DisplayClass10.<ExecuteSelfReplicating>b__f(Object param0)<---

Я бы инициализацию стратегии перенес сюда. А то ошибка происходит, про состояние объекта что-то. _tr...

2012-11-09T14:33:32Z

vk37

Я бы инициализацию стратегии перенес сюда. А то ошибка происходит, про состояние объекта что-то.

Code

_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
{
	if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
	{
		this.GuiAsync(() =>
		{
			StartBtn.IsEnabled = true;

			if (_trader.IsFinished)
			{
				TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
				MessageBox.Show(this, "Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
			}
			else
				MessageBox.Show(this, "Отменено");
		});
	}
	else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
	{
        //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        // создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
        _strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = 80 }, new SimpleMovingAverage { Length = 10 })
        {
            Volume = 1,
            Portfolio = portfolio,
            Security = security,
            Trader = _trader
        };
        //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
		_strategy.Start();
	}
};

тогда у вас стратегия не факт что запустится с начала данных - эмулятор уедет вперед

Я бы инициализацию стратегии перенес сюда. А то ошибка происходит, про состояние объекта что-то. _tr...

2012-11-09T10:49:09Z

Я бы инициализацию стратегии перенес сюда. А то ошибка происходит, про состояние объекта что-то.

Code

_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
{
	if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
	{
		this.GuiAsync(() =>
		{
			StartBtn.IsEnabled = true;

			if (_trader.IsFinished)
			{
				TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
				MessageBox.Show(this, "Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
			}
			else
				MessageBox.Show(this, "Отменено");
		});
	}
	else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
	{
        //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        // создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
        _strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = 80 }, new SimpleMovingAverage { Length = 10 })
        {
            Volume = 1,
            Portfolio = portfolio,
            Security = security,
            Trader = _trader
        };
        //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
		_strategy.Start();
	}
};