Альфа-Коннектор (dev, s# 4.1)

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15886 Исправлена подача ордеров типа ...

2012-03-27T19:30:03Z

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15886

Исправлена подача ордеров типа Market. Спасибо за баг репорт Валерию ( http://stocksharp.com/users/390/ )

В dev ветке на CodePlex идет работа по обновлению Альфа-Коннектора и приведению его в полностью рабо...

2012-03-26T12:10:50Z

В dev ветке на CodePlex идет работа по обновлению Альфа-Коннектора и приведению его в полностью рабочее состояние.

Последние изменения:
- Адаптирован под S# 4.1 в плане синхронизации объектов (использование ProcessSecurityAction, ProcessEvents, security.BeginUpdate() и др)
- Работа с API Альфа-Директ из специально выделенного потока, обработка торговых данных из второго специального потока.
- Отправление ордеров без блокировки, использование OrderConfirmed для получения id (работа с ордерами еще ведется)
- Работает подписка на trades для разных инструментов.

TODO:
- Механизм повторной регистрации ордера, если тот не был принят брокером по причине превышения числа транзакций в секунду.
- Поддержка всех типов ордеров (STP, STP + TARGET PROFIT, %TR)
- Преобразование id инструментов в формат, единый с Quik, Plaza, Smart.
- Тестирование стратегий котирования
- Тестирование strategy rules.
- todo

Замечания, пожелания, баги приветсвуются. Пожалуйста, пишите в комментариях. Если это кому-то надо, дело пойдет на порядок быстрее.

PS: Особая благодарность Родиону и альтернативному алфьа-коннектору за экономию времени по некоторым вопросам ( http://stocksharp.com/fo...l-fa-Konniektor/?page=2 ).

Андрей, у вас проблема в лицензии, уверен на 90%. Берите свежую версию, 4.1.4 и получайте лицензию.

2012-08-16T16:15:06Z

Андрей, у вас проблема в лицензии, уверен на 90%. Берите свежую версию, 4.1.4 и получайте лицензию.

Добрый день! Только недавно начал работать со StockSharp (использую StockSharp 4.1.1). Работаю через...

2012-08-16T16:12:47Z

AndreyStock

Добрый день!
Только недавно начал работать со StockSharp (использую StockSharp 4.1.1). Работаю через терминал AlfaDirect, соответственно используется альфа-коннектор, насколько я понимаю.
Периодически в процессе работы возникает какая-то ошибка, которая приводит к тому, что программа тихо, без каких либо сообщений или исключений, закрывается. Оборачивал все в try-catch, подписывался на все - все то же самое. Запускаю из-под VisualStudio, тоже никаких UnhandledException. Ошибка возникает, даже если не запускать никакой стратегии, а просто подписаться на получение некоторых данных из AlfaDirect - инструментов и стакана.
Первая мысль - виноват COM объект. Возможно, где-то в его unmanaged коде возникает ошибка и закрывается весь процесс без exception'а. Насколько такая версия может быть правдой? Насколько стабилен этот COM-объект?
Или нужно смотреть в сторону коннектора? Где и какие тогда исходники коннектора взять, чтобы погонять программу с исходниками из-под VisualStudio?
Может я вообще не в ту сторону смотрю и есть какой-то другой путь?
Буду рад любым советам и комментариям!

Исходный код коннектора доступен на http://stocksharp.codepl...Control/list/changesets .
По поводу исключения - http://msdn.microsoft.co...unhandledexception.aspx

Добрый день! Только недавно начал работать со StockSharp (использую StockSharp 4.1.1). Работаю через...

2012-08-16T14:17:15Z

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16417 Важный фикс по регистрации/обра...

2012-04-18T13:39:57Z

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/16417

Важный фикс по регистрации/обработке ордеров (ФОРТС/ММВБ).

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16294 Исправлена регистрация/отмена с...

2012-04-12T14:44:56Z

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/16294

Исправлена регистрация/отмена стоп ордеров.

А работает ли move? Ранее для изменения ордера надо было снять-поставить, move в чистом виде не рабо...

2012-04-05T21:01:07Z

Ignat

А работает ли move? Ранее для изменения ордера надо было снять-поставить, move в чистом виде не работал, соответственно и транзакций в 2 раза больше было и времени тратилось больше на изменение ордера.
И решен ли как-нибудь вопрос с невозможностью выставления более 1 ордера в секунду? Пропадающие в никуда ордера до того момента, как на форуме нашел объяснение про причину, конкретно напрягали.

Можно у альфа-трейдера вызывать ReRegister - но внутри себя он выполнет две тразакции снятие и выставление новой. В альфа-коннекторе в комментарий записывается transaction id, при UpdateLimitOrder через API альфы нет возможности его изменить. В результате получаем новый ордер с другим id имеет тот же transaction id, что и оригинальный ордер - это ломает обработку ордеров. Кстати, UpdateLimitOrder тоже выполняет две транзакции, но за один вызов API.

Проблема с невозможностью выставления более 1 ордера в секунду решена внутри коннектора - если ордер не был принят, он повторно отправляется на регистрацию. Со стороны пользователя это не видно, механизм работает изнутри.

