Тестирование на истории 4.0.21 вход по рынку всегда по худшей цене.

"Если исполняется по цене заявки, логичный workaround для тестирования выставлять заявку по LastPric...

2012-11-12T21:21:08Z

"Если исполняется по цене заявки, логичный workaround для тестирования выставлять заявку по LastPrice плюс проскальзывание - вероятно результат будет более ожидаем"

Обновился до версии 20971 из транка, все работает как надо! Спасибо =)

Версия 4.1.5 Тестирую стратегию в EmulationTrader при UseMarketDepth = false. При этом лимитные заяв...

2012-11-12T20:10:24Z

InsiderHSE

Версия 4.1.5
Тестирую стратегию в EmulationTrader при UseMarketDepth = false. При этом лимитные заявки по заведомо лучшей цене исполняются по цене заявки, а не по цене последней сделки. ТО есть если послать лимитку на покупку фьючерса ртс по 1000000, то сделка пройдет по цене 1000000. При этом параметр EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage на результат не влияет.
Задача состоит в том, чтобы совершать сделки по LastPrice с фиксированным проскальзыванием против меня, например, 10 пипсов. Раньше (версии 4.0.х) для этого я входил лимитником с ценой на 1000 пипсов хуже, что обеспечивало мгновенную сделку по LastPrice с проскальзыванием, указанным в EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage. Можно ли получить такую же функциональность в 4.1.5?

Если исполняется по цене заявки, логичный workaround для тестирования выставлять заявку по LastPrice плюс проскальзывание - вероятно результат будет более ожидаем.

Версия 4.1.5 Тестирую стратегию в EmulationTrader при UseMarketDepth = false. При этом лимитные заяв...

2012-11-12T19:23:54Z

Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....

2012-03-31T14:29:58Z

InsiderHSE

Alexander Mukhanchikov

InsiderHSE

Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую. При этом сделки this.SellAtMarket(Volume) исполняются по LastPrice. Версия 0,22. Баг?

Смотрите на 4.1

Когда примерно можно ожидать хотя бы базовой справки по 4.1? Без хотя бы краткого объяснения, как изменилась логика формирования свечек, разобраться сложно...

Попробуем в ближайшие пару недель.
Есть ещё что хочется сделать для 4.1.
Код первичнее документации

Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....

2012-03-31T14:28:38Z

Alexander Mukhanchikov

InsiderHSE

Смотрите на 4.1

Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....

2012-03-26T09:40:34Z

InsiderHSE

Смотрите на 4.1

Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....

2012-03-26T06:24:03Z

InsiderHSE

Проблема которая была в 4.0.21 никуда не делась в 4.0.22, также как и в 4.0.23. Из за этого похоже и не работает slippage.

Установил EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage в 10 пипсов, стаканов нет и не генерирую....

2012-03-25T21:21:10Z

EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage это максимальное проскальзование. Т.е. если Slippag...

2012-03-24T13:12:47Z

Moadip

EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage это максимальное проскальзование. Т.е. если Slippage = 100, то проскальзование будет браться случайным образом от 0 до 100.

А какой закон распределения этого проскальзывания? равномерно в интервале от 0 до 100? или от -100 до 100? или неравномерно? Есть ли способ установить фиксированное проскальзывание на каждую сделку?

Для тех рынков где нет рыночных заявок - синонимы. где есть - нет, т.к. второй вариант создаст именн...

2012-03-18T14:25:25Z

Для тех рынков где нет рыночных заявок - синонимы. где есть - нет, т.к. второй вариант создаст именно рыночную заявку, а первый вариант - нет, будет по стакану смотреть.

Если же используются стаканы, то проскальзывание можно сэмулировать с помощью периода обновления ст...

2012-03-18T09:14:12Z

Moadip

Если же используются стаканы, то проскальзывание можно сэмулировать с помощью периода обновления стакана, я так делаю.

Code

_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security) { Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(2000)};

Допустим появился сигнал на вход, входим в шорт по рынку, стакан последний раз генерировался по 1000, bid/offer 990/1010, но последний тик уже 1020, bid/offer 1010/1030 и мы должны войти по 1010, но т.к. стакан генерируется с каким то периодом, то мы войдем по худшей цене по 990.

Возможен и другой вариант, если последний тик 980, то получается мы войдем по лучшей цене.
Т.е. может эмулируется как положительное так и отрицательное проскальзывание. Это то как я понимаю работу тестера, возможно и не правильно.

Опять же, все зависит от стратегии, если вход может быть только скажем по закрытию 1 мин. свечки, то это не подойдет. А если вход возможен на каждом тике, то да. Ну если только обновление стакана поставить раз в 2 минуты.[smile]

Самое интересное что стакан не обновляется чаще чем 1 раз в секунду, установлено экспериментальным путем.

Супер, спасибо огромное!!!!

Может уважаемые авторы библиотеки подскажут ещё какие-то "документированные/рекомендуемые" свойства EmulationTrader, которые позволяют играться с проскальзыванием при генерируемом стакане?

И ещё вопрос:

Code

var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Sell), Volume);

Code

var order = this.SellAtMarket(Volume);

это синонимы ?

EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage это максимальное проскальзование. Т.е. если Slippag...

2012-03-17T17:56:45Z

Quote:

Максимальный уровень проскальзывания, который может происходить при исполнении заявки. По умолчанию проскальзование отсутствует

При условии что не используются реальные или сгенерированные стаканы.

Если же используются стаканы, то проскальзывание можно сэмулировать с помощью периода обновления стакана, я так делаю.

Code

_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security) { Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(2000)};

Смотрите, есть режим эмуляции без стакана вообще. Это когда нет генераторов и нет данных о стакане....

