StopLoss и тестирование на истории

Gii: все остальное как в первом сообщении, логи прикрепил. Интересовали логи именно стратегии, где п...

2012-09-18T09:02:46Z

Gii: все остальное как в первом сообщении, логи прикрепил.

Интересовали логи именно стратегии, где показан ход работы защитной стратегии. Плюс выделенный проблемный участок.

Для ускорения решения проблемы (если, конечно же, она есть, а не обычное непонимание пессимистичного сценарий тестирования) лучше проделать работу по анализу самостоятельно.

Mikhail Sukhov: Gii: Mikhail Sukhov: Можете проверить, изменилось ли поведение после последнего комм...

2012-09-14T15:01:50Z

Mikhail Sukhov:

Gii:

Mikhail Sukhov: Можете проверить, изменилось ли поведение после последнего коммита? Добрый день! Михаил извините, но я не совсем понял что вы имели в виду под "коммит", если build 19259 то не помогло.

С уважением GII

Тогда разберем ситуацию. Можно привести более короткий диапазон времени (час-полчаса) для теста? И лог за непосредственно неправильный период, должно быть где-то порядка нескольких минут, если у вас стоп не очень большой.

Добрый день!

var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(2);

все остальное как в первом сообщении, логи прикрепил.

Михаил не могли бы вы решить еще одну проблему, при использовании новых сборок начиная 18833 при компилировании кода (индикаторов)

MacdH.Process((DecimalIndicatorValue) candle.ClosePrice);

выдается ошибка

Ошибка 1 Тип "StockSharp.Algo.Indicators.DecimalIndicatorValue" существует как в "c:\Users\Gii\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Pulse v4.5 (SS 4-1-4 bild 0 NewChart)\WpfApplication1\bin\Debug\StockSharp.Algo.Indicators.dll", так и в "i:\C#\StockSharp\Дистрибутивы\stocksharp-19263\trunk\References\StockSharp.Algo.dll" C:\Users\Gii\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Pulse v4.5 (SS 4-1-4 bild 0 NewChart)\WpfApplication1\PulseStrategy.cs 217 32 Pulse

С уважением GII.

Gii: Mikhail Sukhov: Можете проверить, изменилось ли поведение после последнего коммита? Добрый день...

2012-09-14T10:12:04Z

Gii:

Mikhail Sukhov: Можете проверить, изменилось ли поведение после последнего коммита? Добрый день! Михаил извините, но я не совсем понял что вы имели в виду под "коммит", если build 19259 то не помогло.

С уважением GII

Тогда разберем ситуацию. Можно привести более короткий диапазон времени (час-полчаса) для теста? И лог за непосредственно неправильный период, должно быть где-то порядка нескольких минут, если у вас стоп не очень большой.

Mikhail Sukhov: Можете проверить, изменилось ли поведение после последнего коммита? Добрый день! Мих...

2012-09-13T22:38:02Z

Mikhail Sukhov: Можете проверить, изменилось ли поведение после последнего коммита? Добрый день! Михаил извините, но я не совсем понял что вы имели в виду под "коммит", если build 19259 то не помогло.

С уважением GII

Можете проверить, изменилось ли поведение после последнего коммита?

2012-09-13T14:05:37Z

Можете проверить, изменилось ли поведение после последнего коммита?

Посмотрим, спасибо за конкретные исходники на которых можно попытаться воспроизвести

2012-09-13T10:41:58Z

Посмотрим, спасибо за конкретные исходники на которых можно попытаться воспроизвести

Добрый день! Суть проблемы, начиная с версии StockSharp 4.1.3 (далее SS) не работает StopLoss,причем...

2012-09-12T17:24:42Z

Добрый день! Суть проблемы, начиная с версии StockSharp 4.1.3 (далее SS) не работает StopLoss,причем только с EmulationTrader. Более корректно - при включенном IsTrailing = true, StopLoss ведет себя как будто IsTrailing отключен. Конечно это суждение основанное только на результатах теста, что реально происходит мне неизвестно.

Для приготовления теста взят "SampleHistoryTesting" "SS 4.1.4" из него удален класс SmaStrategy и вставлен простой класс для тестирования StopLoss приведенный ниже.
Тестирование проводилось на всех SS начиная с версии "SS 4.1.2" и заканчивая "SS 4.1.4 bild 19213"
Тестирование проводилось на одних и тех же данных "SBER@EQBR" 02.05.12 по 10.08.12. Тиковые сделки получены через программу "Hydra (SS 4.1.3)", а так же "RIU9@RTS"
Тестирование проводилось с разными значениями ProtectiveLevel начиная с минимального =Security.MinStepSize.
Для исключения влияния характера исходных данных на полученный результат менялась дата начала теста. Картина в целом оставалась такой же, менялось только количество сделок StopLoss стратегии совершенных в начале тестирования.

