Несколько стратегий на одном инструменте

Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы? Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, ...

2012-09-06T08:58:25Z

Кот Матроскин

westtrd

Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)

Раньше код клиента нужен был только брокеру для идентификации заявок по клиентам. Потом, по мере совершенствования законодательства, бирже тоже понадобилось идентифицировать клиентов. Биржа, при регистрации нового клиента брокером, стала требовать стандартную анкету. Если не ошибаюсь, это появилось после 2002г.и ФЗ115 о противодействии легализации и отмыванию.

Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы? Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, ...

2012-09-06T07:56:52Z

Кот Матроскин

westtrd

Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Посмотрите документацию по форматам данных ордеров в шлюзе Плаза-2, сомнения отпадут.
При этом особого значения в рассматриваемом контексте не имеет, работаете вы на прямом доступе или через брокерскую трейдинговую систему.

Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы? Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, ...

2012-09-05T19:12:55Z

westtrd

Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Более того, насколько я понимаю, может быть буст отнесенный во времени, например, на клиринге

2012-09-05T18:00:27Z

Более того, насколько я понимаю, может быть буст отнесенный во времени, например, на клиринге

Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента. Хм... А разве брокер выводит не обезличен...

2012-09-05T17:59:18Z

Кот Матроскин

PavelS

Кот Матроскин

transdex

Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?

Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже.

И заявки выводятся не обезличенно?

Конечно, нет.
Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента. Хм... А разве брокер выводит не обезличен...

2012-09-05T17:15:26Z

PavelS

Кот Матроскин

transdex

Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?

Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже.

И заявки выводятся не обезличенно?

Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента. Хм... А разве брокер выводит не обезличен...

2012-09-05T08:08:51Z

Кот Матроскин

transdex

Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?

Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже.

Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента. Хм... А разве брокер выводит не обезличен...

2012-09-04T18:10:49Z

transdex

Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?

«Не допускается совершение кросс-сделок, ... Пообщался с Миловидовым. Он указал на то, что процитиро...

2012-09-04T12:54:13Z

PavelS

«Не допускается совершение кросс-сделок, ...

Пообщался с Миловидовым. Он указал на то, что процитированное положение устарело, и сейчас применяется другое: http://base.consultant.r...650753975;from=112415-0

Quote:

5.3.5. Заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), не являются основанием для совершения сделки (кросс-сделки) либо, если в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок осуществляется с клиринговой организацией, такие заявки также не являются основанием для заключения сделок с клиринговой организацией.

Скорее всего заявки на рынок выводятся последовательно через коннектор. В Альфа коннекторе это одноз...

2012-09-04T11:59:46Z

Скорее всего заявки на рынок выводятся последовательно через коннектор. В Альфа коннекторе это однозначно так. Отсюда две заявки сразу в стакан попасть никак не смогут. И отсюда следует что отматчиться одна об другую тоже смогут с очень малой долей вероятности. Скорее даже с ничтожной, это мое имхо. Не стоит даже этим заморачиваться я полагаю.

впервые о таком слышу, а где про это можно поподробнее узнать? «Не допускается совершение кросс-сдел...

2012-09-04T08:36:54Z

seashaman

впервые о таком слышу, а где про это можно поподробнее узнать?

«Не допускается совершение кросс-сделок, а именно, сделок совершаемых участником торгов за свой счет, в которых этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, или сделок, совершаемых за счет одного и того же клиента сделки, при этом указанное лицо может являться клиентом одного или двух участников торгов или клиентом одного или двух брокеров (иностранных брокеров), являющихся клиентами одного или двух участников торгов (далее – кросс-сделки), в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделки на основании заявки осуществляется с клиринговой организацией.»

Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.10.2007 № 07-102/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2007, регистрационный № 10489) пункт 5.3.4

Можно еще это почитать:
Положение о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и Изменений в Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное приказом ФСФР России от 24.08.2006 № 06-95/пз-н

Можно запускать разные стратегии. Если хотите избежать кросс-заявок, то либо делаете это в своей программе, либо запускаете стратегии с разных клиентов.

одна продаст, вторая купит; ... законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и...

2012-09-03T23:04:45Z

transdex

Oppositus

одна продаст, вторая купит;

... законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.

впервые о таком слышу, а где про это можно поподробнее узнать?

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене. В д...

2012-09-02T17:47:47Z

esper

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.

В данном случае имеется ввиду, что лимитная заявка- это заявка встающая в стакан, и соответственно по маркету - это встречная заявка.
"в лонг, другая в шорт и по одной цене." - в одном стакане не бывает...

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене. Зна...

2012-09-02T17:24:50Z

esper

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.

Значит, буду пока по одной стратегии пускать. Потом придется писать что-то вроде микро-клиринга, чтобы такие ситуации разруливать. :)

Дело не в одновременности. А в чем тогда? Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или толь...

2012-09-02T17:16:26Z

transdex

Дело не в одновременности.

А в чем тогда?

transdex

Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет.

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.

Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует. Это не поможет, ка...

2012-09-02T17:16:11Z

Maniac

Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.

Это не поможет, как и счета, открытые у разных брокеров. Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ...

2012-09-02T17:11:12Z

Oppositus

Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.

Дело не в одновременности. Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет.

Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует. Да, идея. Но это у...

2012-09-02T15:54:19Z

Maniac

Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.

Да, идея. Но это уже потом, пока буду тестировать.

Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.

2012-09-02T15:38:18Z

Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.

Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ж...

2012-09-02T13:52:59Z

Oppositus

С этим никаких проблем нет. Писал стратегии, которые могут одновременно и в шорт и в лонг работать, все это без каких-либо проблем.