2012-03-17T17:24:33Z

pyhta4og

Смотрите, есть режим эмуляции без стакана вообще. Это когда нет генераторов и нет данных о стакане. В этом конкретном случае заявки помеченные как маркетные (НЕ лимитные!) исполняются по LastTrade плюс Slippage если заявка на покупку или LastTrade минус Slippage если на продажу.

Если есть какие-то стаканы, генерированные или записанные то и маркетные ордера и лимитированные филяться о встречные заявки и свойство Slippage фактически не используется

Вопрос:
"EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage" ограничивает максимальное проскальзывание или устанавливает абсолютное значение проскальзывание при сделках по рынку?

И если это свойство ограничивает, то как ввести в тестирование на истории проскальзывание при сделках по рынку ?

В итоге, вы утверждаете что теперь кидаете селл-заявку ниже рынка на 100 пунктов и она всегда исполн...

2012-03-13T09:59:21Z

Moadip

Quote:

В итоге, вы утверждаете что теперь кидаете селл-заявку ниже рынка на 100 пунктов и она всегда исполняется по этой самой худщей цене, даже если есть бид гораздо лучше?

Именно! Это и показано на скриншотах выше.

Фикс залит на codeplex.
Возьмите свежие библиотеки из ветки dev и протестируйте.
Только учитывайте то, что архив с котировками (RIU9@RTS) был также обновлён.

Так вопрос утыкается в то что если есть цена более лучшая чем указанная то сделка закрывается по не...

2012-03-12T22:39:33Z

JackSparrow

Так вопрос утыкается в то что если есть цена более лучшая чем указанная то сделка закрывается по ней. Это, на фортсе, будет принцип входа по маркету. Тоже самое что по краю стакана ударить.

Сейчас речь о тестере? С тестером это не ко мне. Я ответил насчет того, почему XXXAtMarket так сделан.

UPD: Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket. Но с реализацией данных ...

2012-03-12T19:08:33Z

Mikhail Sukhov

Moadip

UPD:
Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket.
Но с реализацией данных методов я не совсем согласен(посмотрел рефлектором)
Т.к. с помощь их не всегда можно войти по "рынку".

На РТС нет маркетных заявок. Так что хоть как-то входить. Не по планкам же.

UPD: Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket. Но с реализацией данных ...

2012-03-12T17:56:55Z

Moadip

На РТС нет маркетных заявок. Так что хоть как-то входить. Не по планкам же.

Но в таком случае вы пользуетесь лимитными заявками, а не маркетордерами. Может я чего то не знаю, н...

2012-03-10T19:33:31Z

Quote:

Но в таком случае вы пользуетесь лимитными заявками, а не маркетордерами.

Может я чего то не знаю, но насколько мне известно на фортс нет рыночных заявок.
Если надо войти по рынку, то выставляется лимитка с заведомо большей/меньшей ценой, чтобы купить/продать.
Касательно S# знаю только два способа как подать заявку.

Code


        void GoLong(decimal vol)
        {
            var order = new Order
            {
                Portfolio = Portfolio,
                Price = Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * _instrSlippage, ////////////// проскальзывание
                Security = Security,
                Volume = vol,
                Direction = OrderDirections.Buy,
            };
            RegisterOrder(order);
        }

Code


        var order = StrategyHelper.CreateOrder(this, OrderDirections.Buy, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), Volume);
        RegisterOrder(order);

Возможно Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy) считается "рыночным" ордером?

Quote:

Именно! Это и показано на скриншотах выше.

Quote:

А вот за это спасибо. Такие нюансы в справке не написаны.

UPD:
Отвечаю сам на свой вопрос "рыночные" это BuyAtMarket и SellAtMarket.
Но с реализацией данных методов я не совсем согласен(посмотрел рефлектором)
Т.к. с помощь их не всегда можно войти по "рынку".

это как? В моем понятии проскальзывание это то что происходит на бирже а не выставляется внутри стра...

2012-03-10T18:41:28Z

Moadip

Quote:

это как? В моем понятии проскальзывание это то что происходит на бирже а не выставляется внутри стратегии.

Естественно что проскальзывание происходит на бирже.
Допустим есть лучший бид/оффер 900/910, я хочу продать по рынку. Посылаю лимитку на продажу по 800, т.е. устанавливаю для стратегии порог в 100п на проскальзывание. Моя заявка может исполнится как по 900, так и допустим по 850, т.е. по лучшему биду в текущий момент.
Если же на момент когда моя заявка будет на бирже лучший бид будет меньше 800, скажем 790, то я встану в стакан лимиткой на продажу по 800. Это я и называю учитывать/выставлять проскальзывание внутри стратегии.

Понял вас. Но в таком случае вы пользуетесь лимитными заявками, а не маркетордерами. Поскольку ввсе-таки выставляете цену в 800.

В итоге, вы утверждаете что теперь кидаете селл-заявку ниже рынка на 100 пунктов и она всегда исполняется по этой самой худщей цене, даже если есть бид гораздо лучше?

Quote:

Например MarketEmulator.Settings.Slippage - это то, насколько по более худшей цене по сравнению с последняя сделка произойдет исполнение маркет-ордера

Это то как работает алгоритм данного свойства?
Т.к. в моем понимании проскальзывание это не то, насколько по более худшей цене пройдет исполнение моей заявки по сравнению с последней.
А то, по какой цене исполнится моя заявка, относительно той цены, которую я увидел в стакане на момент отправления заявки.

это как? В моем понятии проскальзывание это то что происходит на бирже а не выставляется внутри стра...

2012-03-10T12:39:35Z

Quote:

это как? В моем понятии проскальзывание это то что происходит на бирже а не выставляется внутри стратегии.

Quote: