Где бродит свеча

Всё в том же примере SampleSMA и в других тоже, начиная с 5-6 запуска программы зависает DDE сервер ...

2012-09-04T14:51:55Z

Всё в том же примере SampleSMA и в других тоже, начиная с 5-6 запуска программы зависает DDE сервер на 40-70сек.
Первые запуски DDE проходят за 2-3 секунды.
Так у всех или только у меня?
В чём проблема?

Приводите логи, где видно что котирование набирает лишнего. По логам, приведенным выше, складывается...

2012-09-04T12:17:28Z

Приводите логи, где видно что котирование набирает лишнего.

По логам, приведенным выше, складывается впечатление, что котирование запускается множество раз, как подтверждение этой мысли - проблема с RegisterOrder, который тоже вызывается множество раз, он то точно не может исполнить одну заявку несколько раз.

Да все таки похоже есть проблема в MarketQuotingStrategy.. пока тоже разобраться не могу с кучей зая...

2012-09-04T12:03:22Z

Да все таки похоже есть проблема в MarketQuotingStrategy..
пока тоже разобраться не могу с кучей заявок

Больше похоже на проблемы в вызывающем коде. RegisterOrder точно один раз вызывается?

2012-09-03T15:32:14Z

Больше похоже на проблемы в вызывающем коде. RegisterOrder точно один раз вызывается?

Вот куча лог файлов. Но там нет данных по значениям индикаторов. По этим данным всё равно не понятно...

2012-09-03T15:17:34Z

Вот куча лог файлов.
Но там нет данных по значениям индикаторов.
По этим данным всё равно не понятно почему стратегия котирования делает столько сделок в самом начале (потом все нормально по 1 объёму, но не понятно в какое время (почему в этот момент, а не в другой)). В конце первого котирования - позиция может быть нулевой (т.е. сколько купили столько и продали - Смысл?).
Да, причём за каждую сделку берётся комиссия (например: 10 покупок и 10 продаж - комиссия за 2*10 +2*10=40 сделок и со стороны биржи и брокера).
Если попробовать вот это, по логике должна совершиться 1 сделка,

Code

// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), Volume));

но совершается 10-25сделок на одну свечу, причём как в сторону покупки так и продажи и результат позиция около 0.
Просьба к тем кто разобрался, объясните что делает котирование при старте стратегии (на пальцах, по подробнее, с примером).
То же самое о RegisterOrder?
В моём понимании должна быть вот такая серия стратегий:
1. Мониторинг цен в стакане(во всех сделках и т.д.) без совершения сделок.
2. Выбор наилучшей цены на покупку или продажу и совершение одной сделки по заданному объёму ни больше, ни меньше.
2а. Выставляется стоп-лосс.
3. При наступлении необходимого условия - позиция переворачивается или закрывается.

А где их взять? var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume); Для логирования сообщен...

2012-09-01T23:23:29Z

alex123456

А где их взять?

Code

var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);

Для логирования сообщений необходимо добавить

Code

strategy

стратегию в LogManager.Sources

А где их взять?

2012-09-01T16:40:59Z

А где их взять?

Еще раз, без логов от стратегии котирования ничего сказать нельзя.

2012-09-01T16:08:48Z

Еще раз, без логов от стратегии котирования ничего сказать нельзя.

Использовалось вот это котирование: var strategy = new LastTradeQuotingStrategy(direction, Volume); ...

2012-09-01T15:39:54Z

Использовалось вот это котирование:

Code

var strategy = new LastTradeQuotingStrategy(direction, Volume);

да при этом

Code

var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);

практически никакой разницы

Опять всё про стратегию, сделки и объёмы.

2012-09-01T15:33:44Z

Опять всё про стратегию, сделки и объёмы.

protected internal void Notify(string candle) { base.NotifyPropertyChanged(candle); } его не надо до...

2012-09-01T11:41:45Z

Code

protected internal void Notify(string candle)
        {
            base.NotifyPropertyChanged(candle);
        }

его не надо добавлять, он есть в базовой стратегии.

Quote:

Ответьте ещё на вопрос о объёме.

Без логов от котирования ничего сказать нельзя.

в class SmaStrategy добавляем метод: protected internal void Notify(string candle) { base.NotifyProp...

2012-08-31T09:19:24Z

в class SmaStrategy добавляем метод:

Code

protected internal void Notify(string candle)
        {
            base.NotifyPropertyChanged(candle);
        }

в метод private void ProcessCandle(Candle candle) добавляем обращение к вышенаписанному методу

Code

Notify(_candle);

Тогда при изменении значения свечки сразу же изменяется параметр стратегии.
Т.е. работает цикл:

Code

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });---
---Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);---
---base.NotifyPropertyChanged(candle);---
---this.GuiAsync(() => { TimeCandleStrategy.Content = _strategy._candle; });

esper - спасибо!
Ответьте ещё на вопрос о объёме.

Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); - это параметр стратегии? Я думаю, что Да. Н...

2012-08-30T08:57:04Z

alex123456

Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); - это параметр стратегии?
Я думаю, что Да.

Нет, это не параметр стратегии.

alex123456

Значит при изменении его должно срабатывать это событие.
Но оно не срабатывает с каждым изменением индикаторного значения.

Вы добавили какое-то поле в производном классе, откуда стратегия должна знать что это такое, параметр это или нет? Сделайте свое событие, которое будете сами и вызывать когда надо, либо смотрите в сторону Strategy.Notify.

MaximMM Вашу мысль попробовал - тоже самое. _strategy.PropertyChanged - это событие изменения параме...

2012-08-30T08:36:03Z

MaximMM Вашу мысль попробовал - тоже самое.
_strategy.PropertyChanged - это событие изменения параметров стратегии.
Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); - это параметр стратегии?
Я думаю, что Да.
Значит при изменении его должно срабатывать это событие.
Но оно не срабатывает с каждым изменением индикаторного значения.
Если поставить остановы на

Code

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });

Code

LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

Code

TimeCandleStrategy.Content = _strategy._candle;

то первые два работают в цикле всегда, а третье по своему тайному алгоритму.
Ещё возник вопрос по объёму стратегии (по умолчанию: Volume = 1), но если посмотреть на сделки, то их 5, 7, или 10 на одной свечке(т.е. при одном расположении скользящих средних).
Откуда такое количество сделок?

Попробуйте вместо: candleManager.Processing += (series, candle) => { this.GuiAsync(() => { TimeCandl...

2012-08-29T15:42:36Z

Попробуйте вместо:

Code

candleManager.Processing += (series, candle) =>
{

this.GuiAsync(() => { TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); });

};

Написать:

Code

_candleManager.Processing += DrawCandle;

...

private void DrawCandle(CandleSeries series, Candle candle)
{
if (candle.State == CandleStates.Finished) this.GuiAsync(() => TimeCandle.Content = candle.OpenTime.ToLongTimeString(); );
}

Так и поставьте точку останова на Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice); посмотрите,...

2012-08-29T15:36:17Z

Так и поставьте точку останова на

Code

Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

посмотрите, как часто она вызывается. А обрабатывать событие _strategy.PropertyChanged для получения последней свечки из стратегии не совсем корректно, кто его вызывать будет когда туда новая свеча приходит?

Стратегия строится на основе простых скользящих средних, которые заполняются данными из свечек (cand...

2012-08-29T15:18:57Z

Стратегия строится на основе простых скользящих средних, которые заполняются данными из свечек (candle.ClosePrice).
Т.е. с приходом свечки срабатывает событие

Code

_candleManager.Processing...

и строится свечка, после должны автоматически вычисляться скользящие средние

Code

Sma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice);

после проверяются следующие условия:

Code

var isShortLessThenLong = ShortSma.LastValue < LongSma.LastValue;
			// если произошло пересечение
			if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
....

и т.д. с каждой свечкой.
Это проверяется с помощью останова и шагом с заходом.
Причём стратегия не может знать какие данные пришли ( может короткая пересекла длинную или наоборот), т.е. она должна обрабатывать каждую свечку и вовремя.
Да, ещё стратегия совсем простая, в ней нет никаких наисложнейщих вычислений и обрабатывает всего одну бумагу.
Т.е. задержка должна быть милисекунда.

Никуда ничего не пропадает, просто время свечки из стратегии берется только при изменении параметров...

2012-08-29T11:01:46Z

Никуда ничего не пропадает, просто время свечки из стратегии берется только при изменении параметров стратегии, которые, видимо, меняются довольно редко.

Вот исходник с доделками Quik\SampleSMA версии 4.1.2. Ждать пока все сделки совершатся.

2012-08-29T10:16:40Z

Вот исходник с доделками Quik\SampleSMA версии 4.1.2.
Ждать пока все сделки совершатся.

Телепаты в отпуске. По сообщениям не понятно в чем проблема. Нет никакого описания как это воспроизв...

2012-08-29T09:05:32Z

Телепаты в отпуске. По сообщениям не понятно в чем проблема. Нет никакого описания как это воспроизвести. Нет никакого кода, который бы показал суть ошибки. Есть только видео, на котором опять же ничего не понятно.