А работает ли move? Ранее для изменения ордера надо было снять-поставить, move в чистом виде не рабо...

2012-04-05T18:25:41Z

Проверил стоп-ордера на ММВБ по просьбе - работают. Портфель должен быть выбран, соответсвующий МММБ...

2012-04-05T13:36:31Z

Проверил стоп-ордера на ММВБ по просьбе - работают.

Портфель должен быть выбран, соответсвующий МММБ - например, 41469-000@MICEX_SHR
Бумага должна быть с ММВБ - например, ОАО Сбербанк SBER3@MICEX_SHR
Объем должен быть кратным минимальному лоту - например, для сбера 10 акций - это один лот. В коннектор передается число акций.
Стоп-Цена задается в условии, а не ордере

Code

              StopCondition = new AlfaLimitStopCondition
              {
                  StopPrice = textBoxBuyStopPrice.Text.To<double>(),
                  Slippage = Double.Parse(textBoxBuyStopSlippage.Text)
              }

StopPrice и Slippage должны быть кратными минимальному шагу цены - например, 95.50 и 0.01

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16069 Исправлено маркет котирование (...

2012-04-05T13:05:17Z

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/16069

Исправлено маркет котирование (раньше перерегистрация ордера работала через UpdateLimitOrder, теперь старая заявка снимается и выставляется новая).

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15920 http://stocksharp.codeplex.com/...

2012-03-29T14:07:35Z

Sergey Masyura

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15920
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15921
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15922

Исправлено получение позиций по инструментам (Trader.Positions и Trader.GetPosition()).

В бешеном темпе работаешь )

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15920 http://stocksharp.codeplex.com/...

2012-03-29T09:40:45Z

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15920
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15921
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15922

Исправлено получение позиций по инструментам (Trader.Positions и Trader.GetPosition()).

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15912 Добавлены AlfaLimitStopConditio...

2012-03-28T11:15:07Z

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15912

Добавлены AlfaLimitStopCondition, AlfaLimitStopTargetCondition, AlfaTrailingStopCondition. Регистрация стоп-лимит / стоп-лимит + цель заявок.

Примеры API подачи ордеров:

Code

          var order = new Order
          {
              Type = OrderTypes.Conditional,
              Portfolio = _portfolio,
              Security = _security,
              Volume = 1,
              Direction = OrderDirections.Buy,
              StopCondition = new AlfaLimitStopCondition
              {
                  StopPrice = textBoxBuyStopPrice.Text.To<double>(),
                  Slippage = Double.Parse(textBoxBuyStopSlippage.Text)
              }
          };

          _trader.RegisterOrder(order);

Code

          var order = new Order
          {
              Type = OrderTypes.Conditional,
              Portfolio = _portfolio,
              Security = _security,
              Volume = 1,
              Direction = OrderDirections.Buy,
              StopCondition = new AlfaLimitStopTargetCondition
              {
                  StopPrice = textBoxBuyStopTarget_Price.Text.To<double>(),
                  Slippage = textBoxBuyStopTarget_Slippage.Text.To<double>(),
                  TargetPrice = textBoxBuyStopTarget_Target.Text.To<double>()
              }
          };

          _trader.RegisterOrder(order);

Ближайшие таски:
- Отладка маркет котирования
- Распознавание типов ордеров при начальном чтении их из терминала при старте экспорта

В принципе Коннектор приходит в рабочее состояние, пригодное для релиза 4.1. огромное спасибо Сергею...

2012-03-28T04:45:24Z

В принципе Коннектор приходит в рабочее состояние, пригодное для релиза 4.1. огромное спасибо Сергею за подписку на несколько инструментов.

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15884 Сделана корректная отмена ордер...

2012-03-27T19:28:42Z

Mikhail Sukhov

Sergey Masyura

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15884

Сделана корректная отмена ордеров, находящихся в процессе регистрации (т.е. не имеющих id).

Можно писать код вида:

Code

_trader.RegisterOrder(order);
_trader.CancelOrder(order);

Такой код используется в котировании в том числе.

Такого кода в котировании нет. После регистрации ожидается появление заявки. И только потом возможна отмена.

Раньше был. Сейчас уже нет.

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15885 Добавлена поддержка ExpiryDate ...

2012-03-27T18:54:51Z

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15885

Добавлена поддержка ExpiryDate (даты истечения) при регистрации ордера. До этого использовалось CancelTime (время снятия заявки).

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15884 Сделана корректная отмена ордер...

2012-03-27T18:50:18Z

Sergey Masyura

Code

_trader.RegisterOrder(order);
_trader.CancelOrder(order);

Такой код используется в котировании в том числе.

Такого кода в котировании нет. После регистрации ожидается появление заявки. И только потом возможна отмена.

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15884 Сделана корректная отмена ордер...

2012-03-27T18:13:40Z

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15884

Сделана корректная отмена ордеров, находящихся в процессе регистрации (т.е. не имеющих id).

Можно писать код вида:

Code

_trader.RegisterOrder(order);
_trader.CancelOrder(order);

Такой код используется в котировании в том числе.

Исправлена подписка на несколько инструментов http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset...

2012-03-27T08:49:09Z

Исправлена подписка на несколько инструментов http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15873