~/topic/309/odin-den-iz-zhizni-ri_-balans-obema-sdelok_/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-17T05:48:52Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/201/ 2013-12-24T22:23:42Z 2016-08-15T23:42:25Z vlad1024 https://stocksharp.com/users/768/ info@stocksharp.com <a href="http://stocksharp.com/forum/315/Odin-dien--iz-zhizni-Ri--Ili-vviedieniie-v-mikrostrukturnyi-analiz/" title="http://stocksharp.com/forum/315/Odin-dien--iz-zhizni-Ri--Ili-vviedieniie-v-mikrostrukturnyi-analiz/">В предыдущей статье</a> мы расмотрели, как выглядит рынок на микроуровне (ордер лог сделок). На этот раз мы углубим наш анализ, в следующем направлении. Как известно на рынке действует простое правило, если кто-то продает значит кто-то это покупает и наоборот, таким образом если сложить объемы всех сделок на покупку(+объем) и продажу(-объем) то получится ноль, то есть существует некоторое соотношение &quot;баланса&quot; которое никогда не нарушается. Как нам это может помочь в анализе? Очень просто, если классифицировать весь входящий поток сделок по некоторым группам, мы можем увидить как изменяется динамика баланса (поглащенного объема) между разными группами. Самый простой вариант - классифицировать сделки по группам, используя объем выставленный в заявке которая породила сделку, учитывая наш предыдущий анализ распределния объема, выберем следующую сегментацию на три группы по объему заявки 1-10, 10-100, 100-10000. Затем просуммируем выставленный объем на покупку со знаком &#39;+&#39;, на продажу со знаком &#39;-&#39; для каждой из групп таким образом получим временной ряд отображающий изменение баланса объема между группами (если сделки происходили внутри группы, то они не приведут к изменению). Рассмотрим один из графиков построенных указанным способом(с добавлением графика цены Ri).<br /><br /><a href='https://stocksharp.com/file/103051/session_2012_11_13.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.com/file/103051/session_2012_11_13.png?size=800x800" alt="График Ri (фиолетовый) и баланса сделок" title="График Ri (фиолетовый) и баланса сделок" /></a><br /><br />Как видно из графика, хотя динамика Ri и не определяется полностью динамикой группы крупных трейдеров (объем сделки 100-10000), видно что большинство крупных структур в цене движения актива (в том числе небольшие спайки) вызываются именно ей, в то время как остальные две более мелкие группы (в том числе HFT) выступают абсорберами этого дисбаланс сделок. <br /><br />Рассмотрим такой же график за другой день.<br /><a href='https://stocksharp.com/file/103052/session_2012_11_07.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.com/file/103052/session_2012_11_07.png?size=800x800" alt="График Ri (фиолетовый) и баланс сделок" title="График Ri (фиолетовый) и баланс сделок" /></a><br /><br />Как видно из графика, в этот день взаимная динамика носит иной характер, баланс сделок группы (100-10000) носит более размытый по времени характер, и корреляция с активом возникает лишь в моменты возникновения более интенсивных &quot;спайков&quot; объема, в остальное время динамика скорее всего определяется внешними факторами.<br /><br />И на последок еще одна торговая сессия, на этот раз динамика опять напоминает первый случай, с ярко выраженным влиянием на динамику Ri крупных трейдеров.<br /><a href='https://stocksharp.com/file/103053/session_2012_11_01.png' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.com/file/103053/session_2012_11_01.png?size=800x800" alt="График Ri (фиолетовый) и баланс сделок" title="График Ri (фиолетовый) и баланс сделок" /></a><br /><br />Продолжение следует. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29071/ 2014-01-15T10:12:13Z 2014-01-15T10:12:13Z dice https://stocksharp.com/users/28185/ info@stocksharp.com Очень интересно! <br /><br />Однако &#39;день&#39; слишком моного - сомневаюсь, что рассматривать влияние дисбаланса групп имеет смысл на таких промежутках.. Ведь какова физ.природа дисбаланса? Кто-то ударил &#39;маркет-ордером&#39; и слизнул стек встречных заявок (при этом, на каждый шаг цены генерится &#39;сделка&#39;). Теоретически - это мгновенный индикатор локальных трендов. Отклонения должны соответствовать началу тренда, возвращение в норму - окончанию.. Поэтому, было бы очень интересно увидеть графики процесса на тиковом уровне и длительности промежутка 1-5 мин. <br /><br />Кстати о &#39;маркет-ордерах&#39; - вы не пробовали их детектировать в ордерлоге?<br /><br />--<br />P.S.<br />Чую, Грааль где-то здесь..<br /><br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/28860/ 2014-01-04T16:47:43Z 2014-01-04T16:47:43Z Bond https://stocksharp.com/users/26882/ info@stocksharp.com Очень интересное исследование! Спасибо за статью!<br />А как непосредственно можно использовать эти изменения объема между группами? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/28856/ 2014-01-04T13:48:31Z 2014-01-04T13:48:31Z andreiru https://stocksharp.com/users/50584/ info@stocksharp.com Здравствуй vlad1024, с новым наступившим годом!<br />Как ты нарисовал данный график, подробней распиши?<br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025