Результаты тестирования

В версии "SS 4.1.2" получен адекватный результат, ниже приведен фрагмент лога и картинка работы стратегии
Начиная с версии "SS 4.1.3" результаты были повторяющимися но не соответствующими ожиданиям в приведенном ниже логе и на картинке видно как StopLoss срабатывает один раз а затем после следующей сделки находясь в активном режиме не реагирует на изменение цены даже при ProtectiveLevel=Security.MinStepSize.

С уважением GII


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;

namespace SampleHistoryTesting
{
    class MyStopLossStrategy : Strategy
    {
        private readonly CandleSeries _series;
        private readonly TimeSpan _timeFrame;
        private Exchange _excheng;
        private Random _random;
        private Order _order=new Order();
        private static readonly object Locker = new object ();

        public MyStopLossStrategy( CandleSeries series, TimeSpan timeFrame )
        {
            _series = series;
            _timeFrame = timeFrame;
        }

        protected override void OnStarted()
        {
            _excheng = Security.Exchange;
            _series
                .WhenCandlesFinished ()
                .Do ( ProcessCandle ).Apply ( this );
            
            // Инициализируем генератор случ величин
            _random = new Random ( 1 );
            base.OnStarted ();
        }

        private void ProcessCandle( Candle candle )
        {

            /* Три условия вхождения в сделку 
             * 1. пришла последняя свечка
             * 2. Protective стратегия больше не активна
             */
            var lastTime = _timeFrame.GetCandleBounds ( Trader.GetMarketTime (_excheng) ).Min - _timeFrame;

            #region InfoLog
            this.AddInfoLog(string.Format("LastTime / candle.OpenTime // {0} / {1} //", lastTime, candle.OpenTime));
            this.AddInfoLog(string.Format("StopLoss (активна -true) = {0}", IsActiveChildStrat()));
            #endregion

            lock (Locker)
            {
                //var lastTime = Trader.GetMarketTime ( _excheng );
                //var endInterval = candle.CloseTime + TimeSpan.FromSeconds ( 5 );
                if (lastTime <= candle.OpenTime)
                {
                    if (_order.State == OrderStates.Active) CancelActiveOrders ();
                    if (!IsActiveChildStrat ())
                    {
                        _order = null;
                        // Определяем направление сделки
                        var rd = 1 - 2 * _random.NextDouble (); // -1 < rd < 1
                        var direction = OrderDirections.Sell;
                        if (rd >= 0) direction = OrderDirections.Buy;
                        _order = this.CreateOrder ( direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice ( direction ), Volume );
                        //Обрабатываем новые сделки только от _order.
                        _order.WhenNewTrades ().Do ( NewMyTrade ).Apply ( this );
                        RegisterOrder ( _order );
                        this.AddOrderInfoLog ( _order, "" );
                    }
                }
            }
        }

        private void NewMyTrade( IEnumerable<MyTrade> trades )
        {
            try
            {
                lock (Locker)
                {
                    var trade = trades.Last ();
                    
                    var sl = new StopLossStrategy ( trade, (int)UnitTypes.Absolute )
                        {
                            IsTrailing = true,
                            ProtectiveLevel =Security.MinStepSize,
                            Security = Security,
                        };
                    
                    // Удоляем следы работы дочерней стратегии
                    sl.WhenStopped ().Do ( strategy =>
                        {
                            ChildStrategies.Remove ( strategy );
                            this.AddInfoLog ( string.Format ( "Кол. StopLoss активных стратегий = {0}",ChildStrategies.Count));
                        } ).Once ().Apply ( this );
                    ChildStrategies.Add ( sl );

                    this.AddInfoLog ( string.Format ( "ProtectivePrice / ProtectiveDirection= //{0} / {1} ", sl.ActivationPrice.ToString("F2"), sl.ProtectiveDirection.ToString() ) );
                    this.AddInfoLog ( string.Format ( "StopLoss = {0}", sl.IsActivated.ToString() ) );
                }
            }
            catch (Exception e)
            {
                this.AddErrorLog ( string.Format ( "<NewMyTrade> Err {0}", e ) );
            }
        }

        /* Метод проверяет активность одной из нескольких стратегий, 
        * если хотя бы одна активна возвращает true
        */
        public bool IsActiveChildStrat()
        {
            try
            {
                if (ChildStrategies.Count == 0) return false;
                if (ChildStrategies.Count > 0) return true;
                /* 
                if (ChildStrategies.Any ( childStrategy => childStrategy.ProcessState == ProcessStates.Started || childStrategy.ProcessState == ProcessStates.Stopping ))
                {
                    return true;
                }
                */
            }
            catch (Exception e)
            {
                this.AddErrorLog ( string.Format ( "<IsActiveChildStrat> Err {0}", e ) );
            }
            return false;
        }

        protected override void OnStopping()
        {
            //останавливаем все доч. стратегии
            foreach (var str in ChildStrategies) { str.Stop (); }
            ChildStrategies.Clear ();
            CancelActiveOrders ();
            base.OnStopping ();
        }

    }
}